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1 CURRICULUM VITAE Pierre DEVOLDER Né le 8 septembre 1959 à Ixelles (Bruxelles)

1 CURRICULUM VITAE Pierre DEVOLDER Né le 8 septembre 1959 à Ixelles (Bruxelles) Marié ; 2 enfants Adresse privée : 116 Rue de l’agronome 1070 BRUXELLES BELGIUM Adresse mail : Pierre.Devolder@uclouvain.be Adresse URL : http://www.actu.ucl.ac.be/staff/devolder/pdevolder.html Diplômes universitaires : 1) Licence en sciences mathématiques – ULB – 1981 ( avec la plus grande distinction) 2) Agrégation de l’enseignement moyen du degré supérieur – ULB- 1981 ( avec la plus grande distinction) 3) Licence en sciences actuarielles – ULB – 1983 ( avec la plus grande distinction) 4) Doctorat en sciences – ULB – 1986 ( avec la plus grande distinction) Titre de la thèse originale : « Modèles stochastiques de capitalisation » Distinctions scientifiques : 1) Prix Fleurice Mercier ( prix de la Faculté des sciences – ULB- 1979) 2) Prix Georges Sterpenich ( prix du Département de mathématique – ULB- 1979) 3) Prix international ASTIN – jeunes chercheurs- 1985 4) Prix triennal ROYALE BELGE- FNRS – 1985 5) Prix International AFIR 2007 (avec Donatien Hainaut) 2 Activités académiques ( Belgique) : 1) Collaborateur scientifique à l’ULB (Université Libre de Bruxelles): - Faculté des sciences politiques, sociales et économiques (1987- 1991) - Faculté des sciences (1988-1990) 2) Chargé de cours à l’ULB depuis 1989 : - Titulaire du cours « modèles financiers en assurance » (master en sciences actuarielles) 3) Chargé de cours à l’UCL (Université catholique de Louvain) depuis 2000 ; 4) Professeur à l’UCL depuis le 1 septembre 2003 : - titulaire des cours : - Mathématique des marchés financiers - Finance stochastique - Stochastic Finance in Insurance - Financement des caisses de pension - Finance - Mathématiques Financières - Calcul Stochastique - Professeur ordinaire depuis septembre 2009 Activités académiques ( Etranger) : 1) Professeur Invité – Université Louis Pasteur- Strasbourg : - Titulaire des cours « Economie et gestion des systèmes de retraite » - (1998-2000) , « calcul stochastique « (2005) , « assurance vie 3 » (2008- 2012) ( master en actuariat) 2) Professeur Invité - Université de Barcelone (département de mathématique économique, financière et actuarielle) – depuis 1997 Co titulaire du cours : « Solvency in Insurance and Finance » 3) Professeur invité à l’INSEA – Rabat ( depuis 2004 ) : - Titulaire du cours : - « Prévoyance et assurances de groupe » 4) Short courses réguliers : EM Lyon 3 Activités professionnelles antérieures : Actuaire à AXA- ROYALE BELGE entre le 1/9/1983 et le 1/9/2003 : - chargé d’études vie ( 1983-1986) - responsable technico commercial (1987-1988) - responsable technique vie groupe ( 1989-1992) - directeur technique entreprises (1993-1998) - directeur technique non vie particuliers et membre du comité de direction ( 1998- 2003) Direction de thèses de doctorat : 1° Thèse de Melle Maria Jose Perez Fructuoso : modelos estocasticos de valoracion de futuros y opciones sobre riesgos catastroficos ( Université de Barcelone, avril 2000) 2° Thèse de Melle Inmaculada Dominguez Fabian : gestion de activos y pasivos en las carteras de vida ( Université d’Extrémadure, janvier 2001) 3° Thèse de M. Donatien Hainaut : Individual and institutional asset liability management ( UCL, septembre 2007) 4° Thèse de M. Jérome Barbarin : Fair valuation of life insurance contracts (UCL, juin 2008) 5° Thèse de M. Marcel Mulumba Kenga : L’assurance, vecteur catalyseur du développement socio économique ( UCL, juin 2011) 6° Thèse de M. Julien Hunt : Stochastic calculus in a semi markov environment and financial applications (UCL, juin 2011) 7° Direction de thèses de doctorats – UCL en cours : - Habiba Tassa : Pension solvency and valuation - Georges Babajan : Pricing of energy derivatives Affiliations / Associations professionnelles et internationales - Membre de l’Institut des Actuaires Belges (IABE) : membre de la Commission éducation. - Membre de l’Association actuarielle internationale (AAI) et des sections AFIR et ASTIN. - Membre du comité de direction d’AFIR (section financière de l’association actuarielle internationale) depuis 2005 - Membre de la Commission des Assurances (Belgique) 4 Direction de chaires ( chaires en cours/ Fondation Louvain ) : - Chaire AG Insurance : Pension solvency and valuation - Chaire DKV : Soins de santé et longévité - Chaire GDF Suez : Risk Management for energy markets - Chaire Generali : Pension Reform in Belgium Activités éditoriales : - Referee pour les revues suivantes : - Journal of Actuarial practice ; - Finance - ASTIN Bulletin - Insurance : mathematics and economics - Journal of systems science and systems engineering - Scandinavian Actuarial Journal - Geneva risk and insurance review - Bulletin