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Calcul numriqueen ingnierie financire syllabus

BP Abidjan Tél Année universitaire - SYLLABUS DU COURS IUA INTITULE DU COURS CALCUL NUMERIQUE EN INGENIERIE FINANCIERE Code ? ? ? ? Type CM Volume horaire HEURES UE de rattachement ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Niveau du cours Master Finance Département ADMINISTRATION DES AFFAIRES Semestre Nombre de crédit Nom de l ? enseignant N ? Dabian Eric Contact téléphonique Email endabian hotmail com Statut Enseignant à l ? Université ? Professionnel ?x Les objectifs Le but de ce cours est de fournir aux étudiants une base solide de connaissances des di ?érentes méthodes de calculs numériques utilisés en ingénierie ?nancière et de leur permettre d ? appliquer avec expertise les routines et méthodologies existantes aux applications ?nancières On traitera principalement des domaines de l'optimisation et de la résolution numérique des équations aux dérivées partielles mais on discutera aussi de la résolution de systèmes d'équations d'approximation de fonctions et d'intégration numérique des équations aux dérivées partielles mais on discutera aussi de la résolution de systèmes d'équations d'approximation de fonctions et d'intégration numérique Les objectifs spéci ?ques A la ?n de ce module l ? étudiant doit être capable De maitriser les concepts méthodologies et routines dispensées pendant les cours C D ? appliquer ces outils nouvellement acquis individuellement et en équipe pour des solutions pratiques aux problèmes à travers des routines programmés sous VBA et Excel De savoir adapter et appliquer les notions de calculs numériques acquises aux applications ?nancières Les pré-requis Ce cours de calcul numérique en ingénierie ?nancière s'adresse aux étudiants qui ont terminé les cours de base de License en ?nance en économie ?nancière et en ingénierie ?nancière Nous utilisons des concepts connus des étudiants tel que les calculs matriciel les équations di ?érentiel les intégrales et divers concept de l ? algèbre linéaire L ? étudiant est aussi supposé avoir acquis des bases en programmation sous excel C'est un cours avancé o? les étudiants doivent s'attendre à faire une grande partie du travail par euxmêmes à la maison Le contenu Algèbre linéaire numérique Description Approches directes par décomposition LU Cholesky Approche itérative Jacobi ? Optimisation linéaire Description Programmation linéaire Algorithme du simplex approche matricielle EDP en ?nance Description Black Schôles Lettres Grecques CLe modèle binomiale Description Le modèle binomiale La méthode des di ?érences ?nies Description La méthodes des di ?érences ?nis Programme du cours Section h Section h Section h Section h Section h Algèbre linéaire numérique cours travaux dirigés Optimisation linéaire cours Travaux dirigés EDP en ?nance cours Travaux dirigés Modèle binomiale cours Travaux dirigés Méthodes des di ?érences ?nies Méthodes et stratégies pédagogiques Cours faisant l ? objet d ? exposés magistraux Exercices d ? application et illustrations travail personnel des étudiants à travers les travaux à rendre et pratique à l ? aide d ? outils informatique Langue d ? enseignement Francais Modalités d ? évaluation CEvaluation continue Participation Interrogations