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expose saisonnalite Université Mohammed V ?? Agdal Faculté des Sciences Juridiques Economiques et sociales RABAT L ? analyse de la Saisonnalité Professeur Mr Aboudi CPlan I Dé ?nition II Détection de la saisonnalité III Choix du modèle additif ou multipli

Université Mohammed V ?? Agdal Faculté des Sciences Juridiques Economiques et sociales RABAT L ? analyse de la Saisonnalité Professeur Mr Aboudi CPlan I Dé ?nition II Détection de la saisonnalité III Choix du modèle additif ou multiplicatif IV Les méthodes de désaisonnalisation d ? une chronique CDé ?nition Les variations saisonnières notées St sont en général des variations périodiques dont le rythme se renouvelle dans une période inférieure ou égale à un an hebdomadaire mensuel trimestriel But l ? analyse de la saisonnalité a pour but une nouvelle répartition du pro ?le intra-annuel ? de la série sans modi ?er le niveau atteint en cumul annuel les moyennes annuelles de la série brutes et de la série CVS doivent être identiques CDécomposition d ? une série chronologique Cas additif Cas multiplicatif CI- Détection de la saisonnalité La présentation graphique de la série brute T T T T T T T T T T T T Ventes trimestrielles en milliers d ? unités C Le tableau de Buys-Ballot CMéthode de Buys-Ballot suite ? La méthode consiste à classer les trimestres pour chaque année par valeurs décroissantes Pics Année T Année T Année T Constat T T T T T T T T T Creux existence d ? une saisonnalité rigide C Analyse de la variance et test de Fisher Ce test suppose la série sans tendance Xt ?? Et ST SA SP SR Deux e ?ets sont tester ? Si l ? e ?et période est signi ?catif la série est saisonnière ? Si l ? e ?et année est signi ?catif ceci suggère deux interprétations ? La chronique de départ n ? a pas était transformée elle possède une tendance ? La chronique à été transformée mais des changements de tendance existent dans la chronique C Analyse de la variance et test de Fisher Somme des carrés SP Degré de liberté P- Désignation Variance période Variance VP SP P- SA N- Variance année VA SA N- SR P- N- Variance résiduelle VR SR P- N- ST N P- Variance totale VR ST N P- Test de l ? e ?et période H pas d ? in uence Fc VP VR que l ? on compare à F de Fisher Lu dans la table à P- et N- P- degrés de liberté Si Fc FT on rejette H la série est donc saisonnière Test de l ? e ?et année H pas d ? in uence Fc VA VR que l ? on compare à F de Fisher Lu dans la table à N- et N- P- degrés de liberté Si Fc FT on rejette H la série est donc a ?ectée d ? une tendance C La fonction d ? autocorrélation Le coe ?cient d ? autocorrélation d ? ordre k est donné par Test d ? autocorrelation H la statistique du test Student à n- degré de liberté obéit à une loi de C ? La fonction d ? autocorrélation joue le rôle de décomposition temporelle de la