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Econometrie 02 pdf Économétrie Francesco Quatraro M EFM ?? Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? La régression simple est le modèle le plus simple une variable endogène est expliquée par une variable exogène ? Soit la fonctio

Économétrie Francesco Quatraro M EFM ?? Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? La régression simple est le modèle le plus simple une variable endogène est expliquée par une variable exogène ? Soit la fonction de production keynésienne ?? C a a Y ? C consommation ? Y revenu ? a propension marginale à consommer ? a consommation autonome ou incompressible Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? La variable consommation est appelée variable à expliquer ou variable endogène ? La variable revenu est appelée variable explicative ou exogène ? a et a sont les paramètres du modèle ou encore les coe ?cients de régression Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? Nous pouvons distinguer deux types des spéci ?cations ? Les modèles en série temporelle les variables représentent des phénomènes observés à intervalles de temps réguliers ? Par exemple la consommation et le revenu annuel de et pour un pays donné ?? Ct a a Yt t ? Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? Les modèles en coupe instantanée le variables représentent des phénomènes observé au même instant mais concernant divers individus par exemple la consommation et le revenu observe sur un échantillon de pays ?? Ci a a Yi i ? ? Ci consommation pour le pays i en ? Yi revenu pour le pays i en Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? Le modèle qu ? il vient d ? être spéci ?é n ? est qu ? un caricature de la réalité ? En e ?et ne retenir que le revenu pour l ? explication de la consommation est à l ? évidence même insu ?sant ? Il existe un multitude d ? autre facteurs susceptible d ? expliquer la consommation Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? C ? est pourquoi nous ajoutons un terme t qui synthétise l ? ensemble de ces informations non explicitées dans le modèle ? Ct a a Yt t série temporelle ? Ci a a Yi i coupe instantanée ? O? représente l ? erreur de spéci ?cation du modèle c ? est-à-dire l ? ensemble des phénomènes explicatifs de la consommation non liés au revenu Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? En pratique le terme mesure le di ?érence entre les valeurs réellement observées de Ct et les valeurs qui auraient été observées si la relation spéci ?ée avait été rigoureusement exacte ? Le terme regroupe donc trois types d ? erreurs ?? Erreur de spéci ?cation c à d le fait que la variable explicative n ? est pas su ?sante ?? Erreur de mesure le données ne représentent pas exactement le phénomène ?? Erreur de uctuation d ? échantillonnage Économétrie Francesco Quatraro ?? CLe modèle de régression simple ? Dans la réalité nous ne connaissons pas les valeurs vrais des coe ?cients ? On peut seulement observer le valeurs de C et