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Gestion des risques bancaires 1

Professeur Jo? lle Cernès Coordinatrice de la Recherche en Finance à l ? ESG Tel mail jcernes esg fr ESG Rue St Ambroise Paris Jo? lle Cernès est une spécialiste européenne de l ? analyse des risques bancaires et ?nanciers Expert auprès de la Commission Européenne sur ce sujet elle travaille actuellement sur les dispositifs permettant d ? améliorer la qualité du contrôle interne dans les banques Elle est aussi actuellement à la Fédération des Banques Françaises critique scienti ?que pour la Revue Banquemagazine Responsable de la coordination pédagogique de la recherche en ?nance à l ? ESG elle enseigne actuellement à Paris II et a été professeur associé à l ? Université de Versailles Elle dispose de solides références tant académiques Habilitation à diriger des recherches de Banque Finance Doctorat en Sciences Economiques qu ? opérationnelles Fondée de Pouvoir Principal de la Banque de ?nancement de Participations Chef de service au CEPME Elle est en outre co-auteur de ouvrages parmi lesquels Le Management des Risques Internationaux paru chez Economica en avril - et de nombreuses autres publications CABSTRACT The bank risk management is now deeply a ?ected by the scienti ?cal progress on this ?eld and by the new B? le Committee regulations about the importance of the real economic risk In the ?rst part of the paper we present the regulatory framework elaborated for the mastering of this risk The second part is devoted to the methods of bank risk management using in particular modeling and statistical ?nancial and accounting analysis techniques The third part presents the evolution of the bank organization and the necessity of a better sensibilisation of the operators to the market credit and operational risks KEY WORDS Risques bancaires risques de crédit cartographie des risques modèles de contrôle interne risques opérationnels RÉSUMÉ Le Management des risques bancaires conna? t actuellement un bouleversement du fait de l ? évolution scienti ?que et de la nouvelle réglementation du comité de B? le qui impose une meilleure prise en compte du risque économique réel La première partie de cet article présente le cadre élaboré pour ma? triser ces risques Les autorités de régulation ont dé ?ni un cadre réglementaire dont nous présenterons la logique en évoquant le contenu en terme de dé ?nitions et de référentiels et quelques relations entre le risque bancaire et le risque systémique La seconde partie présente des méthodes de management des risques bancaires Ces méthodes résultent surtout des avancées scienti ?ques sur la gestion des risques dans quatre domaines la modélisation l ? analyse comptable et ?nancière l ? analyse statistique l ? actuariat La troisième partie s ? intéresse à l ? évolution de l ? organisation bancaire et des comportements attendus des di ?érents opérateurs qui doivent être mieux sensibilisés notamment aux risques de marchés aux risques de crédit et aux risques opérationnels CLE NOUVEAU MANAGEMENT DES RISQUES BANCAIRES Jo? lle Cernès Professeur à l ? ESG Le Management des risques bancaires conna? t actuellement un bouleversement du fait de