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Cours economie math 2 Economie -mathématique Niveau L Objectif Ce cours s ? intéresse à la prise de décision des agents économiques lorsqu ? ils ne connaissent pas avec exactitudes les conséquences de leurs actions Son objectif principal est de proposer u

Economie -mathématique Niveau L Objectif Ce cours s ? intéresse à la prise de décision des agents économiques lorsqu ? ils ne connaissent pas avec exactitudes les conséquences de leurs actions Son objectif principal est de proposer une représentation et une analyse théorique du comportement de ces agents dans une telle situation d ? incertitude En ayant ces fondements théoriques on peut représenter l ? incertitude d ? une manière formelle Ainsi l ? étudiant pourra quanti ?er l ? incertitude disposera d ? un ensemble de critères de décisions pour choisir et présenter ses choix ma? trisera des notions concepts et méthodes théoriques largement utilisées en ?nances assurance micro-économie macro-économie théorie des jeux marketing etc Programme Chapitre Dé ?nitions et rappels de quelques concepts de base de la dimension de la prise de décision Introduction Notions de décision et de prise de décision Les déterminants de la prise de décision Typologie des décisions Notion d ? aide à la décision Les outils d ? aide à la prise de décisions Système de décision et système d ? informations Décisions dans l ? incertitude et décisions dans le risque Comment résoudre un problème de décision Exemple introductif Chapitre Les critères de décision en univers non mesurable univers incertain Introduction Les critères de décision a Le critère de LAPLACE b Le critère de WALD ou critère du MAXMIN c Le critère du MAXMAX Cd Le critère de SAVAGE e Le critère de HURWICZ f Le critère de la MOYENNE-VARIABILITE Chapitre Les critères de décision en univers mesurable univers risqué Introduction Problématique des décisions dans le risque Le critère de PASCAL Le critère de MARKOWITZ Les limites de l ? espérance de gain et le critère de BERNOULLI Conclusion Chapitre Acquisition d ? informations et révision des croyances Introduction Exemple illustratif sur la révision des croyances après l ? acquisition d ? informations La valeur espérée de l ? information parfaite Système d ? informations L ? e ?cience du système d ? informations Chapitre Le critère de l ? espérance-utilité et l ? aversion vis-à-vis du risque Introduction Généralisation du critère de BERNOULLI a Hypothèses pour l ? axiomatisation b Axiomatique de VON NEUMANN et MORGENSTERN c Théorème de V N M VON NEUMANN MORGENSTERN L ? aversion au risque a Utilité de la richesse b Implications quant à la forme de la fonction d ? utilité c Equivalent certain d La prime de risque Les mesures de l ? aversion au risque a L ? indicateur d ? aversion absolue au risque b Tolérance pour le risque Les fonctions d ? utilité usuelles en économie a La fonction d ? utilité logarithmique b La fonction d ? utilité exponentielle négative c La fonction puissance Cd La fonction d ? utilité linéaire e La fonction d ? utilité quadratique Bibliographie D Bouysson and P Vincke Relations binaires et modélisation de préférences Hermès Analyse de la décision dans l ? incertain cours de Bernard Espinasse professeur à l ? Université d ?