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Cours 1 Fonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie Probabilité Espérance Variance CHOIX OPTIMAL DE PORTEFEUILLE Caracteristiques du rendement des portefeuilles

Fonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie Probabilité Espérance Variance CHOIX OPTIMAL DE PORTEFEUILLE Caracteristiques du rendement des portefeuilles Moyenne du rendement Ecart type du rendement Bernard Lapeyre http cermics enpc fr bl Bernard Lapeyre Ecole des Ponts Jeudi janvier CFonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie PLAN Fonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz bio et biblio graphie Bernard Lapeyre Ecole des Ponts Jeudi janvier CFonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie FONCTIONNEMENT DU COURS Site du cours http cermics enpc fr bl decision-incertain séances h de cours h de TP informatique une conférence qui remplace le dernier cours le mars Enseignants Ouma? ma Beincheikh oumaima bencheikh enpc fr - Jean-Philippe Chancelier jean-philippe chancelier enpc fr - Adel Cherchali cherchaliadel gmail com - Bernard Lapeyre bernard lapeyre enpc fr - Sophian Mehalla Sophian Mehalla milliman com Language de programmation Python Scicoslab Matlab clone possible si souhaité ? Bernard Lapeyre Ecole des Ponts Jeudi janvier CFonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie ORGANISATION ET RÈGLES DE VALIDATION Organisation une semaine entre le cours et le TD correspondant pour lire le cours faire les exos préparer le TP info une feuille d ? exos par séance disponible sur le site Évaluation présence véri ?ée en cours et en TD pas de contrôle formel à l ? issue du module sauf si plus d ? une absence constatée examen dans ce cas rendu individuel de l ? un des TP informatiques rédigé en détails LATEX suggéré Bernard Lapeyre Ecole des Ponts Jeudi janvier CFonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie OBJET DU COURS Exposer des situations o? la modélisation probabiliste est utile indispensable pour prendre des décisions Décrire un outil nouveau les cha? nes de Markov et montrer comment cet outil peut être utilisé de façon e ?ective Implémenter les méthodes mathématiques proposées Bernard Lapeyre Ecole des Ponts Jeudi janvier CFonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie AUJOURD ? HUI Des rappels de probabilité espérance variance Théorie du portefeuille de Markowitz Pourquoi des actifs actions ayant des rendements aux caractéristiques diverses peuvent ils coexister Comment s ? y prendre pour optimiser un portefeuille d ? actif Bernard Lapeyre Ecole des Ponts Jeudi janvier CFonctionnement Rendement d ? un actif Rappels Choix de portefeuille théorie de Markowitz Compléments algorithmiques bio et biblio graphie LE RENDEMENT D ? UN ACTIF Actif i action obligation de rendement Ri Rendement sur une période de temps donnée T E à l ? instant va rapporter Ri E en T Plusieurs actifs ex CAC i vecteur de rendement R R