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Devoir iam 2021 MASTER BANQUE IAM OUAGA durée h Le devoir doit être traité sur Excel par des groupes de personnes Le ?chier Excel sera enregistré sous le nom DEVIAMnuméro du groupe La première feuille doit contenir les noms des membres du groupe A- Questi

MASTER BANQUE IAM OUAGA durée h Le devoir doit être traité sur Excel par des groupes de personnes Le ?chier Excel sera enregistré sous le nom DEVIAMnuméro du groupe La première feuille doit contenir les noms des membres du groupe A- Questions de cours - Expliquez les termes risque de marché et risque intrinsèque Donnez un exemple de chaque type de risque et ces conséquences - Quels sont les caractéristiques de la gestion passive et active - Donnez un exemple de stratégie de gestion active et de gestion passive - Expliquez la di ?érence entre un fond de couverture et un fond de fond de couverture Donnez les avantages - Comment un régime de retraite peut faire face à ses engagements - Citer trois types de débalancement en les classant par ordre de rentabilité - Le juin le trader A achète au trader B l'option put européen de vendre actions de l'entreprise XYZ S A au prix de et à la date du décembre suivant Au moment de la transaction l'action s'échange au prix de et le trader A paie pour ses puts une prime de chacun Dans quelle condition le trader B fera-t-il du béné ?ce - Le juin le TRADER A achète au trader B l'option d'acheter actions de l'entreprise XYZ S A au prix de et à la date du décembre suivant Au moment de la transaction l'action s'échange au prix de et le trader A paie pour ses calls une prime de chacun Dans quelles conditions le trader B fera-t-il du béné ?ce B- APPLICATION SUR EXCEL EXERCICE A- Un contrat forward ayant été vendu qui a été négocié il y a quelques temps arrive à échéance dans trois mois et a un prix de livraison ?xé à USD Le prix actuel du même contrat forward est de USD Le taux d ? intérêt hors risque annuel à trois mois est de intérêt continu Quelle est la valeur aujourd ? hui de cette position short forward - Un gain de USD - Une perte de USD - Un gain de USD - Une perte de USD B- Une action payera un dividende de USD dans mois et le même dividende dans mois L ? action cote USD et le taux sans risque est de par an toutes maturités en taux continu Un investisseur vient de shorter un contrat forward mois sur cette action taille - Quel est le prix forward du contrat forward o USD o USD o USD o USD CMASTER BANQUE IAM OUAGA durée h - Quelle est la valeur du contrat forward de cet investisseur o USD o USD o USD o USD EXERCICE Vous avez rassemblé des données historiques sur les rentabilités annuelles réalisées au cours des quinze dernières années les données vont de l ? année à l ? année pour ??le marché des actions dans son ensemble ??les actions A et B Ces données sont reprises dans le tableau ANNEE SOMME MARCHE - - - ACTION A - - -