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Programmation par contraintes

Thèse pour obtenir le grade de Docteur en Sciences par Fatima Zohra LEBBAH Programmation par contraintes appliquée à des problèmes issus des ?nances Approches de résolution de contraintes pour l ? optimisation des portefeuilles ?nanciers Thèse soutenue le Juin devant le jury composé de M M Fayçal Khel ? Professeur Examinateur Université d ? Oran Ahmed Ben Bella M Belaid Benhamou Ma? tre de Conférences HDR Examinateur Université de Aix-Marseille France M Meziane Aider Professeur Examinateur Université des Sciences et de la Technologie de Houari Boumediene USTHB M AMIR Abdessamad Ma? tre de Conférences A Examinateur Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem M Lakhdar Loukil Ma? tre de Conférences A Examinateur Université d ? Oran Ahmed Ben Bella M Khalid Hachemi Ma? tre de Conférences A Invité Université d ? Oran IMSI M Yahia Lebbah Professeur Directeur de Thèse Université d ? Oran Ahmed Ben Bella Laboratoire d ? Informatique et des Technologies de l ? Information d ? Oran LITIO C CRemerciements Je tiens tout d ? abord à remercier M Mohammed Fayçal Khel ? qui m ? a fait l ? honneur de présider le jury de ma soutenance et de juger le travail réalisé J ? adresse mes sincères remerciements aux membres du jury M Belaid Benhamou M Meziane Aider M Amir Abdessamad M Lakhdar Loukil et M Khalid Hachemi d ? avoir accepté d ? examiner ce travail Je remercie mon frère et directeur de thèse M Yahia Lebbah de m ? avoir proposé ce sujet et de m ? avoir guidée et conseillée durant cette thèse Je le remercie pour sa patience et sa pertinence tout au long de ces années Je remercie les membres de l ? équipe PCO du laboratoire LITIO qui ont participé à la relecture de ce manuscrit et leurs remarques pertinentes Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l ? accomplissement de cette thèse Je tiens à exprimer ma reconnaissance et ma profonde gratitude à ma famille mes chères parents qui ont toujours été présents pour moi mes s ?urs mon frère et leurs petites familles En particulier j ? adresse un grand merci à Tassadit pour sa patience et de m ? avoir toujours soutenue et encouragée à aller vers l ? avant CÀ tous ceux qui y ont cru CTable des matières I Etat de l ? art Ingénierie des ?nances et la problématique de conception des por- tefeuilles Introduction Terminologie ?nancière de base Risque ?nancier Obligations adossées à des actifs CDO CDO Optimisation d ? un portefeuille ?nancier et le CDO Modèles ensemblistes de conception des portefeuilles Modèle d ? optimisation des portefeuilles OP D Modèle de conception des portefeuilles P D Résolution du problème P D Conclusion Méthodes de résolution Introduction Méthodes locales Méthodes de recherche locale simple Recuit simulé Méthode IDWalk Recherche Tabou Méthode de recherche locale à voisinage variable VNS Méthode Skewed Varibale Neighbourhood Search SVNS Méthode de recherche locale à population GWW Étude des paysages Méthodes globales Programmation