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CTPEA Document écrit par Christ-Love HENRY et Wisnel FRANCOIS. Econométrie APPL

CTPEA Document écrit par Christ-Love HENRY et Wisnel FRANCOIS. Econométrie APPLIQUEE Remis au professeur Anténord Jean Baptiste. 1 Table des matières Introduction Générale................................................................................................................................... 7 Plan (modèle uni équationnel demande de monnaie et l’importation) ....................................................... 8 Introduction .............................................................................................................................................. 8 Revue littéraire ......................................................................................................................................... 8  Justification du sujet ......................................................................................................................... 8  Problématique .................................................................................................................................. 8  Objectif poursuivie ............................................................................................................................ 8  Méthodologie .................................................................................................................................... 8 Données .................................................................................................................................................... 8  Spécification du modèle .................................................................................................................... 8  Nature des données .......................................................................................................................... 8  Cadre théorico-conceptuel ............................................................................................................... 8  Bref représentation de l’Australie. ................................................................................................... 8 Estimations ................................................................................................................................................ 8 Pré-test au modèle.................................................................................................................................... 8  Test de spécification MWD ............................................................................................................... 8  Test de détermination d’une méthode d’estimation adéquate (Hausman) .................................... 8 Analyse de données .................................................................................................................................. 9  Test de stationnarité des series ........................................................................................................ 9  Test de cointégration ........................................................................................................................ 9 Validation du modèle retenu .................................................................................................................... 9  Test de spécification du modèle (Test de Ramsey) .......................................................................... 9  Test d’auto-corrélation (Test de LM) ................................................................................................ 9  Test de Normalité ............................................................................................................................. 9  Test de l’hétérocédasticité (Test de White) ...................................................................................... 9  Test de stabilité ................................................................................................................................. 9 Conclusion ................................................................................................................................................. 9 Modèle demande de monnaie.................................................................................................................... 10  Justification du sujet ....................................................................................................................... 10  Problématique ................................................................................................................................ 11 2  Objectifs à poursuivre ..................................................................................................................... 11  Méthodologie .................................................................................................................................. 12  Spécification du modèle .................................................................................................................. 13  Nature et source des données ........................................................................................................ 13  Cadre théorico-conceptuel ............................................................................................................. 14  Revue de littérature empirique ...................................................................................................... 17  Bref présentation de l’Australie ...................................................................................................... 19  Résultats de l’estimation du modèle de demande de monnaie de l’Australie. .............................. 20  Analyse des données ....................................................................................................................... 22 Analyse descriptive ............................................................................................................................. 22 Test de spécification de MWD ............................................................................................................ 22 Test de détermination d’une méthode d’estimation adéquate (Test Hausman) (Voir code ratss1) . 22 Test de Dickey Fuller (Réf tableau 1 à 15 en annexe) ......................................................................... 22 Test de Co intégration (Méthode de Phillips Ouliaris) (Réf tableau 16) ............................................. 23 Estimation du modèle de demande de monnaie (Réf tableau 17) ..................................................... 23 Test de Ramsey (Réf tableau 18) ........................................................................................................ 24 Test de Normalité d’erreur (Réf figure 10) ......................................................................................... 24 Test de l’hétérocédasticité (Test de White) (Réf tableau19) .............................................................. 24 Test d’auto-corrélation (Test de LM) (Réf tableau 20) ....................................................................... 24 Test de stabilité (Réf tableau 21) ........................................................................................................ 25  Commentaires ................................................................................................................................. 25 Modèle demande d’importation ................................................................................................................ 26  Justification du sujet ....................................................................................................................... 26  Problématique ................................................................................................................................ 26  Objectifs à poursuivre ..................................................................................................................... 27 Objectif général .................................................................................................................................. 27 Objectif spécifique .............................................................................................................................. 27  Méthodologie .................................................................................................................................. 27  Spécification du modèle .................................................................................................................. 