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analysedecisionrisques 2009 4p analyse de la decision dans le risque 1

Analyse de la décision dans le Risque Bernard ESPINASSE Professeur à l'Université d'Aix-Marseille Plan ? Introduction ? Problématique de la décision face au risque ? Critères pour la décision dans le risque ? Le critère de Pascal maximun de l Espérance Mathématique ? Calculs de l espérance mathématique ? Arbres de décision et calcul de l espérance mathématique ? Aversion pour le risque Analyse de la décision dans le risque - Bernard ESPINASSE - Plan Introduction Problématique de la décision face au risque Caractéristiques de la décision Critères pour la décision dans le risque Le critère de Pascal maximun de l Espérance Mathématique Calculs de l espérance mathématique Usage des tables et arbres de décision Aversion pour le risque Aversion pour le risque paradoxe de St Petersbourg Fonction d utilité de la richesse et Equivalent Certain Equivalent Certain et Prime de Risque Analyse de la décision dans le risque - Bernard ESPINASSE - Références Ouvrages ? S O Hansson Decision Theory A Brief Introduction ? Department of Philosophy and History of Technology Royal Institute of Technology KTH Stockholm minors revisions in ? H Ra? ?a Analyse de la décision introduction aux choix en avenir incertain ? Dunod Traduction de Decision analysis introductory lectures on choices under uncertainty ? Addison-Wesley ? F Carluer A Richard Analyse stratégique de la décision ? PUG ? R Kast La théorie de la décision ? La découverte ? ? Cours ? D Bouyssou Lamsade CNRS Paris ? J Y Ja ?ray P Perny C Gonzales LIP CNRS Université Paris VI ? ? Analyse de la décision dans le risque - Bernard ESPINASSE - - Introduction Problématique de la décision face au risque Caractéristiques de la décision Analyse de la décision dans le risque - Bernard ESPINASSE - CDécisions dans l incertitude et décisions dans le risque ? Décision dans l incertitude situations de choix o? les résultats des actions ne peuvent être prévus avec certitude ? On suppose que cette incertitude est probabilisée c est à dire que le résultat obtenu ne dépend que de la réalisation d événements de probabilités connues On utilise alors le terme de décision dans le risque ? En fait il y a écoles de pensée ? l école bayésienne ? du nom de Bayes fondée par De Finetti et Savage qui soutient que tout décideur rationnel doit se comporter comme si tous les événements avaient des probabilités celles-ci pouvant varier d une personne à l autre ? d o? leur dénomination de ??probabilités subjectives ? ? L école non-bayésienne ? plus statistique considère les situations de risque comme un cas particulier des situations d incertitude c est le comportement du décideur qui permet de reconna? tre s il attribue des probabilités aux événements et si oui quelles sont leurs valeurs Analyse de la décision dans le risque - Bernard ESPINASSE - Problématique des décisions dans le risque Problème ? Comment choisir dans l ensemble des stratégies la plus avantageuse sur la base de l information disponible S C U