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Expose var version final CAUSALITÉ DE GRANGER ET MODÉLISATION VAR Préparé par Fadoua OUTMANI Chaimae CHAHBI Youssef NKHILI Karima SOUFI Encadré par Mme EL YAMANI Master MFEA ANNEE UNIVERSITAIRE Cplan oINTRODUCTION oOBJECTIF DE L ? ÉTUDE oHYPOTHÈSES DE L ?

CAUSALITÉ DE GRANGER ET MODÉLISATION VAR Préparé par Fadoua OUTMANI Chaimae CHAHBI Youssef NKHILI Karima SOUFI Encadré par Mme EL YAMANI Master MFEA ANNEE UNIVERSITAIRE Cplan oINTRODUCTION oOBJECTIF DE L ? ÉTUDE oHYPOTHÈSES DE L ? ÉTUDE oPROBLÉMATIQUE oPRÉSENTATION DES DONNÉES oPARTIE PRATIQUE ? Analyse descriptive des variables ? Etude de la stationnarité des variables ? Détermination du nombre optimal de retard ? Étude de la cointégration ? Etude de la causalité ? Estimation du modèle VAR ? Validation du modèle VAR ? Analyse de la dynamique de VAR ? Prévisions CINTRODUCTION ? Causalité selon Granger une variable X cause une variable Y si la seule connaissance du passé de X améliore les prévisions sur Y ? La modélisation VAR La modélisation VAR permet d ? analyser les e ?ets de la politique économique cela a travers de simulation des chocs aléatoires et de la décomposition de la variance de l ? erreur CLes qualités des modèles VAR ? La notion de dynamique les modèles permettent d ? expliquer une variable par rapport à ses retards ? On peut avoir une information très large parce qu ? il considère tous les variables comme des variables endogènes ? Le nombre de décalage associé à chaque variable dans chaque équation est identique CL ? objectif de l ? étude ? Notre étude porte sur la relation entre le solde commercial les exportations et les termes d ? échange et l ? impact de ces facteurs au MAROC au cours de la période - ? On utilise le test de Co-intégration et le test de granger pour déterminer s ? il existe une relation causale entre les di ?érents variables CHypothèses de l ? étude ? Il est fort probables que les exportations peuvent impacter le solde commercial ? Il se peut qu ? il existe une relation entre les exportations les termes de l ? échange Cproblématique Quels sont les canaux de transmissions entre le solde commercial les termes d ? échange nets et les exportations CPrésentation des données Dans le cadre de notre étude nous allons analyser des données annuelles sur le solde commercial sc les exportations x et les termes de l ? échange te au Maroc entre et source banque mondiale CPartie pratique CAnalyse descriptive des variables Analyse graphique Il se peut que les séries ne soient pas stationnaires CAnalyse descriptive des variables Exportations View ?? analyse descriptive ?? histogramme L'analyse descriptive de la série des exportations indique que la série est platykurtique c'est-à-dire relativement aplatie ? kurtosis est inférieur à Le coe ?cient d'asymétrie est positif donc la distribution est étalée vers la droite skewness La statistique de Jarque-Bera indique une acceptation de l'hypothèse nulle de normalité de la distribution probabilité est supérieur à La distribution des exportations suit la loi normale CAnalyse descriptive des variables Solde commercial ? L'analyse descriptive de la série solde commercial indique que la série est platykurtique c'est-à- dire relativement aplatie ? kurtosis est inférieur à Le coe ?cient d'asymétrie est négatif donc