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FILIÈRE : ACTUARIAT-FINANCE Accréditation 2019 - 2024 7 1. IDENTIFICATION DE LA

FILIÈRE : ACTUARIAT-FINANCE Accréditation 2019 - 2024 7 1. IDENTIFICATION DE LA FORMATION Intitulé de la filière: ACTUARIAT-FINANCE Options (le cas échéant) : Discipline(s) (Par ordre d’importance relative) : Pricing et management des risques financiers, bancaires et assuranciels Spécialité(s) (Par ordre d’importance relative) : Actuariat et finance Mots clés : Gestion de portefeuille, Contrats d’assurance, Gestion Actif Passif, Produits dérivés, Finance stochastique, valorisation, couverture de risque, Tarification de produit d’assurance, prévoyance et retraite, économétrie de la finance. 2. OBJECTIFS DE LA FORMATION Une formation solide dans les deux domaines les plus demandés actuellement dans le secteur assuranciel et financier : Actuariat et Finance du marché. Elle permettra de doter le secteur bancaire et celui de l’assurance de cadres de haut niveau ayant une culture globale des disciplines de la finance quantitative, la tarification et la gestion des risques au sein des compagnies d'assurance. L’objectif est de former des ingénieurs capables d’innover et de proposer de nouvelles méthodes d’analyse afin de conduire jusqu’au bout des études pour modéliser mathématiquement les risques financiers et assuranciels (élaboration et valorisation des contrats d'assurance, évaluation de produits dérivés, choix d'investissements, gestion des risques financiers …). La formation accorde aussi une grande importance aux aspects juridiques, comptables, fiscaux et commerciaux dans lesquels se situe l’intervention de l’ingénieur actuaire financier. Le cursus de la filière Actuariat-Finance se caractérise par la richesse des cours avancés en statistique, économétrie et économie financière, ainsi qu’un niveau élevé en mathématiques appliquées. Le cursus universitaire d’un actuaire, de niveau Bac+5, est de nature scientifique, avec un caractère pluridisciplinaire marqué. Spécialiste de la gestion des risques, l'actuaire ou ingénieur du risque est chargé de proposer des modèles stochastiques, basés sur la théorie des probabilités, permettant de gérer l'évolution incertaine de l'environnement assurantiel et financier. Mais l’actuaire n’utilise pas que des outils mathématiques. Son travail aboutit à des décisions d’ordre économiques et financières. Pour cela, il doit également disposer d’une connaissance approfondie en économie, en droit, en fiscalité, en informatique et en gestion et management. L’objectif de ce cursus est de délivrer une formation actuarielle compatible avec les critères de l’Association Marocaine des Actuaires et l’Association Actuarielle Internationale. 8 3. COMPETENCES A ACQUERIR : (Spécifier les compétences que doit acquérir le lauréat). Les ingénieurs diplômés de la filière Actuariat-Finance auront toutes les compétences pour occuper rapidement des responsabilités de cadres supérieures dans le secteur des banques et assurances. Les lauréats de la filière Actuariat-Finance seront capables de dominer les aspects technique et managérial qui les qualifient à s'insérer dans plusieurs secteurs. La nature même de la formation en statistique de l’INSEA permet aux diplômés de la filière Actuariat-Finance d’être en premier des statisticiens capables de développer une expertise scientifique de très haut niveau et d’appliquer leurs compétences mathématiques, informatiques et statistiques pour développer des modèles dans une grande variété de contextes. 4. DEBOUCHES ET RETOMBEES DE LA FORMATION (Spécifier les profils et les métiers visés par la formation et préciser le cas échéant les besoins en formation exprimés par les employeurs potentiels). Les lauréats de la filière Actuariat-Finance peuvent exercer des métiers d’ingénierie aussi variés que : ¾ Actuaire : Sa mission est principalement la tarification des contrats d'assurance et le provisionnement des engagements liés à ces contrats. ¾ Ingénieur Recherche et développement « quants » : Ce poste requiert une bonne maîtrise du calcul stochastique et de la valorisation des produits dérivés. La tache principale est le développement de logiciels de valorisation des produits financiers, ainsi une solide maîtrise des méthodes numériques et de l'informatique est indispensable. ¾ Traders : Chargés de saisir les opportunités de vente et d'achat et de gérer les risques liés à leur portefeuille de titres. ¾ Ingénieurs financiers : Chargés d’élaborer les montages financiers et juridiques en réponse aux besoins de la clientèle. Ce poste requiert des compétences à mi-chemin entre celles des traders et des quants. ¾ Gestionnaire de portefeuille : Sa tâche consiste à choisir la bonne combinaison de titres en vue de maximiser le rendement de l'investisseur, compte tenu d'un niveau de risque donné. La multiplication des secteurs d’activité qui recourent désormais à des profits d’actuaires et financiers est sans doute le point le plus marquant qui modifie les possibilités de débouché professionnel. Les banques, les compagnies d’assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance, les caisses de retraites, les cabinets d’audit et de conseil, les salles des marchés, etc., recrutent de plus en plus de spécialistes en modélisations prévisionnelles. Les perspectives de carrières sont extrêmement variées, ce qui constitue un des principaux attraits