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Panels La régression sur données de panel I Dé ?nition Les données utilisées en économétrie sont le plus souvent des séries chronologiques tel le nombre de naissances enregistrées par an dans le département de la Mayenne de à On peut à l'inverse disposer

La régression sur données de panel I Dé ?nition Les données utilisées en économétrie sont le plus souvent des séries chronologiques tel le nombre de naissances enregistrées par an dans le département de la Mayenne de à On peut à l'inverse disposer de données concernant une période donnée dites en coupe instantanée tel le nombre de naissances enregistrées en dans chacun des départements français Les données de panel ou données croisées possèdent les deux dimensions précédentes et rapportent les valeurs des variables considérées relevées pour un ensemble ou panel d'individus sur une suite de périodes Ainsi la série de panel mesurant la natalité annuelle par département de à Remarque si en marketing ou en statistique le mot panel désigne généralement un échantillon ?xe de consommateurs interrogés à di ?érentes périodes en économétrie le terme de données de panel est simplement synonyme de données croisées ayant généralement une dimension temporelle On utilise une notation naturelle à deux indices xit note l'observation de la variable x pour l'individu i à la période t Si on ?xe l'individu observé on obtient la série chronologique ou coupe longitudinale le concernant tandis que si l'on ?xe la période examinée on obtient une coupe transversale ou instantanée pour l'ensemble des individus Il est possible d'envisager des données croisées de plus de deux dimensions on y reviendra dans l ? avant-dernier paragraphe De nombreux modèles économétriques notamment dans le domaine des études internationales peuvent être confrontés à des données croisées le caractère particulier de celles-ci invite à considérer des spéci ?cations et des méthodes d'estimation adaptées II Modèles et méthodes Di ?érents modèles ont été proposés certains apparaissent également dans d'autres chapitres de l'économétrie et la terminologie n'est pas totalement C standardisée Il convient par suite lorsqu'on lit un article et plus encore si l'on souhaite mettre en ?uvre la méthode indiquée de s'assurer que l'on a bien identi ?é celle-ci On considère pour ?xer les idées l'équation économétrique y a b x c z De variable endogène y d'explicatives x et z et la constante de coe ?cients a b et c et d'aléa supposée s'appliquer aux données de panel étudiées La relation s'écrit encore pour l'observation it yit a b xit c zit it La modélisation particulière porte uniquement sur la spéci ?cation des aléas it La forme de base s'écrit simplement it ui vt wit o? ui désigne un terme constant au cours du temps ne dépendant que de l'individu i vt un terme ne dépendant que de la période t et wit un terme aléatoire croisé La suite dépend des hypothèses retenues quant aux composantes ui vt et wit et à leurs relations ? Méthode na? ve Une première méthode na? ve consiste à appliquer simplement les mco sur l'ensemble des données mises bout-à-bout sans se préoccuper de leur nature particulière ni de celle de l'aléa Modèle à e ?ets ?xes Ce modèle également appelé modèle de la covariance suppose que ui et vt sont des e ?ets constants non aléatoires qui viennent