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Répondre directement sur ce questionnaire en mettant une croix à côté de la rép

Répondre directement sur ce questionnaire en mettant une croix à côté de la réponse correcte toute réponse fausse sera notée négativement 1. Considérons le modèle de régression linéaire quelle est la proposition correcte parmi les suivantes ? a. L’auto corrélation signifie que x est corrélé avec ε b. L’hypothèse 0 ) ( = ∀ t E t ε est nécessaire pour un estimateur BLUE c. L’homoscédasticité signifie que t de dépendant ) ( t t V t σ ε = ∀ d. L’homoscédasticité concerne l’égalité des variances de la variable explicative 2. Laquelle parmi les expressions suivantes est correcte : a. t t t b x a y ε ˆ ˆ ˆ ˆ + + = b. b ax y t t + = ˆ c. t t t b x a y ε + + = ˆ ˆ d. t t t b x a y ε ˆ ˆ ˆ + + = 3. Le modèle suivant décrit la liaison entre le coût d’une formation en Master et le salaire effectif distribué au lauréats de ce Master qui est dispensé par 25 écoles de commerce. paramètres des types écart sont R Coût Salaire − = + = ) 03 . 8 ( ) 32 . 1 ( 2 . 0 05 . 7 52 . 1 2 Quelle est la réponse correcte a. Les coefficients sont significatifs. b. La qualité de la régression est bonne. c. On peut améliorer les résultats si on ajoutait des variables explicatives. d. Toutes ces réponses sont correctes. 4. Dans le modèle linéaire simple : b x a y t t + = log , le paramètre a représente : a. L'élasticité de y par rapport à x b. La variation en pourcentage de y pour une variation unitaire de x c. La variation de x pour une variation unitaire de y d. La variation absolue de y pour une variation de 1% de x. 5. Si on multiplie y par un coefficient ce changement n’affecte pas a. La pente du modèle b. La constante du modèle c. Le 2 R d. La SCR 6. Lequel parmi les paramètres suivants de la régression est forcément positif : a. 2 R b. F c. t d. ) ; cov( y x e. b et a 7. Les erreurs sont non auto corrélées lorsque : a.Leurs variances ne varient pas en fonction des valeurs prises par les explicatives. b.Leurs variances sont en moyenne nulles. c. Leurs covariances sont nulles d.Elles sont normalement distribuées. 8. La matrice des variance-covariance de A ˆ notée ) ˆ (A V est a 1 ' 2 ) ( ) ˆ ( − = X X A V σ b 1 ' ) ( ) ˆ ( − = X X A V c. ) ( ) ˆ ( ' 2 X X A V σ = d. ( ) ) ( ) ˆ ( ' 1 2 X X A V − = σ 9. Considérons le modèle estimé t t t t x x x y 3 2 1 05 . 0 75 . 0 55 . 0 25 . 3 ˆ + + − = si 200 87 . 0 ; 25 . 1 ; 25 . 10 4 , 3 4 , 2 4 , 1 4 = = = = x et x x y alors le résidu correspondant est de a 13.2 b -2.965 c.9.95 d. 0.3 10. Pour montrer que A ˆ est sans biais on fait intervenir l’hypothèse de a. t ) ( E t ∀ = 0 ε b. t ) ( V t ∀ = 2 σ ε c. ' t t ) ( E ' t t ≠ ∀ = 0 ε ε d. Université Mohammed V Souissi FSJES Salé Nom : ……………………………………………………………………... Prénom: …………………………………………………………… N° APOGE …………………………… N° d’examen………………………. Contrôle d’économétrie Sem 5 Session Jan 2014 - Durée 1h30 Pr Kh. Meslouhi Signature B Le modèle suivant explique la demande de viande rouge y en fonction de son prix x2 et du prix du poulet x3 telle que : t t t t t x a x a x a y ε + + + = 3 3 2 2 1 1 où t ε ( t=1,…,5) est soumis aux hypothèses habituelles du modèle linéaire simple avec les notations suivantes : X =           35 25 31 21 1 1 x x x x M M M A=           =           5 1 3 2 1 ; ε ε ε M a a a avec                 = 2 3 1 5 2 Y           = 100 70 2 70 55 15 22 15 5 ) ( 'X X           − − − − = − 625 . 0 25 . 0 2 25 . 0 2 . 0 5 . 0 2 5 . 0 5 . 7 ) ( 1 'X X X’Y=           54 30 13 11. Le meilleur estimateur de A est alors l’estimateur des MCO Y X X X A ' ) ( ˆ 1 − = Y ' X ) X X ( A ˆ ' 1 − = 1 ' ) ' ( ) ( ˆ − = Y X X X A 1 ' ) ( ' ˆ − = X X Y X A Réponse b 12. A ˆ est BLUE car Il est de variance minimale E ( A ˆ ) =A V ( A ˆ ) = σ2 A ˆ suit une loi normale a 13. Pour que ) ( 'X X soit inversible il faut que les variables xi soient Indépendantes Exogènes Idempotentes Multi colinéaires a 14. L’estimation 2 2de ˆ a a par les M.C.O. est : = 2 ˆ a 0,25 = 2 ˆ a -1 = 2 ˆ a +1 = 2 ˆ a 4,5 b 15. L’estimation 3 3de ˆ a a par les M.C.O. est : = 3 ˆ a 0,25 = 3 ˆ a -1 = 3 ˆ a 0,6 = 3 ˆ a 4,5 a 16. L’estimation de ˆ 2 σ la variance de l’erreur par les M.C.O. est : 2 ˆ σ = 0,25 2 ˆ σ = -1 2 ˆ σ = 0,5 2 ˆ σ = 0,70 c 17. Les deux biens : viande rouge et poulet sont des biens Normaux Substituts Compléments Inférieurs b 18. Le test au seuil de 5% de l’hypothèse H0 0 2 = a contre 0 2 ≠ a se fait grâce à la statistique suivante de Student associée au paramètre +3,162 0,447 -3,162 2,323 c 19. La statistique de Fisher associée au modèle est 9,2 1 8,2 on ne peut la calculer c 20. Si la viande rouge coute 3 et le poulet 3 quel intervalle de confiance à 95% contient la demande -2,487 ; 6,987 2,487 ; 6,987 -1.254 ; 5,754 on ne peut la calculer a La table de Student pour un risque de 5% et 15% en fonction du nombre de degrés de liberté n n 1 2 3 4 5 5% 12,706 4,303 3,182 2,776 2,571 15% 4,165 2,282 1,924 1,778 1,699 uploads/Litterature/ econometrie-corrige-controle-2014.pdf