de la formation. En 2010, le métier d’actuaire a fait partie des « Ten Best jobs of 2010 : www.careercast.com/jobs- rated/10-best-jobs-2010 » 9 5. MODALITES D’ADMISSION 1. CONDITIONS D’ACCES : - Accès en première année : Candidats ayant validé les deux années préparatoires au cycle ingénieur. Candidats ayant réussi le concours national commun d’admission dans les établissements de formation d’ingénieurs et établissements assimilés. Titulaires des diplômes suivants : DEUG DUT DEUST DEUP Licence Autres diplômes reconnus équivalents (à préciser) : - Accès en Deuxième année : Titulaires des diplômes suivants : Licence Autres diplômes reconnus équivalents (à préciser): 2. PROCEDURES DE SELECTION : (Préciser pour chaque public cible, la procédure de sélection) Concours national commun Concours spécifique à l’établissement d’accueil : Etude du dossier : (Expliciter les critères de sélection) Examen écrit (préciser les modalités) Entretien Autres (spécifier) : Autres (spécifier) : 3. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES POUR L’ACCES A LA FILIERE: 6. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE (Pré-requis, progressivité,….) Le premier semestre vise à développer les connaissances de base en statistique, économie, probabilité et informatique. Les pré-requis exigés sont ceux de l’admission à l’INSEA (cursus des classes préparatoires). Le deuxième semestre approfondit les connaissances de base des étudiants et offre une ouverture sur les techniques d’entrepreneuriat. A la fin de ce semestre, l’étudiant effectue un stage de découverte du milieu professionnel qu’il soutient devant un jury pour évaluation. Le troisième semestre introduit des modules de spécialisation de la filière Actuariat-Finance. Ce semestre poursuit aussi l’approfondissement des techniques statistiques et économiques. Les modules des semestres S1 et S2, notamment ceux de statistique, probabilités et économie, constituent des pré-requis pour ce troisième semestre. Les quatrième et cinquième semestres sont des semestres d’approfondissement du métier d’actuaire financier où le futur ingénieur bénéficie d’une formation pointue et adaptée aux exigences de la profession. 10 Le quatrième semestre est suivi d’un stage d’application soutenu devant un jury pour évaluation. Le cinquième semestre se caractérise, entre autres, par l’intervention des professionnels du métier. Le sixième semestre est entièrement consacré à la réalisation d’un projet de fin d’études (PFE). Ce semestre est couronné par une soutenance publique. 7. ARTICULATION DE LA FILIERE AVEC LES AUTRES FORMATIONS (Notamment avec les deux années préparatoires au cycle ingénieur) La formation au sein de la filière Actuariat-Finance est en adéquation avec la formation mathématique des Centres Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). 8. PASSERELLES 8.1 Passerelles avec les formations dispensées au niveau de l’Etablissement (notamment avec les autres formations du cycle ingénieur) En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la deuxième année de la filière Actuariat-Finance à partir des autres filières de l’établissement, sur étude des dossiers et éventuellement concours. 8.2 Passerelles avec les formations dispensées au niveau d’autres établissements En fonction des capacités d’accueil, les passerelles sont possibles pour accéder à la deuxième année de la filière Actuariat-Finance à partir d’autres établissements, sur étude des dossiers et éventuellement concours. 6 SOMMAIRE Filière : Actuariat-Finance Page Descriptifs des modules Semestre Code du module Intitulé du module S1 SDA11 Statistique descriptive et logiciel 27 SDA12 Probabilités 32 EF11 Principes d'Economie I et Comptabilité générale 37 MARO11 Programmation linéaire 41 MARO12 Théorie de la mesure et des probabilités et Analyse numérique 45 INF11 Algorithmique et Programmation 49 SSCL11 Communication et Sciences Sociales I 53 S2 SDA21 Inférence 57 EF21 Principes d'Economie II et Comptabilité Nationale 61 MARO21 Processus stochastiques et Files d'attente 65 INF21 Base de données et Programmation événementielle 69 EF22 Entreprenariat I 73 SSCL21 Communication et Sciences Sociales II 83 SDA22 Principes d'analyse démographique et Mathématique financière 78 S3 SDA31 Mathématiques Actuarielles 88 SDA32 Analyse des données et Séries chronologique 94 SDA33 Analyse de la régression et Analyse de la variance 98 EF31 Micro-économie I 103 SDA34 Méthode d'analyse démographique, analyse de la migration et projections démographiques 107 SDA_EF31 Statistique Multivariée et Gestion financières 114 EF32 Entreprenariat II 118 SSCL31 Communication et Sciences Sociales III 122 S4 EF_SDA41 Micro-économie avancée et Méthodologie d'enquêtes statistiques 126 SDA41 Assurance non vie II, prévoyance et assurance de groupe 131 EF41 Econométrie et Macroéconomie I 135 EF42 Comptabilité des assurances et des banques, Réglementation des marchés financiers, Droit des assurances et des banques 142 EF43 Finance de marché I 149 EF44 Entreprenariat III 154 SSCL41 Communication et Sciences Sociales IV 157 MARO41 Calcul Stochastique et Simulation 162 S5 SDA51 Analyse des durées de vie et Théorie de décision 166 SDA52 Modèles linéaires Généralisés et Analyse des données discrètes 170 SDA53 Réassurance-ALM-Copules-Professionnalisme 174 EF51 Monnaie Banque et Analyse financière des entreprises d'assurances et uploads/Finance/ filire-af.pdf