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USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 1 1 Première Journée d’Actuariat UAR - UST

USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 1 1 Première Journée d’Actuariat UAR - USTHB , le 15 Avril 2006 ACTUARIAT ET ASSURANCE ACTUARIAT ET ASSURANCE : : Environnement et M Environnement et Mé éthodologies de travail thodologies de travail de l de l’ ’actuaire actuaire Présenté par les actuaires : Mme D. SALAMA (CAAR), Mlle T. AMROUCHE (SAA), M. M. GHERNOUTI (CNA). USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 2 2 Plan: I. I. Actuariat Actuariat : m : mé étiers et profils tiers et profils II. II. L L’ ’actuariat en Alg actuariat en Algé érie rie : bilan et : bilan et perspectives perspectives III. III. M Mé éthodologies de travail de l thodologies de travail de l’ ’actuaire actuaire Conclusion Conclusion USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 3 3 I I- - Actuariat Actuariat : m : mé étiers et profils tiers et profils 1. 1. Naissance du m Naissance du mé étier d tier d’ ’actuaire actuaire 2. 2. D Dé éveloppement du m veloppement du mé étier d tier d’ ’actuaire actuaire 3. 3. Qu Qu’ ’est ce que l est ce que l’ ’actuariat actuariat ? ? 4. 4. Actuaire: M Actuaire: Mé étier pluridisciplinaire tier pluridisciplinaire 5. 5. Missions de l Missions de l’ ’Actuaire Actuaire 6. 6. Profil d Profil d’ ’Actuaire Actuaire USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 4 4 XVIII si XVIII siè ècle avec l cle avec l’ ’essor de l essor de l’ ’activit activité é de l de l’ ’assurance assurance incendie en Grande Bretagne. incendie en Grande Bretagne. XIX si XIX siè ècle naissance du premier institut des actuaires cle naissance du premier institut des actuaires de Londres. de Londres. En 1889, En 1889, l l’ ’Actuarial Actuarial Society Society of of America America « «ASA ASA» », devient , devient la principale structure de la profession d la principale structure de la profession d’ ’Actuaires aux Actuaires aux Etats Unies. Etats Unies. En 1890, cr En 1890, cré éation de l ation de l’ ’Institut des Actuaires Fran Institut des Actuaires Franç çais. ais. 1885, naissance de l 1885, naissance de l’ ’Association Actuarielle Association Actuarielle Internationale Internationale « « AAI AAI » » à à Bruxelles. Bruxelles. I-1. NAISSANCE DU METIER D’ACTUAIRE USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 5 5 I-2. DEVELOPPEMENT DU METIER D’ACTUAIRE Assurances Collectives « Maladies » Fonds de Pension Années 30-60S Profession « Actuaire » Années 70S • La législation Nord Américaine accroît la responsabilité des actuaires pour la certification des réserves. USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 6 6 I-3. Qu’est ce que l’actuariat ? En latin: En latin: actuarius actuarius En Anglais: En Anglais: actuary actuary « « expert expert who who calculates calculates insurance insurance risks risks and and premiums premiums » ». . « «l l’ ’Actuaire est un sp Actuaire est un spé écialiste de la gestion des risques cialiste de la gestion des risques auxquels sont soumis la plupart des agents auxquels sont soumis la plupart des agents é économiques conomiques» » Il est charg Il est chargé é de proposer des mod de proposer des modè èles math les mathé ématiques matiques permettant de g permettant de gé érer au mieux l' rer au mieux l'é évolution incertaine de volution incertaine de l'environnement ( l'environnement (é élaboration et tarification de contrats laboration et tarification de contrats d'assurance, d'assurance, é évaluation de produits financiers, choix valuation de produits financiers, choix d'investissements, gestion des risques financiers). d'investissements, gestion des risques financiers). Historiquement Historiquement, les , les é études actuarielles sont apparues tudes actuarielles sont apparues d dè ès que s'est pos s que s'est posé é le probl le problè ème d'organisation et de me d'organisation et de financement d'un syst financement d'un systè ème d'assurance sur la vie. me d'assurance sur la vie. USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 7 7 I-4. Actuaire: Métier pluridisciplinaire (I) Economie Assurance / Finance Mathématiques (statistiques) Techniques / Outils (informatique) Actuariat Economiste/ Statisticien Econométrie Mathématiques appliquées aux sciences économiques Mathématiques appliquées et informatiques Sciences de la décision Informatique et Système intelligents Modélisation Management des risques Finance internationale Gestion financière USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 8 8 Actuaire: Métier pluridisciplinaire (II) Aujourd'hui, l'activit Aujourd'hui, l'activité é de l'actuaire s'est de l'actuaire s'est é