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Les determinants de la degradation du portefeuille des banques une approche econometrique et factorielle pdf

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAIN N Août Septembre Notes d'Information et Statistiques ETUDES ET RECHERCHES BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST CLES DETERMINANTS DE LA DEGRADATION DU PORTEFEUILLE DES BANQUES une approche économétrique et factorielle appliquée au système bancaire nigérien Préparé par Rabiou ABDOU Résumé L ? objet de la présente étude est de déterminer les principales causes de la dégradation brute du portefeuille des banques au Niger en se basant sur la destination sectorielle des crédits les données relatives à l ? environnement économique et institutionnel ainsi que les variables spéci ?ques aux banques notamment le système d ? information la qualité des ressources humaines et la politique de crédit La méthodologie adoptée est basée sur la complémentarité des méthodes économétriques et d ? analyse factorielle notamment l ? Analyse en Composantes Principales ACP en matière d ? explication des phénomènes potentiellement in uencés par un grand nombre de variables Ainsi outre l ? environnement juridique peu favorable le potentiel humain et les systèmes d ? information des banques paraissent à priori peu compatibles avec une intermédiation ?nancière saine Par ailleurs il appara? t que la discrimination de la clientèle par l ? arme du coût du crédit semble améliorer la qualité du portefeuille à court terme mais exercerait un e ?et inverse à long terme conséquence de la faible capacité d ? anticipation des banques La stabilité macroéconomique mesurée par la faiblesse de la variabilité de l ? in ation et le poids relatif des crédits à court terme auraient un impact favorable sur la qualité du portefeuille des banques En revanche les banques hors banque ? paraissent plus exposées au risque d ? accumulation des créances en sou ?rance conséquence probable d ? une illusion d ? autonomie les privant du souci de mieux faire ? pour satisfaire les exigences du marché De même à long terme la hausse des taux d ? intérêt a tendance à détériorer la qualité des crédits En outre le niveau actuel d ? application des Accords de Classement ne semble pas avoir un impact signi ?catif sur la qualité du portefeuille Les cycles pluviométriques en a ?ectant les résultats des campagnes agricoles semblent induire un e ?et défavorable sur la capacité des débiteurs à faire face aux échéances des prêts En ?n la con ?guration actuelle du tissu industriel para? t peu favorable à un ?nancement sain du secteur A ?n de limiter les e ?ets pervers des mauvais crédits l ? étude propose quelques pistes d ? action Ainsi les axes d ? intervention pourraient s ? articuler autour des points ci-après respect des principes cardinaux d ? octroi et de gestion de crédit par les banques instauration du taux brut de dégradation du portefeuille comme ratio prudentiel assorti d ? un seuil à dé ?nir audit opérationnel des systèmes d ? information et dé ?nition d ? un standard minimum commun création d ? un état prudentiel relatif au pro ?l des agents assurant les fonctions de gérance