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Programme de cours – L3 1ère Année de Magistère BFA 1er semestre - Septembre à

Programme de cours – L3 1ère Année de Magistère BFA 1er semestre - Septembre à Décembre Algorythmique, structure des données – 4 ECTS Jean-Marie Janod (24 heures de prérentrée + une UV normale) Les notions élémentaires d’algorithmique seront revues en 24 heures de prérentrée (ou enseignées pour les étudiants n’ayant pas ces connaissances). On étudiera leur implantation dans le cadre de la programmation objet et évènementielle. On abordera les systèmes d’information avec la représentation des données et leur l’implantation avec l’utilisation des composants visuels classiques. Le langage utilisé sera Delphi plus pédagogique mais très proche du VBA. Statistiques (lois, échantillons, tests) – 4 ECTS José Trashorras L'objectif de cet enseignement est, dans un premier temps, de familiariser les étudiants avec les principales méthodes et idées du calcul des probabilités. Ces outils sont ensuite mis en oeuvre dans l'étude de modèles statistiques. Description de l'enseignement - Rappels d'algèbre ensembliste et de combinatoire - Rappels sur les suites et les séries. - Rappels sur les intégrales: intégrales généralisées et intégrales multiples. - Expérience aléatoire et axiomatique de Kolmogorov. - Variables aléatoires et vecteurs aléatoires: loi de probabilité et espérances dans des modèles discrets et continus. Vecteurs Gaussiens. - Théorèmes limites. - Estimation ponctuelle par des méthodes empiriques et par l'étude de la vraisemblance. - Test paramétriques Pré – requis Cours d'analyse et de statistique du DUGEAD. Mode d'évaluation 2 interrogations écrites Histoire des Doctrines Monétaires et de la Finance( avant 1930 - 4 ECTS Jérôme de Boyer des Roches Le cours traite en parallèle : - l'évolution des pratiques bancaires des trapézistes grecs à la création du FED - l'évolution des théories monétaires d’Aristote à Keynes Plan de cours - Les origines de la monnaie bancaire - Antimercantilisme et banque chez les premiers classiques - Liquidité bancaire et étalon-or au 19ème siècle - Les développements néoclassiques pré-keynésien Financement de l’économie - 4 ECTS Joël Métais Le cours se propose de fournir un cadre d’analyse permettant d’intégrer les principales notions, concepts et outils théoriques nécessaires pour appréhender les composantes, le fonctionnement, la dynamique de long terme et les désordres des systèmes financiers contemporains. Il aborde successivement les points suivants : - Les notions de base - Analyse du rôle des intermédiaires financiers - Systèmes financiers fondés sur les marchés et système fondés sur l’intermédiation bancaire ; avantages et inconvénients respectifs (par ex au regard de l’allocation du capital et de la gouvernance d’entreprise) - Réglementation et surveillance des systèmes financiers - Dynamique des systèmes financiers - La position particulière des problèmes de concurrence au sein des systèmes financiers. Ce cours est illustré de nombreux exemples empruntés aux grands systèmes financiers (France, Etats-Unis, Royaume Uni, Japon, Allemagne) et à leur histoire récente. Méthodes et supports pédagogiques Cours magistral, pas d’ouvrage de référence unique ; bibliographie d’une vingtaine de références (livres et articles). Pas de cours polycopié mais diffusion (soit en ligne, soit sous forme polycopiée) d’une dizaine d’articles fondamentaux qui complètent et illustrent au mieux le cours. Eléments de Bibliographie - Franklin ALLEN et Douglas GALE : Comparing Financial Systems, The M I T Press, Cambridge, Mass, 2000 - Barbara CASU, Claudia GIRARDONE et Barbara CASU, Introduction to Banking, Prentice Hall- Financial Times, Pearson Education Ltd, 2006. - Mervyn K, LEWIS: Financial Intermediaries, Edward Elgar, 1995 - Frédéric MISHKIN, Christian BORDES, Cyril HAUTCOEUR et Dominique LACOUE-LABARTHE: Monnaie, Banque et Marchés Financiers, Prentice Hall- Financial Times, Pearson Education Ltd, 2004. Contrôle des connaissances 1 examen sur table terminal, sans documents de 2 heures trente. Microéconomie financière statique - 4 ECTS Thierry Granger - Sabine Lemoyne Deforges Description du cours I - Évaluation dans l'équilibre d'arbitrage II - Évaluation dans l'équilibre général III – En conclusion : qu’est-ce que la spéculation ? Organisation du cours : cours magistraux + TD Pré-requis Microéconomie de l’équilibre général. Références Demange, G. et Rochet, J.-C. (1992), Méthodes mathématiques de la finance, Paris, Economica. Fleuriet, M. et Simon, Y. (2003), Bourse et marchés financiers, 2e éd. Paris, Economica. Danthine, J.