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Econometrie corrige controle 2014

Nom Université Mohammed V Souissi FSJES Salé Contrôle d ? économétrie Sem Session Jan - Durée h Pr Kh Meslouhi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Prénom ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N APOGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N d ? examen ? ? ? ? ? ? ? ? ? Signature Répondre directement sur ce questionnaire en mettant une croix à côté de la réponse correcte toute réponse fausse sera notée négativement Considérons le modèle de régression linéaire quelle est la proposition correcte parmi les suivantes a L ? auto corrélation signi ?e que x est corrélé avec b L ? hypothèse ??t E t est nécessaire pour un estimateur BLUE c L ? homoscédasticité signi ?e que ??t V t ?t dépendant de t d L ? homoscédasticité concerne l ? égalité des variances de la variable explicative Laquelle parmi les expressions suivantes est correcte a y t a xt b t b y t axt b c yt a xt b t d yt a xt b t Le modèle suivant décrit la liaison entre le coût d ? une formation en Master et le salaire e ?ectif distribué au lauréats de ce Master qui est dispensé par écoles de commerce Salaire Coût R sont écart ?? types des paramètres Quelle est la réponse correcte a Les coe ?cients sont signi ?catifs b La qualité de la régression est bonne c On peut améliorer les résultats si on ajoutait des variables explicatives d Toutes ces réponses sont correctes Dans le modèle linéaire simple log yt a xt b le paramètre a représente a L'élasticité de y par rapport à x b La variation en pourcentage de y pour une variation unitaire de x c La variation de x pour une variation unitaire de y d La variation absolue de y pour une variation de de x Si on multiplie y par un coe ?cient ce changement n ? a ?ecte pas a La pente du modèle b La constante du modèle c Le R d La SCR Lequel parmi les paramètres suivants de la régression est forcément positif a R b F c t d cov x y e a et bLes erreurs sont non auto corrélées lorsque a Leurs variances ne varient pas en fonction des valeurs prises par les explicatives b Leurs variances sont en moyenne nulles c Leurs covariances sont nulles d Elles sont normalement distribuées La matrice des variance- covariance de A notée V A est a V A ? X ' X ?? b V A X ' X ?? c V A ? X ' X d V A ? ?? X ' X Considérons le modèle estimé y t ?? x t x t x