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Alm bancaire converti ALM La gestion Actif-Passif en banque Mars CINTRODUCTION ? ALM Asset-Liabilities Management ou Gestion Actif- Passif ? Rattaché à la direction ?nancière l ? ALM est le métier dans la banque qui s ? occupe de prémunir la banque contre

ALM La gestion Actif-Passif en banque Mars CINTRODUCTION ? ALM Asset-Liabilities Management ou Gestion Actif- Passif ? Rattaché à la direction ?nancière l ? ALM est le métier dans la banque qui s ? occupe de prémunir la banque contre le risque de liquidité et contre le risque de taux ? En analysant l ? écoulement du bilan et à l ? aide de prévisions micro et macroéconomiques il prévoit la mise en place d ? instruments de couverture a ?n de garder l ? équilibre entre les emplois et les ressources et d ? éviter l ? exposition au risque de taux ? Il assure également le respect des ratios imposés par les régulateurs CPRINCIPAUX RISQUES POUR UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER ? Risque de crédit C ? est le risque qu ? un débiteur de la banque fasse défaut et ne rembourse pas sa créance C ? est le risque le plus classique pour un établissement de crédit ? Risque de marché C ? est le risque de dégradation des actifs de la banque en cas d ? évolution défavorable des cours des actifs ?nanciers détenus ? Risque de liquidité Risque que la banque se retrouve face à un problème de trésorerie et ne puisse pas tenir ses engagements Ce risque peut se réaliser en cas de problèmes structurels mais aussi en cas de manque d ? actifs liquides par rapport aux dettes CPRINCIPAUX RISQUES POUR UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER ? Risque de taux Risque de dégradation des actifs de la banque en cas d ? évolution défavorable des taux d ? intérêts ? Risque de change Concerne les établissements qui ont des transactions ou positions en devises Risque de dégradation des actifs en cas d ? évolution défavorable des taux de change ? Risque in ation Risque de dégradation des actifs en cas d ? évolution défavorable des taux d ? in ation CPRINCIPAUX RISQUES POUR UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER ? Risque opérationnel C ? est le risque de pertes pouvant résulter de faiblesses dans les systèmes opérationnels de non respect de procédures internes d ? erreurs humaines ou d ? interruption partielle ou totale des systèmes informatiques Il est souvent négligé ? Autres risques Risque d ? assurance risques stratégiques etc ? CEn résumé L ? ALM bancaire se focalisera principalement sur les risques de liquidité et de taux CIMPASSE EN LIQUIDITÉ ? L ? impasse en liquidité ou Gap de Liquidité Permet de mesurer l ? écart entre l ? actif et le passif lorsque le bilan s ? écoule dans le temps ? On distingue l ? impasse en liquidité statique qui ne prend en compte que les opérations déjà au bilan dynamique qui intègre également les prévisions commerciales ? Exemple une banque contenant des actifs moyen long terme et des ?nancements court terme moyen long terme Actifs Emploi Moyen Long Terme Passifs Ressources Court Terme Moyen Long Terme Commentaires Financement an Financement an CIMPASSE EN LIQUIDITÉ Pro ?l d ? écoulement d ? un bilan de ce