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Programmed e scours 1 La méthode des moments Des Moindres Carrés aux GMM DEA EIME Paris I Ce cours est une présentation uni ?ée des concepts de base de l ? économétrie selon l ? angle de la méthode des moments généralisés Cette approche permet de traiter

La méthode des moments Des Moindres Carrés aux GMM DEA EIME Paris I Ce cours est une présentation uni ?ée des concepts de base de l ? économétrie selon l ? angle de la méthode des moments généralisés Cette approche permet de traiter de manière e ?cace aussi bien les modèles en cross-section que les modèles dynamiques MCO MCG propriétés géométriques et statistiques en échantillon ?ni Théorie asymptotique régresseurs prédéterminés ou strictement exogènes La méthode des GMM avec une seule équation Les GMM avec équations multiples M-estimateurs convergence normalité asymptotique et tests d ? hypothèses Bibliographie Fumio HAYASHI Econometrics Princeton University Press Judge Gri ?ths Hill Lütkepohl and Lee The Theory and Practice of Econometrics nd ed Wiley Greene Econometric Analysis d ed Prentice Hall Nerlove Returns to Scale in Electricity Supply ? in C Christ ed Measurement in Economics Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory of Yehuda Grunfeld Stanford University Press Fama ??Short-Term Interest Rate as Predictor of In ation ? American Economic Review - Griliches ?? Wages of Very Young Men ? Journal of Political Economy S S Christensen and Greene ??Economies of Scale in U S Electric Power Generation ? Journal of Political Economy - CModèles de durée DEA EIME Paris I Ce cours est une introduction à l ? analyse de données de durées survie d ? entreprises durées de chômage etc La modélisation de telles données s ? e ?ectue de façon naturelle directement sur la densité des lois et non sur l ? espérance mathématique de la durée Les problèmes spéci ?ques sont la censure la sélection endogène et l ? hétérogénéité inobservée La première partie du cours est l ? exposé nécessaire des concepts et des techniques appropriées Introduction modèles de durée vs modèles de régression ou modèles de variables dépendantes binaires fonctions de survie fonctions de hasard Formes fonctionnelles pour la fonction de hasard modèles à hasard proportionnel modèles à hasard accéléré Estimation non paramétrique Kaplan-Meier de la fonction de survie Problèmes d ? échantillonnage en ux en stock censures Variables explicatives dépendant du temps Modèle de Cox Modèles de risques concurrents Hétérogénéité non observée La deuxième partie du cours est l ? étude d ? un certain nombre d ? articles illustrant la démarche empirique A titre d ? examen l ? étudiant réalise un commentaire dirigé d ? un article étudié en commun Bibliographie Lancaster The Econometric Analysis of Transition Data Cambridge University Press Meyer Unemployment Insurance and Unemployment Spells Econometrica - C