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Applications strategies combinees d 1

Applications stratégies combinées d ? options Exercice Soit un investisseur qui anticipe une volatilité haussière des rendements de l ? action ABC Désirant se couvrir contre ce phénomène il se dirige vers son ami Mr Salah qui lui propose d ? acheter un candor ? N ? ayant aucune idée sur cette stratégie il vous demande de lui expliquer le proncipe de cette stratégie d ? options En quoi consiste la stratégie Achat d ? un candor ? Exprimer théoriquement les résultats de cette stratégie d ? options L ? investisseur dispose des données suivantes et vous demande de l ? aider à déterminer les fonctions relatives à son pay-o ? en fonction du positionnement du cours du sousjacent par rapports aux di ?érents prix d ? exercice des options formant sa stratégie combinée -Les deux calls achetés ont des prix respectivement égaux à D et D Leurs prix d ? exercice sont respectivement égaux à D et D -Les deux calls vendus ont des prix respectivement égaux à D et D Leurs prix d ? exercice sont respectivement égaux à D et D Exercice Mr Ali est un investisseur en options Passionné par les stratégies combinées sur les options il décide d ? acheter simultanément un call et un put sur une même action Faith ? ayant la même échéance Le prix d ? exercice du call est supérieur au prix d ? exercice du put Aider Mr Ali à attribuer un nom à sa stratégie d ? options Représenter graphiquement les résultats de cette stratégie Le call a un prix égal à D le put a un prix égal à D Le prix d ? exercice du call est de D Le prix d ? exercice du put est de D Représenter graphiquement la stratégie d ? options de Mr Ali en indiquant les zones d pertes et de pro ?t CExercice En considérant une option d ? achat détenue sur l ? action XYZ de prix d ? exercice K à échéance au et une option de vente détenu sur la même action ayant la même date d ? échéance et de prix d ? exercice égal à K on vous demande de présenter théoriquement les résultats de la stratégie achat d ? un straddle ? combinant les deux options décrites ci- dessus Le call a un prix d ? exercice égal à D et une valeur égal à D Le put a également un prix d ? exercice égal à D et une valeur égale à D Représenter graphiquement la stratégie achat d ? un straddle ? en indiquant les zones de perte et de pro ?t pour l ? investisseur Exercice Soit un investisseur qui désire acheter deux calls sur une action IJK de prix d ? exercice di ?érents Le prix d ? exercice du premier call acheté est inférieur au prix d ? exercice du deuxième call acheté Simultanément à cet achat l ? investisseur souhaite vendre deux calls sur cette même action