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Corrige td options Université de Carthage Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul Exercice Finances Internationales Corrigé TD - Options de change - Le tableau suivant est extrait des tableaux de cotations du Financial Times Philadelphia

Université de Carthage Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul Exercice Finances Internationales Corrigé TD - Options de change - Le tableau suivant est extrait des tableaux de cotations du Financial Times Philadelphia SE cents per Strike Calls price Aout Sept Oct Philadelphia SE ? cents per ? Strike Calls price Aout Sept Oct - Nov Nov Sept ? Sept Options Puts Oct Nov Options Puts Oct Nov - Spéci ?er les déterminants des di ?érents contrats d ? options publiés par le Financial Times du aout Expliquer l ? évolution de la prime de l ? option en fonction des échéances standard de l ? option Quelles sont les tailles standards des contrats d ? options portant sur les cours de change USD EUR et EUR GBP Soit un contrat d ? option de vente portant sur la Livre sterling ayant un strike price de et exerçable dans un Cmois au cours du mois de septembre Calculer le montant décaissé par l ? acquéreur de l ? option au moment de la signature du contrat Corrigé de l ? exercice n Il s ? agit d ? un extrait du journal Financial Times Il reproduit des cotations des options de change sur le PHLX au cours de la journée du août La lecture du tableau montre la présence de plusieurs contrats options i Options sur la parité USD GBP ? Actif support parité USD GBP - Taille du contrat Livre sterling - Echéances trois échéances standard sont a ?chées échéances septembre octobre et novembre Ces échéances sont valables aussi bien pour les options d ? achat CALL que pour les options de vente PUT -Prix d ? exercice trois prix d ? exercice standard sont proposés K K K - Primes exprimées en termes de cents par Euro A titre d ? exemple une option d ? achat ayant une échéance de novembre généralement le ème mercredi du mois de l ? échéance et un prix d ? exercice de USD par GBP est négociée sur le PHLX le août à cents par livre sterling Son homologue de vente est négociée à cents par livre sterling ii Options sur la parité USD EUR Actif support parité USD EUR - Taille du contrat EUR - Echéances trois échéances standard sont a ?chées échéances septembre octobre et novembre Ces échéances sont valables aussi bien pour les options d ? achat CALL que pour les options de vente PUT -Prix d ? exercice trois prix d ? exercice standard sont proposés K K K - Primes exprimées en termes de cents par livre sterling A titre d ? exemple une option d ? achat ayant une échéance Cd ? octobre généralement le ème mercredi du mois de l ? échéance et un prix d ? exercice de USD par EUR est négociée sur le PHLX le août à cents par Euro Son homologue de vente est négociée à cents par Euro La lecture du tableau de cotations montre que plus