-P. et Donaldson, J. B. (2002), Intermediate Financial Theory, Prentice Hall. Granger, T. (1994), Microéconomie Financière, Paris, Economica. Newman P., Milgate, M. and Eatwell, J. (editors) (1989), The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, New York, The Stockton Press. Simon, Y. (éditeur) (1997), Encyclopédie des Marchés Financiers, Paris, Economica. Optimisation dynamique – 2 ECTS François Etner Cet enseignement présente quelques instruments mathématiques nécessaires aux UE de microéconomie financière. En particulier : - probabilités et informations ; - les processus stochastiques en temps discret ; - le modèle de l’arbre des informations ; - les préférences récursives ; - la programmation dynamique en temps discret. Références Cerny Ales (2004), Mathematical Techniques in Finance: Tools for Incomplete Markets, Princeton U. Pr. Dixit et Pindiyck (1994), Investment under Uncertainty, Princeton U.Pr., chapitres I et II. Jeanblanc Monique, Cours, http://www.maths.univevry.fr/pages_perso/jeanblanc/cours.html Mathématiques financières – 2 ECTS Dominique Pujal Description de l'enseignement - Généralités sur les taux d'intérêt ; notion de taux zéro-coupon ; actualisation, capitalisation ; actualisation en temps continu. - Mathématiques des opérations d'emprunt ; différents modes d'amortissement ; amortissement des emprunts obligataires. - Problèmes de choix d’investissement en univers certain et incertain (théorie de la décision.) - Le risque de taux ; principaux concepts liés à la structure des taux ; couverture du risque de taux ; immunisation de portefeuilles ; marchés à terme. Objectifs de l'enseignement Fournir les bases des méthodes de mathématiques financières. Méthodes de l'enseignement Cours et exercices d'application. Rédaction d'un petit mémoire. Pré – requis Aucun Comptabilité générale – 4 ECTS Bruno Oxibar Ce cours a pour objectif un approfondissement des compétences des étudiants en matière de comptabilité financière. Il s’agit de traiter des principales questions de comptabilité financière, sur le plan français mais aussi international. Il est ainsi demandé de mettre en œuvre une réflexion reposant sur une analyse juridique et économique parfois délicate et une intelligence créative. Contenu du cours Introduction – Normes comptables et information financière 1. Rappels de comptabilité générale 2. Le concept d’actif 3. Le concept de passif 4. Introduction aux comptes de groupe 5. Les instruments financiers Bibliographie sélective Les conseils de lecture sont dispensés au fur et à mesure du cours et s’appuient sur des ouvrages généraux mais aussi des articles tirés de différentes revues. Une part substantielle de ce cours repose sur la référence suivante : Colasse B. (2005), Comptabilité générale (PCG 1999, IAS-IFRS et Enron), Economica, Coll. Gestion, 9e édition, mars, 518 p. Travail demandé Le travail fourni doit être assidu, constant et proactif. Les étudiants auront à préparer les thèmes abordés par une lecture préalable des références bibliographiques recommandées et la résolution progressive des exercices proposés. Evaluation Le contrôle des connaissances se décompose en : 1. un contrôle continu (50%) – La note de contrôle continu sera la moyenne des deux notes suivantes : - une note de participation (20%) qui comportera un (ou plusieurs) relevé(s) de préparation et un (ou plusieurs) passage(s) à l’oral ; - la note d’un test écrit (30%), d’une durée de 1h30, qui se déroulera le 6 novembre 2007 (date à confirmer); 2. un contrôle terminal (50%) qui prendra la forme d’un examen écrit d’une durée de deux heures (janvier 2008). Introduction en droit (6 heures) Van Haecke-Lepic Sabine Droit des obligations – 4 ECTS Anne Morin/Annick Bienvenu Description de l'enseignement Cours de droit du crédit limité aux opérations de crédit réalisées par les établissements de crédit. L’enseignement recouvre le cadre des opérations de crédit et la technique des opérations de crédit. Objectifs de l'enseignement Acquisition des notions fondamentales du droit des opérations de la banque, d’un point de vue théorique et pratiquL’étudiant doit avoir acquis les règles communes à toutes les opérations de crédit, ainsi que pouvoir réaliser des cas pratiques mettant en œuvre des techniques de crédit particulières (escompte, crédit-bail…) Méthodes de l'enseignement Cours théoriques et séances de cas pratiques. Pré - requis Droit des obligations impérativement et contrats spéciaux si possible (mandat-dépôt) 1ère partie du cours - Anne Morin Chaque notion abordée dans le cours fait l’objet d’exercices d’application Un polycopié du cours est remis à chaque étudiant. Introduction et rappels sur le droit des obligations I) La naissance de l’obligation II) Le régime des obligations Introduction à l’étude du contrat Section I) Les classifications du contrat Section II )Les fondements du contrat Titre I) La formation du contrat Chapitre I) Les conditions de formation du contrat Section I) Le consentement Section II) La capacité des parties Section III) L’objet Section IV) La cause Section V) La forme du contrat. Chapitre II) Les sanctions des conditions de formation du contrat Section I) Distinction : nullité relative et nullité absolue Section II) La prescription de la nullité Section III) Effets de la nullité Titre II) L’effet du contrat Chapitre I) La force du contrat Section I) La force obligatoire du contrat à l’égard des parties Section II) Les effets du contrat à l’égard des tiers. Chapitre II) L’exécution du contrat Section I) Les difficultés d’exécution Section II) L’inexécution 2ème partie du cours – Annick Bienvenu Macroéconomie I – 4 ECTS Jean-François Jacques L’enseignement uploads/Finance/ l-3.pdf