étendue tendue à à l'ensemble des syst l'ensemble des systè èmes mes d'assurance, de banque et de finance d'assurance, de banque et de finance : : • Organisation des régimes de retraite et de prévoyance; • Assurances incendie, accidents, risques divers (IARD); • Banque & Finance . USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 9 9 Actuaire: Métier pluridisciplinaire ( III ) Répartition des actuaires en France 7% 12% 13% 8% 60% Banques Conseil Retraite Administration Assurance USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 10 10 I-5. Missions de l’Actuaire (I) ►Conception et adaptation des produits : Conception et adaptation des produits : • Définition de produits: analyser les risques- définir les garanties – concevoir les tarifs – élaborer les normes de tarification – prévoir les résultats… • Adaptation de produits: concevoir les outils d’analyse – réaliser les études techniques sur le portefeuille – proposer des adaptations en termes de tarification et de garanties… USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 11 11 Missions de l’Actuaire (II) ►Gestion des contrats : Gestion des contrats : • Contrats: élaborer les états et les normes – assurer le suivi et l’analyse technique – définir et assurer le suivi du portefeuille – exploiter les résultats techniques… • Portefeuille: actualiser les barèmes de provisionnement – définir les besoins de réassurance – calculer le montant des réserves obligatoires – vérifier les équilibres techniques – élaborer des modèles de rentabilité… USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 12 12 Missions de l’Actuaire (III) ►Gestion de bilan : Gestion de bilan : • Comptes: analyser les tendances des différents marchés – évaluer les portefeuilles – concevoir des systèmes de pilotage – élaborer les outils de suivi. • Études: définir les méthodes d’élaboration des comptes – mettre aux normes les comptes – réaliser et suivre les comptes mensuels – provisionner les engagements… • Actif / passif: suivre l’évolution des provisions– évaluer les fonds propres – analyser et suivre les placements – concevoir les modèles de prévision – proposer des stratégies de gestion… USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 13 13 Mission de l’Actuaire (IV) Activit Activité és et responsabilit s et responsabilité és: s: • Il anticipe et évalue les risques matériels et humains. • Il doit établir le montant des primes versées par les assurés pour chaque type de contrat. • Il doit estimer les réserves nécessaires que la compagnie doit établir pour faire face aux dépenses en fonction des différents contrats signés avec ses clients. • Il négocie les diverses procédures avec les chargés d’études, les courtiers, les agents généraux, les partenaires des sociétés concurrentes... USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 14 14 I-5. Profil d’Actuaire (I) Formation requise: Formation requise: • De formation scientifique ,Mathématiques, Probabilités, Statistique, Informatique; •L'actuaire doit maîtriser, non seulement les techniques statistiques, les outils et techniques informatiques, mais aussi les aspects juridiques, comptables, fiscaux et commerciaux dans lesquels se situe son intervention. •L’actuaire doit avoir des connaissances en droit, finance, fiscalité des assurances et en organisation. USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 15 15 II II- - L L’ ’actuariat en Alg actuariat en Algé érie : rie : bilan et perspectives bilan et perspectives 1. 1. Contexte Contexte 2. 2. Formation en Actuariat Formation en Actuariat 3. 3. Bilan Bilan : 6 ans apr : 6 ans aprè ès s 4. 4. Perspectives Perspectives : La nouvelle loi des : La nouvelle loi des assurances assurances (loi 06 (loi 06- -04) 04) USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 16 16 II II- -1. Contexte 1. Contexte L L’ ’activit activité é de l de l’ ’assurance en Alg assurance en Algé érie est un rie est un h hé éritage des compagnies fran ritage des compagnies franç çaises ; aises ; Les tarifs sont devenus obsol Les tarifs sont devenus obsolè ètes tes : ils ne : ils ne r ré épondent plus pondent plus à à la r la ré éalit alité é du march du marché é ; ; Absence d Absence d’ ’outils de tarification adapt outils de tarification adapté és s (table de mortalit (table de mortalité é, indices de r , indices de ré éf fé érences,) ; rences,) ; Ouverture du march Ouverture du marché é des assurances des assurances : : l l’ ’ordonnance 95 ordonnance 95- -07. 07. USTHB USTHB- - Avril 2006 Avril 2006 17 17 II II- -2. Formation en Actuariat 2. Formation en Actuariat PGS en sciences actuarielles PGS en sciences actuarielles : : USTHB USTHB- - UAR uploads/Ingenierie_Lourd/ 2006-actuariat-algerie-pja-actuariat-assurance.pdf