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Intro econometrie INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE LICENCE ?? SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE M FRANÇOISE SEYTE Introduction à l ? économétrie Tapez le sous-titre du document INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE Page H VEN Cours pour Licence Semestre Année - CINTRO

INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE LICENCE ?? SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE M FRANÇOISE SEYTE Introduction à l ? économétrie Tapez le sous-titre du document INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE Page H VEN Cours pour Licence Semestre Année - CINTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE Page CINTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE LICENCE ?? SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE MME FRANÇOISE SEYTE Cours magistral d ? introduction à l ? économétrie Ecrit pour les étudiants de troisième année de licence en sciences économiques Pour toutes incompréhensions imperfections ou erreurs éventuelles Merci de les signaler sur le forum de la faculté de sciences économiques de l'UM à cette adresse http www forum-sceco fr Connexion à partir de http gide- éco fr forum à défaut de ne pouvoir me contacter directement PRISE DE NOTE PAR PLASMAN SYLVAIN ANNEE ?? INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE Page CINTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE Sommaire Historique de l ? économétrie peut tomber en examen cf Annales Qu ? est ce que l ? économétrie Bibliographie I Des origines de l ? économétrie à l ? ? ge d ? or de la modélisation macro- économétrique II La crise de la modélisation macro-économétrique au développement récent de l ? économétrie A Les années B L ? économétrie des séries temporelles depuis les années P P P P P P Chapitre I Modèles linéaires simples Le modèle à variables I Les hypothèses du modèle II L ? estimateur des Moindres Carrés Ordinaires III Les propriétés des estimateurs des MCO A Les hypothèses B Les propriétés IV Loi des estimateurs intervalle de con ?ance et test d ? hypothèse A Estimations par intervalle de con ?ance B Test des paramètres C Etude de la corrélation V Utilisation du modèle de régression en prévision A Prévision d ? une valeur moyenne de correspondant à une valeur de Intervalle de con ?ance B Comparaison d ? une prévision ponctuelle à la droite des moindres carrés Test d ? hypothèse P P P P P P P P P P P P P Chapitre II Modèle linéaire général simple I Les tests de normalité de l ? aléa A Test de Skewness-Kurtosis B Test de Jarque-Bera II Le problème de l ? autocorrélation A Détection de l ? autocorrélation B Principales causes de l ? autocorrélation C Les e ?ets de l ? autocorrélation D Le test d ? autocorrélation III Le problème de l ? hétéroscédacticité A Glejser INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE P P P P P P P P P P P Page CINTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE B processus ARCH C White D Goldfeld-Quandt IV Robustesse du MLGS Modèle Linéaire Général Simple A Test de comparaison de coe ?cients de régression B Test d ? ANACOVA C Test de comparaison de coe ?cients de corrélation P P P P P P P INTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE Page CINTRODUCTION A L ? ECONOMETRIE Historique de l ? econometrie A ne pas zapper peut tomber en examen Qu