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generalites econometrie pdf

Ricco Rakotomalala Ricco Rakotomalala univ-lyon fr Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC CPLAN Econométrie Origine s dé ?nition s et objectif s La démarche économétrique Analyse de régression ?? L ? hypothèse de linéarité Domaines d ? application Types de données Bibliographie Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC CÉquipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC CQuelques dé ?nitions Dé ?nition Etudes des relations quantitatives de la vie économique faisant appel à l ? analyse statistique et à la formulation mathématique Dé ?nition L'économétrie exprime quantitativement les corrélations pouvant exister entre des phénomènes économiques dont la théorie a ?rme l'existence La théorie économique fournit des idées sur les processus qui déterminent les grandeurs économiques l'économétrie apporte une véri ?cation empirique et établit quantitativement les corrélations qui apparaissent valides Dé ?nition L ? objectif de l ? économétrie est de confronter un modèle économique à un ensemble de données données de panel série temporelle etc et ainsi d ? en véri ?er la validité Dé ?nition L ? économétrie est une branche de l ? économie qui traite de l ? estimation pratique des relations économiques Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC CCarrefour de disciplines Economiste Expert du domaine Exprime une théorie sur un phénomène économique Ex La demande dépend du prix Mathématicien Modélisation Propose une formulation algébrique de la théorie Ex Demande a prix b Statisticien Estimation Estime les paramètres du modèle à partir de données Validation statistique Ex a - b Sous le contrôle de l ? Economiste Validation de l ? Expert du domaine ex a est forcément négatif Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC CNotions clés ?? Modèle Economique Un modèle consiste en une présentation formalisée d ? un phénomène sous forme d ? équations mathématiques Comme toutes les variables économiques sont interdépendantes notion de système il n'est pas su ?sant de construire des équations isolées il faut établir un système complet d'équations Exemple O f p D g p O D ? O a? p b D ? p ? Equations de comportement Identité Théorie économique Modélisation Introduction d ? hypothèses simpli ?catrices sur la forme de la relation Estimation de a b et ? à partir des données disponibles Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC CNotions clés ?? Modèle Econométrique Faire intervenir l ? aléatoire dans l ? équation économique Parce que la relation n ? est pas déterministe La spéci ?cation retenue est une simpli ?cation il est évident qu ? il ne résume pas toute la teneur de la relation ex dans les équations la relation est vraiment linéaire Il y a d ? autres facteurs dont on ne tient pas compte ex le prix des autres de biens qui peuvent se substituer au bien étudié Les erreurs de mesure sur les grandeurs étudiées soit lors du processus de récolte des informations soit tout simplement parce que la donnée récoltée représente peu ou prou le concept que