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Descriptif de Sujet de projet d ? initiation a la recherche mention MMF - Laboratoire Laboratoire MICS CentraleSupe ?lec Adresse rue Joliot Curie Gif-sur-Yvette Encadrant Damien Challet damien challet centralesupelec fr Bouygues SC Contexte orientation Calibration de modeles d ? agents aux donne ?es ?nancieres Ce projet consiste acalibrer avec des me ?thodes baye ?siennes des modeles simples de marche ? ?nanciers base ?s sur le comportement des agents Le but est non seulement d ? expliquer les me ?canismes qui sous-tendent la dynamique des prix mais e ?galement de les pre ?dire Ce projet s ? inscrit dans une the ?matique plus ge ?ne ?rale d ? infe ?rence de comportement d ? agents ?nanciers al ? aide de donne ?es ou de modeles spe ?ci ?ques La de ?marche propose ?e consiste ae ?tudier un article re ?cent d ? en comprendre la de ?marche de l ? imple ?menter de comprendre ses limitations et d ? ame ?liorer son approche par exemple en la simpli ?ant dans certains cas particuliers ou en ajoutant des e ?chelles de temps dans le comportement des agents Re ?sultats attendus Les livrables consistent en un rapport et du code lisibles Le rapport comportera des analyses comparatives de diffe ?rents modeles et me ?thodes Compe ?tences a l ? oeuvre et approches Apprentissage statistique ?ltrage de Kalman Programmation Re ?daction Planning ?? mois e ?tude et imple ?mentation des me ?thodes analytiques ?ltrage de Kalman cas line ?aire et non-line ?aire ?? mois e ?tude comparative ?? mois extensions et re ?daction Bibliographie Majewski A A Ciliberti S Bouchaud J P Co-existence of trend and value in ?nancial markets Estimating an extended Chiarella model Journal of Economic Dynamics and Control C