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Transmission eisti guy almouzni pdf

Traitement du Signal TRAITEMENT DU SIGNAL EISTI Guy Almouzni CTraitement du Signal TRAITEMENT DU SIGNAL Opérations - Algorithmes Préambule Plan du cours Signaux déterministes Signaux aléatoires Systèmes stochastiques SIGNAUX DETERMINISTES Convolution - Reponse Impulsionnelle Fonction de Transfert Déconvolution Corrélation Fonction d ? intercorrélation - Fonction d ? autocorrélation SIGNAUX ALEATOIRES L ? aléatoire en théorie du signal Variables Aléatoires VA discrètes et continues Moment d ? ordre n Loi de probabilité conjointe de VA Indépendance de VA Densité de probabilité Fonction de répartition Moyenne d ? une VA Variance d ? une VA Covariance de VA Autocovariance ?? variance d ? une VA Corrélation de VA Autocorrélation d ? une VA Estimation de la densité de probabilité Lois de probabilité de VA usuelles Loi de Bernouilli Loi binomiale Loi de Poisson Loi uniforme Loi normale Lois de Rayleigh de Laplace de Cauchy Théorème central limite Processus aléatoires - Processus aléatoires à Temps Continu et à Temps Discret Trajectoire d ? un Processus Aléatoire Moyenne d ? un Processus Aléatoire Fonction d ? Autocovariance d ? un Processus Aléatoire Fonction de Covariance de Processus Aléatoires Stationnarité du nd ordre au sens large des processus aléatoires à TC et à TD Fonction d ? Autocovariance d ? un Processus Aléatoire SSL Fonction de Covariance de Processus Aléatoires SSL Densité Spectrale de Puissance DSP d ? un Processus Aléatoire Bruit blanc Ergodicité Stationnarité et ergodicité Formule du ?ltrage Modèles de processus aléatoires Le processus de Wiener Le processus AR Le processus MA Le processus ARMA Le processus ARMAX Le processus de Box et Jenkins BJ Le processus Markovien et modèle d ? Etat ANNEXE SYSTEMES STOCHASTIQUES Transmission d ? un signal aléatoire dans un système linéaire utilisation des transformées Valeur moyenne de la sortie Intercorrélation Autocorrélation et DSP Densité Spectrale de Puissance Processus générateur d ? un signal aléatoire ?ltres formeurs du er ordre Processus générateur à Temps Discret TD du er ordre Processus générateur à Temps Continu TC du er ordre Processus générateurs MA AR ARMA Signal MA Signal AR Equations de Yule-Walker Signal ARMA Conclusion ESTIMATION DE LA COVARIANCE Méthode par ergodicité Méthode des corrélations Méthode des covariances RESOLUTION DU SYSTEME D ? EQUATIONS DE YULE-WALKER PAR INVERSION MATRICIELLE ALGORITHME DE LEVINSON Résolution du système de Yule-Walker METHODE DE BURG Résolution du système de Yule-Walker Guy Almouzni CTraitement du Signal Préambule Synthèse du signal Identi ?cation Synthèse du signal SIGNAUX DETERMINISTES Expression analytique Modèle Table de look-up Transformation mathématique inverse SIGNAUX ALEATOIRES Fonction modulo Génération d ? un bruit blanc de loi uniforme de Rayleigh de loi normale Fonction OU exclusif Identi ?cation MODELES AR MA ARMA Processus MA d ? ordre M Relations entre coe ?cients du modèle et covariances Processus AR d ? ordre N Relations entre coe ?cients du modèle et covariances Relations entre coe ?cients du modèle et covariances Equations de Yule-Walker cas N cas N quelconque Processus ARMA d ? ordre N ?? M Remarques Application Estimation du spectre d ? un processus AR Analyse spectrale