Français d’Actuariat - Journal of Risk and Insurance - Co- Editor d’ASTIN Bulletin (depuis septembre 2007) (revue scientifique de l’association actuarielle internationale) - Associate Editor – European Actuarial Journal Membre de jurys - Membre du jury du prix international d’actuariat SCOR (depuis 2003) - Membre du jury du prix international AFIR Bob Alting von Geusau ( depuis 2010) - Président du jury des trophées belges de l’assurance vie (depuis 2006) - Membre du jury du prix FNRS Callataÿ et Wouters (depuis 2011) Activités de consultance : - Membre co-fondateur, partenaire et président du conseil d’administration de la société de consultance actuarielle et financière REACFIN ( http://www.reacfin.com) ( depuis 2004 ) - Conseiller - expert du Cabinet de la Ministre belge des classes moyennes pour la réforme des pension des travailleurs indépendants ( 2004- 2007 ) 5 Listes des publications - Livres : 1) Finance stochastique – Editions de l’ULB –1993 2) Le financement des régimes de retraite – Editions Economica- 2005 3) Défis et perspectives du paysage belge des pensions ( avec Jacques Boulet) –La Charte- 2009 4) Visa pour une nouvelle pension ( avec Jacques Boulet ) – Editions RISK- 2011 5) Stochastic methods for Pension Funds ( with Jacques Janssen and Raimondo Manca) – Wiley- ISTE – 2012 6) Mathématiques Financières ( avec Mathilde Fox et Francis Vaguener ) – Pearson - à paraître - 2012 7) Pension Funding Methods –Wiley- à paraître- 2013 -Articles publiés : 1) Modèles déterministes de variation des taux d’intérêt ( Bulletin de l’ARAB, n°78, 1984) 2) Opérations stochastiques de capitalisation ( ASTIN Bulletin, n°16S, 1986) 3) Modèles financiers en assurance ( Bulletin de l’ARAB, n°81, 1987) 4) Le taux d’actualisation en assurance ( Bulletin de l’association de Genève, n°48,1988) 5) Actualisation process and financial risk ( actes du 2° colloque AFIR, Brighton, 1991) 6) Stochastic indexed annuities ( cahiers du CERO, n°36, 1994) 7) Assurance vie et régimes privés de retraite ( en collaboration avec Jean Sluyts, Kluwer, 1995) 6 8) Les univers virtuels de la finance ( Belgian actuarial bulletin, n°1,2001) 9) Aux confins de l’assurance et de la finance : les options sur risques catastrophiques ( ACTU-L, n°1, 2001) 10) Risk analysis in ALM for pension fund ( with Bosch-Princeps and Dominguez- Fabian) ( Belgian actuarial bulletin,n°2, 2002) 11) Optimal investment strategy just before and after retirement in a pension fund ( with Dominguez-Fabian) ( ACTU-L, n°3, 2003) 12) Stochastic optimal control of annuity contracts ( with Bosch-Princeps and Dominguez-Fabian) ( Insurance: mathematics and economics, n°33 (2) , 2003) 13) Modèle discret d’options sur risques catastrophiques(with Perez) (Belgian actuarial bulletin, n°3, 2003) 14) Deflators, actuarial discounting and fair value ( with Dominguez-Fabian) ( Finance, vol.25, 2004) 15) Mesures de risque d’une garantie de rendement et loi sur les pensions complémentaires ( with Barbarin) ( ACTU-L, n°4,2004) 16) Les comptes notionnels : une solution pour notre régime de pension légale ? (ACTU-L, n°4,2004) 17) Fair valuation of various participation schemes in life insurance (with Dominguez-Fabian) (ASTIN Bull., 35,1, May 2005) 18) Risk measure and fair valuation of an investment guarantee in life insurance ( with Barbarin) (Insurance : Mathematics and economics ,37, 2005) 19) Garantie de taux en assurance vie et capital économique (with Brouhns) ( ACTU-L,n°5, 2005) 20) Stochastic mortality under measure changes ( with Biffis and Denuit) ( Cass Business school research paper) 21) Life annuitization : why and how much ( with Hainaut) ( ASTIN Bull., 36,2, 2006) 22) A note on the instability of the un projected individual level premium cost method (with Goffin) ( Journal of Actuarial Practice, 13, 2006) 23) Y a t’il un avenir pour les rentes ? ( Monde de l’assurance, 1, 2007) 7 24) The annuity puzzle revisited : a deterministic version with Lagragian methods ( with Hainaut) ( Belgian Actuarial Bulletin,6, 2006) 25) Securitization of longevity risk: pricing survival bonds with Wang transform in the Lee Carter framework (with Denuit and Goderniaux) (Journal of Risk and Insurance, 74,1, 2007) 26) Management of a pension fund under mortality and financial risks (with Hainaut) (Insurance : mathematics and economics, 41, 2007) 27) Le financement des pensions : illusions et espoirs (Bulletin Luxembourgeois des questions sociales, 2007) 28) Prix de rente : de la réglementation aux fair value ( with Delwarde, Denuit,Maréchal) ( RGAR, 2007, 8) 29) Mortality modelling with Levy processes (with Hainaut) ( Insurance : mathematics and economics, 42, 2008) 30) Réforme du régime belge de pension légale basée sur la longévité ( with Maréchal) ( « Belgian Actuarial Journal »,7, 2008 ) 31) Risk uploads/Finance/ cvertozzz-devolder.pdf