27  Nature et source des données ........................................................................................................ 28  Cadre théorico-conceptuel ............................................................................................................. 28 3 Cadre conceptuel .................................................................................................................................... 28  Revue de littérature empirique ...................................................................................................... 30  Cadre opératoire de l’étude ............................................................................................................ 30  Analyse de données ........................................................................................................................ 33 Analyse descriptive ............................................................................................................................. 33 Test de spécification de MWD ............................................................................................................ 33 Test de détermination d’une méthode d’estimation adéquate (ref code ratss2 en annexe) ........... 33 Test de Dickey Fuller (Réf tableau 24 à 39) ......................................................................................... 33 Test de Co intégration (Méthode de Phillips Ouliaris) (Réf tableau 40) ............................................. 34 Estimation du modèle de demande de monnaie (Réf tableau 41 à 43) ............................................. 34 Test de Ramsey (Réf tableau 44)........................................................................................................ 35 Test de Normalité d’erreur (Ref figure 13) ......................................................................................... 35 Test de l’hétérocédasticité (Test de White) (Réf tableau 45) ............................................................. 35 Test d’auto-corrélation (Test de LM) (Réf tableau 46) ....................................................................... 35 Test de stabilité (Réf tableau 47) ....................................................................................................... 35 Test de Ramsey (Réf tableau 49) ........................................................................................................ 36 Test de Normalité d’erreur (Réf figure 14) ......................................................................................... 36 Test de l’hétérocédasticité (Test de White) (Réf tableau50) .............................................................. 36 Test d’auto-corrélation (Test de LM) (Réf tableau 51) ....................................................................... 36  Conclusion ....................................................................................................................................... 36 Plan Modèle dynamique ............................................................................................................................. 37  Revue littéraire ............................................................................................................................... 37 A. Théories appliquées au phénomène sous études .......................................................................... 37 B. Principales variables déterminant la production ............................................................................ 37  Données .......................................................................................................................................... 37 C. Collecte de données et traitement ................................................................................................. 37 D. Analyse descriptive des séries ........................................................................................................ 37  Identification ................................................................................................................................... 37 E. Test de spécification de MWD ........................................................................................................ 37 F. Stationnarité ................................................................................................................................... 37 G. Détermination du nombre de retards ............................................................................................ 37 4  Estimation ....................................................................................................................................... 37 H. Nombre de retards des variables explicatives du modèle .............................................................. 37 I. Test de cointégration ...................................................................................................................... 37 J. Modèle à correction d’erreurs ........................................................................................................ 37 K. Ecriture du ou des modèle(s) .......................................................................................................... 37 L. Estimation des paramètres du ou des modèle(s) ........................................................................... 37  Validation du modèle ...................................................................................................................... 37  Commentaires ................................................................................................................................. 37  Introduction .................................................................................................................................... 38  Revue de littérature ........................................................................................................................ 38  Données .......................................................................................................................................... 40 Collecte de données et traitement ......................................................................................................... 40 Analyse descriptive ............................................................................................................................. 40 Test de Dickey Fuller ........................................................................................................................... 41 Détermination du nombre de retards ................................................................................................ 41 Ecriture du modèle ............................................................................................................................. 41 Estimation des paramètres du modèle (Voir tableau 62) ................................................................... 41 Test d’auto- correlation (LM test) ....................................................................................................... 41 Test de normalité (réf. figure 18) ........................................................................................................ 41 Test d’hétérocédasticité ..................................................................................................................... 41 Test de stabilité (Chow forecast point) ............................................................................................... 42  Conclusion ....................................................................................................................................... 42 Modèle de consommation de Friedman..................................................................................................... 43  Introduction .................................................................................................................................... 43  Revue littéraire ............................................................................................................................... 44 Cadre théorique du modèle de consommation de Friedman ................................................................ 44  Principales variables du modèle de consommation de Friedman .................................................. 46  Données .......................................................................................................................................... 