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Examen final eaf - Calculer la rentabilité et la volatilité annuelles pour chaque action BRVM SERVAIR Composite ABIDJAN BERNABE BOA BOA CÔTE BICICI BENIN D'IVOIRE RA - - - - ECT BOA BF BOA NIGER - BOA SENEGAL CFAO CI - ECOB ANK FILTIS CIE CI ETI AC NEI- N

- Calculer la rentabilité et la volatilité annuelles pour chaque action BRVM SERVAIR Composite ABIDJAN BERNABE BOA BOA CÔTE BICICI BENIN D'IVOIRE RA - - - - ECT BOA BF BOA NIGER - BOA SENEGAL CFAO CI - ECOB ANK FILTIS CIE CI ETI AC NEI- NEST PALM TRACTAFRIC BOLLORE AFRICA CEDA LE CI CI MOTORS CI SAFCA LOGISTICS CI SAPH - RA - - - - - - ECT SETAO RA - ECT SGBCI VIVO ENERGY CI SICABLE SICOR - - CROWN SIEM - SITAB - AIR LIQUIDE CI - MOVIS - SMB - SODE SOG SOLIBR SONATE CI B A L TOTAL TOTAL TRITURA UNIWA UNILEVE ONATE SN CI F X R L RA - - - - - - - - ECT X - E ?ectuer un premier tri en sélectionnant uniquement les actions dont la rentabilité est supérieure ou égale à et dont la volatilité n ? excède pas BOA BENIN BOA BF BOA SENEGAL NESTLE CI SAPH RA ECT SGBCI SOGB - Classez les titres selon le coe ?cient de variation CV Rang BOA BOA BENIN BOA BF SENEGAL NESTLE CI SAPH SGBCI SOGB C - En prenant les deux meilleurs déterminez les pondérations du portefeuille de risque minimal VAR COV Pond PF BOA BF SOGB E- - En considérant un pas de progression de Tracez la frontière e ?ciente Commentez Pond BOA BF Pond SOGB ECT port Rent port Frontière é ?ciente - Soit A le meilleur portefeuille selon le coe ?cient de variation précisez ses caractéristiques Portefeuille A CRA ECT - Déterminez les pondérations du portefeuille B qui permettent de minimiser le risque et précisez ce risque Avant optimisation RA Pond BOA BENIN BOA BF BOA SENEGAL NESTLE CI SAPH SGBCI SOGB Rent pf ECT pf Portefeuille B Apres optimisation BOA BENIN RA Pond BOA BF BOA SENEGAL NESTLE CI SAPH SGBCI SOGB Rent pf ECT pf Portefeuille B - Calculez la rentabilité et le risque de C Rent ECT Pond Renta pf C ECT pf C Portefeuille C Portefeuille B ASR C - Déterminez les primes calls et put selon le modèle de COX-ROSS - RUBINSTEIN sur sous périodes k S U t d v p r -p n t n Prime call CPrime put C - Tracez les graphiques d ? évolution des P L acheteur et vendeur du call acheteur et vendeur du put et acheteur et vendeur du straddle S P L Ach Call P L Ach put - - - P L A ch C a ll P L A c h pu t S P L - - Vte Call P L VTE C ha r t Ti t le Put - - - - P L Vte Call P L VTE Put C S P L Ach Stra P L - - - - - -- - Vte Stra - - - - - Chart Title P L Ach Stra P L Vte Stra C