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Économétrie et Machine Learning Econometrics and Machine Learning Arthur Charpentier Emmanuel Flachaire et Antoine Ly Résumé ?? L ? économétrie et l ? apprentissage automatique semblent avoir une ?nalité en com ? mun ? construire un modèle prédictif pour une variable d ? intérêt à l ? aide de variables explica ? tives ou features Pourtant ces deux approches se sont développées en parallèle créant ainsi deux cultures di ?érentes La première visait à construire des modèles probabilistes permettant de décrire des phénomènes économiques La seconde utilise des algorithmes qui vont apprendre de leurs erreurs dans le but le plus souvent de classer des sons des images etc Or récemment les modèles d ? apprentissage se sont montrés plus e ?caces que les techniques économétriques traditionnelles bien qu ? au prix d ? un moindre pouvoir explicatif et ils arrivent à gérer des don ? nées beaucoup plus volumineuses Dans ce contexte il devient nécessaire que les économètres comprennent ce que sont ces deux cultures ce qui les oppose et surtout ce qui les rapproche a ?n de s ? approprier des outils développés par la communauté de l ? apprentissage statistique pour les intégrer dans des modèles économétriques Abstract ?? On the face of it econometrics and machine learning share a common goal to build a predictive model for a variable of interest using explanatory variables or features However the two ?elds have developed in parallel thus creating two di ?erent cultures Econometrics set out to build probabilistic models designed to describe economic phenomena while machine learning uses algorithms capable of learning from their mistakes generally for classi ?cation purposes sounds images etc Yet in recent years learning models have been found to be more e ?ective than traditional econometric methods the price to pay being lower explanatory power and are above all capable of handling much larger datasets Given this econometricians need to understand what the two cultures are what di ?erentiates them and above all what they have in common in order to draw on tools developed by the statistical learning community with a view to incorporating them into econometric models Codes JEL JEL Classi ?cation ? C C C Mots ? clés ? apprentissage données massives économétrie modélisation moindres carrés Keywords learning Big Data econometrics modelling least squares Rappel ? Les jugements et opinions exprimés par les auteurs n ? engagent qu ? eux mêmes et non les institutions auxquelles ils appartiennent ni a fortiori l ? Insee Université de Rennes ? CREM arthur charpentier univ ? rennes fr Aix ? Marseille Université AMSE CNRS ? EHESS emmanuel achaire univ ? amu fr Université Paris ? Est antoine ly pro gmail com Reçu le septembre accepté après révisions le mai Pour citer cet article Charpentier A Flachaire E ? Ly A Econometrics and Machine Learning Economie et Statistique Economics and Statistics ? ?? https doi org ecostat d ECONOMIE ET STATISTIQUE ECONOMICS AND STATISTICS N ? ? CL ? utilisation de techniques quantitatives en économie remonte