47 Collecte de données et traitement ......................................................................................................... 47 Analyse descriptive des séries ............................................................................................................ 47 Test de dickey fuller ............................................................................................................................ 47 5 Détermination du nombre de retards ................................................................................................ 47  Test d’autocorrélation des erreurs (le test h de Durbin) ................................................................ 47 Test d’hétérocedasticité ..................................................................................................................... 48 Test de normalité ................................................................................................................................ 48 Test de Chow ....................................................................................................................................... 48 Modèle VAR, Cointégration « Modèle WS-PS (Wage Schedule - Price Schedule) » .................................. 50  Introduction .................................................................................................................................... 50  Revue littéraire ............................................................................................................................... 50 Cadres théorique et empirique ............................................................................................................... 50 Principales variables du modèle WS-PS .................................................................................................. 50  Données .......................................................................................................................................... 50 Collecte des données et traitement ....................................................................................................... 50 Analyse descriptive des séries ................................................................................................................ 50  Estimations ...................................................................................................................................... 50 Spécification du modèle.......................................................................................................................... 50 Test de stationnarité des séries .............................................................................................................. 50 Test de Dickey-Fuller ............................................................................................................................... 50 Validation du modèle retenu .................................................................................................................. 50 Test de Normalité Multivarié .................................................................................................................. 50 Réponse au choc ..................................................................................................................................... 50 Décomposition de variance .................................................................................................................... 50  Conclusion ....................................................................................................................................... 50  Introduction .................................................................................................................................... 51  Cadres théorique et empirique ....................................................................................................... 51  Méthodologie et Données ............................................................................................................... 54 1. Analyse descriptive ..................................................................................................................... 55 2. Test de Causalité de GRANGER ................................................................................................... 55 3. Test de Dickey Fuller (Réf tableau 78-81) ................................................................................... 55 4. Estimation du VAR canonique ..................................................................................................... 55 5. Validation du modèle retenu ...................................................................................................... 56 6. Réponses aux chocs .................................................................................................................... 56 6 7. Décomposition de variance ........................................................................................................ 56 8. Décomposition de la variance pour les quatre variables du système ........................................ 57  Conclusion ....................................................................................................................................... 58 ANNEXE1 ..................................................................................................................................................... 59  Les tests, leurs hypothèses et leurs règles de décision. ................................................................. 59 Annexe2 ...................................................................................................................................................... 63  Liste des Tableaux et figures pour les différents modèles. ............................................................ 63 Bibliographie ............................................................................................................................................. 121 7 Introduction Générale Ce travail, proposé dans le cadre du cours Econométrie Appliquée dispensé par le professeur Jean-Baptiste ANTENORD, aux étudiants en quatrième année Economie Appliquée : Option Statistique du CTPEA, vise à fournir à ces derniers une maîtrise des techniques de modélisation et de caractérisation de la dépendance pouvant exister entre plusieurs séries d’observation. Le dit travail présente un ensemble de modélisation. En premier lieu nous avons une modélisation statique de la fonction de demande d’importations et une modélisation de la fonction de demande de monnaie. En second lieu, il y a un modèle dynamique de la production et un autre de la fonction de consommation de Friedman. Ce qui suivra tout de suite après, ce sera les modèles à équations simultanées : l’un sur la demande de monnaie et l’autre sur la demande d’importation. Et le dernier modèle qui sera présenté est un VAR Wage Schedule-Price Schedule. Pour certains de ces modèles, dépendamment des résultats obtenus à savoir si l’erreur associé est stationnaire, nous pourrons, parvenir à l’élaboration d’un modèle à correction d’erreur (MCE). Il est à préciser que tous ces modèles ont été estimés pour un seul pays : Australie. Il s’avère donc intéressant qu’en tout premier lieu nous fassions une présentation de ce pays. Ensuite, afficher les différents travaux sur chacun des modèles successivement, travaux qui comporteront pour l’ensemble : une revue littéraire associée au modèle considéré, une présentation descriptive des données utilisées, l’estimation et les tests de validation du modèle. 8 Plan (modèle uni équationnel demande de monnaie et l’importation) Introduction Revue littéraire Justification du sujet Problématique Objectif poursuivie Méthodologie Données Spécification du modèle Nature des données Cadre théorico-conceptuel Bref représentation de l’Australie. Estimations Pré-test au modèle Test de spécification MWD Test de détermination d’une méthode d’estimation adéquate (Hausman) 9 Analyse de données Test de stationnarité des series Test de cointégration Validation du modèle retenu Test de spécification du modèle (Test de Ramsey) Test d’auto-corrélation (Test de LM) Test de Normalité Test de l’hétérocédasticité (Test de White) Test de stabilité Conclusion 10 Modèle demande de monnaie Justification du sujet Analyser la demande de monnaie dans une économie, c'est essayer de rechercher les motifs qui poussent les agents à préférer la détention de liquidité à celle des autres actifs. Une telle analyse suppose une bonne connaissance de la uploads/Management/ devoir-fial.pdf