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01BP 12159 Abidjan 01, Tél. 22 42 22 65/ 22 42 27 24 / 22 52 55 67 /07 23 18 62

01BP 12159 Abidjan 01, Tél. 22 42 22 65/ 22 42 27 24 / 22 52 55 67 /07 23 18 62 / 05 23 52 35 Année universitaire : 2018 - 2019 SYLLABUS DU COURS IUA *INTITULE DU COURS : CALCUL NUMERIQUE EN INGENIERIE FINANCIERE Code : …………. *Type : CM *Volume horaire : 30 HEURES UE de rattachement : ………………………………………………………………………. *Niveau du cours : Master 1 Finance *Département : ADMINISTRATION DES AFFAIRES *Semestre : 1 *Nombre de crédit : *Nom de l’enseignant : N’Dabian Eric *Contact téléphonique : 57560040 *Email : endabian@hotmail.com *Statut : Enseignant à l’Université  Professionnel x *Les objectifs Le but de ce cours est de fournir aux étudiants une base solide de connaissances des différentes méthodes de calculs numériques utilisés en ingénierie financière et de leur permettre d’appliquer avec expertise les routines et méthodologies existantes aux applications financières. On traitera principalement des domaines de l'optimisation et de la résolution numérique des équations aux dérivées partielles, mais on discutera aussi de la résolution de systèmes d'équations, d'approximation de fonctions et d'intégration numérique. des équations aux dérivées partielles, mais on discutera aussi de la résolution de systèmes d'équations, d'approximation de fonctions et d'intégration numérique. *Les objectifs spécifiques A la fin de ce module, l’étudiant doit être capable:  De maitriser les concepts, méthodologies et routines dispensées pendant les cours. Institut Universitaire d'Abidjan  D’appliquer ces outils nouvellement acquis individuellement et en équipe pour des solutions pratiques aux problèmes à travers des routines programmés sous VBA et Excel.  De savoir adapter et appliquer les notions de calculs numériques acquises aux applications financières. Les pré-requis Ce cours de calcul numérique en ingénierie financière s'adresse aux étudiants qui ont terminé les cours de base de License. en finance, en économie financière et en ingénierie financière. Nous utilisons des concepts connus des étudiants tel que les calculs matriciel, les équations différentiel, les intégrales et divers concept de l’algèbre linéaire. L’étudiant est aussi supposé avoir acquis des bases en programmation sous excel. C'est un cours avancé où les étudiants doivent s'attendre à faire une grande partie du travail par eux- mêmes à la maison *Le contenu Algèbre linéaire numérique Description  Approches directes par décomposition (LU, Cholesky,...)  Approche itérative (Jacobi,…) Optimisation linéaire Description  Programmation linéaire  Algorithme du simplex, approche matricielle EDP en finance Description  Black Schôles  Lettres Grecques Le modèle binomiale Description  Le modèle binomiale La méthode des différences finies Description  La méthodes des différences finis *Programme du cours Section 1 6 h Algèbre linéaire numérique (cours, travaux dirigés) Section 2 4 h Optimisation linéaire(cours , Travaux dirigés) Section 3 4 h EDP en finance (cours , Travaux dirigés) Section 4 8 h Modèle binomiale (cours , Travaux dirigés) Section 5 8 h Méthodes des différences finies *Méthodes et stratégies pédagogiques Cours faisant l’objet d’exposés magistraux. Exercices d’application et illustrations, travail personnel des étudiants à travers les travaux à rendre et pratique à l’aide d’outils informatique. Langue d’enseignement Francais Modalités d’évaluation Evaluation continue : 60% Participation 10% Interrogations 15% Devoirs sur table 20%. Travaux à rendre 15% Examen final en fin de semestre 40% 1ère session : à la fin du cours Session de rattrapage (2ème session) *Les références bibliographiques - Borwein, J.M., and Borwein, P.B. 1987, Pi and the AGM: A Study in Analytic Number Theory and Computational Complexity (New York: Wiley). [1] - François-Éric Racicot, Raymond Théoret, 2004. Le calcul numérique en finance empirique et quantitative (Presses de l'Université du Québec) [2] - William H. Press, Saul A. Teukolsky William T. Vetterling Brian P. Flannery, Numerical Recipes in C The Art of Scientific Computing Second Edition (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS) [3] - Francois-Eric Racicot, Raymond Théoret, Finance Computational et Gestion des Risques Press de l’université du Québec uploads/Finance/ calcul-numriqueen-ingnierie-financire-syllabus.pdf