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UNIVERSITE METHODISE DE COTE D’IVOIRE FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GE

UNIVERSITE METHODISE DE COTE D’IVOIRE FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION Dr. BOUAFFON Yapo Enseignant Chercheur à l’UFR SEG Université Felix Houphouet Boigny Cel : 05 95 32 19 08 BP 1295 Abidjan 08 République de Côte d’Ivoire E.mail : bouaffon@gmail.com C CO OU UR RS S D D’ ’E EC CO ON NO OM ME ET TR RI IE E L LI IC CE EN NC CE E 3 3 E EC CO ON NO OM MI IE E 2 Plan de cours Chapitre I Introduction 1.1 Le domaine de l’analyse économique 1.2 La théorie économique et l’économétrie 1.3 Définition, objectifs et nécessité de l’économétrie 1.4 Méthodologie de la recherche économétrique 1.5 La construction de modèle économique 1.6 Le terme de l’erreur 1.7 Définitions et concepts utilisés en économétrie 1.8 Notions simples de statistique Chapitre II Le modèle de régression linéaire simple 2.1 Introduction 2.2 Le modèle régression linéaire à deux variables 2.3 Les hypothèses du modèle de régression linéaire simple 2.4 Estimation des paramètres du modèle de régression linéaire simple : la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) 2.5 Estimation des paramètres du modèle de régression linéaire simple : la méthode du maximum de vraisemblance (MV) 2.6 Régression linéaire et forme fonctionnelle Chapitre III Evaluation du modèle de régression linéaire 3.1 Introduction 3.2 Propriétés des estimateurs MCO 3.3 La théorie de la corrélation 3.4 La mesure du pouvoir explicatif du modèle 3.5 Inférence dans le modèle linéaire simple 3.6 La prévision dans le modèle linéaire simple Chapitre IV La régression multiple (Modèle linéaire général) Bibliographie J. Johnston (1985) « Méthodes économétriques » traduit et présenté par Bernard GUERRIEN et F. VERGARA. Economica, 3ème édition. Régis BOURBONNAIS (2007) «Econométrie, Manuel et exercices corrigés » Dunod, 6ème édition 3 Chapitre I Introduction 1.1 Le domaine de l’analyse économique L’économie est une science sociale, elle étudie le problème des choix dans une société d’un point de vue scientifique, à partir d’une exploration systématique de ce problème. Cette exploration systématique passe aussi bien par la formulation de théorie que par l’examen de données empiriques. Une théorie est fondée sur une série d’hypothèses et de conclusion découlant de ces hypothèses. Les théories sont des exercices logiques : si les hypothèses sont correctes, alors les résultats se vérifient nécessairement. La science économique a défini des théories pour formaliser les relations entre les variables dans leurs interrelations. Ainsi par exemples : La théorie de la production nous enseigne entre autres que la production (Y) d’un bien ou service est fonction d’un ensemble de facteurs de production entre autres le capital (K) et le travail (L) : Y=f(K,L) ; La théorie du consommateur nous instruit quant à elle que la demande d’un bien X par un consommateur est fonction du revenu de ce consommateur R, du prix du bien Px et du prix des autres biens Py : Q = f(R, Px, Py…), etc. Le rôle de l’économétrie est de tester les propositions théoriques qui fondent ces relations entre variables, d’obtenir des estimations numériques des coefficients de ces relations, de faire des prévisions par rapport à leurs valeurs futures et de faire des recommandations pertinentes à même d’aider à la prise de décision. 1.2 La théorie économique et l’économétrie L’économie comme nous l’avons souligné plus haut est une science sociale. Son objet d’étude est la société, et le comportement des institutions et des ménages qui la composent. La théorie économique essaie d’expliquer les relations entre variables économiques et utilise les informations obtenues dans un cadre théorique général pour expliquer l’affectation des ressources, la production et la décision de répartition au sein d’un système qui doit fonctionner dans un contexte de rareté. L’économétrie essaie quant à elle, à partir de l’analyse statistique de données limitées, de tirer des conclusions relatives au monde réel. Ainsi, la théorie économique tout comme l’économétrie essaye de produire une série d’information pour améliorer la prise de décision. 1.3 Définition, objectifs et nécessité de l’économétrie a. Définition Au sens littéral, l’économétrie signifie « mesure de l’économie ». Bien que la mesure soit une part importante de l’économétrie, le domaine de cette discipline est plus vaste ; les citations suivantes en témoignent :  L’économétrie consiste à appliquer les mathématiques statistiques aux données économiques pour fournir une base empirique aux modèles construits par l’économie mathématique et obtenir des résultats mesurés.  L’économétrie peut être définie comme l’analyse quantitative des phénomènes économiques actuels basée sur le développement concurrent de la théorie et de l’observation reliées par des méthodes appropriées de déduction. 4  L’économétrie peut être définie comme l’application de méthodes statistique et mathématique à l’analyse de statistiques économiques en vue de donner un contenu empirique aux théories économiques et de les vérifier ou de les réfuter. En fait, l’économétrie est une discipline essentiellement basée sur la construction de modèles économétriques. b. Objectifs de l’économétrie L’économétrie à trois objectifs essentiels : 1. l’analyse, c'est-à-dire le test de la théorie ; 2. l’aide à la prise de décision, c'est-à-dire fournir des estimateurs numériques aux coefficients des relations économiques ; 3. la prévision, les estimations numériques des coefficients sont utilisées dans l’optique de donner une prévision des valeurs futures. c. La nécessité de l’analyse économétrique Si l’objectif de l’opérateur économique est de prendre la meilleure décision parmi un ensemble de choix possibles, alors la connaissance de la direction de la relation et, dans plusieurs cas celle de l’ampleur de la relation est nécessaire pour ne pas dire indispensable. Ainsi, en fournissant à l’opérateur économique un support pour tester, modifier ou réfuter si possible les conclusions contenues dans les théories économiques, et d’affecter des signes, et des interprétations fiables aux coefficients des variables économiques, l’économétrie se positionne comme un outil indispensable à la prise de décision. 1.4 Méthodologie de la recherche économétrique Afin d’atteindre les trois objectifs cités plus haut, l’économètre doit de façon systématique conduire sa recherche en adoptant une approche logique qui comprend cinq phases : Phase 1 : la spécification du modèle qui servira à expliquer le phénomène que l’on veut analyser ; Phase 2 : la collecte des données relatives aux variables du modèle spécifié ; Phase 3 : l’estimation du modèle spécifié ; Phase 4 : l’évaluation des résultats de l’estimation du modèle spécifié ; Phase 5 : l’utilisation du modèle spécifié pour la prévision/prise de décision. 1.5 La construction de modèle économique La formulation d’un modèle économique, de même que la détermination du nombre de variables à inclure dans ce modèle dépendront essentiellement des objectifs pour lesquels le modèle est bâtit. On peut noter aussi que la complexité du modèle est fonction du degré d’information que l’on voudrait obtenir pour le modèle. 5 Par exemple : le modèle économique de l’offre et de la demande cherche traditionnellement à expliquer la relation prix-quantité sur un marché particulier. Ce modèle comprendra trois (3) équations : a. l’équation de la demande 0 1 1 2 D d Q P Y       (1 - 1) b. l’équation de l’offre 0 1 1 2 2 D Q P R       (1 - 2) c. l’équation d’équilibre de marché D O Q Q  (1 - 3) Avec QD = Quantité de biens demandée ; QO = Quantité de biens offerte P1 = Prix du bien ; R2 = Prix moyen des facteurs ; Yd = Revenu disponible Les modèles plus compliqués peuvent tenter d’expliquer le comportement de plusieurs variables. Disons cependant que les modèles économiques qui relèvent de la microéconomie ou de la macroéconomie qui s’adressent à l’économie d’un pays ou à une industrie, à une firme ou à un marché particulier ont des caractéristiques en commun. En effet, les modèles sont d’abord formulés sur la base de comportement des variables économiques et sont déterminées par l’opération simultanée d’un certain nombre d’opérations économiques. Ensuite, celui qui construit le modèle part d’un principe, même si les modèles sont une signification du monde réel des plus complexes, ils retiendront des aspects importants du secteur économique ou du système économique étudié. Enfin, le constructeur du modèle a la conviction que les informations et le degré de compréhension fournit par les modèles permettront de prédire le comportement du système dans le futur et probablement de contrôler le comportement afin d’améliorer le fonctionnement du système économique. A titre d’exemple considérons un modèle économique basé sur les hypothèses suivantes : H1 : la consommation est fonction croissante du revenu disponible mais cette consommation croit dans une proportion inférieure à celle du revenu disponible ; la propension marginale à consommer du revenu disponible est positive mais inférieure à l’unité (0≤ Pmc ≤1). H2 : l’investissement est fonction directe du revenu national, mais il est fonction décroissante du taux d’intérêt. H3 : le revenu national est la somme de la consommation, de l’investissement et des dépenses gouvernementales pour les biens et services. Avant de traduire les propositions que nous venons de faire en langage mathématique, il est essentielle de résoudre le problème de spécification, la nature des relations entre les variables endogènes que sont uploads/Management/ cours-econometrie-licence-3-economie-umeci-28-04-2020 1 .pdf