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Econometrie est prevision - qxp Page ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE ET COMPRÉHENSION DES ERREURS DE PRÉVISION Guillaume Chevillon Département analyse et prévision de l ? OFCE Cet article présente des résultats récents de l'approche économétrique de la prévision éc

- qxp Page ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE ET COMPRÉHENSION DES ERREURS DE PRÉVISION Guillaume Chevillon Département analyse et prévision de l ? OFCE Cet article présente des résultats récents de l'approche économétrique de la prévision économique Il s'agit ici de déterminer ce qu'on nomme une bonne ? prévision Nous suggérons une taxinomie des erreurs de prévision a ?n de comprendre comment obtenir des prédictions robustes vis-à-vis des sources d'erreur les plus pernicieuses les chocs déterministes a ?ectant la manière dont sont générées les variables À l'aide des concepts d'exactitude de précision et de certitude dans le cadre des modèles de prévision nous montrons que le critère d'évaluation de leur qualité est un élément essentiel qu'on ne peut séparer de la construction du modèle Une application à la prévision des importations françaises de biens et services illustre notre propos Je remercie David Hendry et Xavier Timbeau pour leurs remarques et suggestions guillaume chevillon ofce sciences-po fr Octobre Revue de l ? OFCE ? C - qxp Page Guillaume Chevillon P révoir c ? est porter un jugement sur les événements ou évolutions possibles à venir en utilisant comme outils le passé et le présent Pour réussir une telle entreprise quatre conditions sont à remplir une certaine régularité dans le fonctionnement du monde est tout d ? abord nécessaire il faut par ailleurs que cette régularité fournisse une information sur l ? avenir que la méthode choisie pour établir la prévision capture une part de cette régularité et en ?n qu ? elle exclue au maximum le bruit ? ou les irrégularités passés Les deux premières conditions sont constitutives du système économique les deux dernières sont fonctions de la méthode de prévision ou de la théorie économique choisies Il en résulte que les prévisions sont toujours entachées d ? erreur et qu ? il est possible d ? en établir plusieurs pour un même événement à venir qui constitue l ? objet de la prévision Des outils d ? analyse doivent donc être développés a ?n de comparer et de hiérarchiser les prévisions pour discerner ce qui fait qu ? on puisse ou non en quali ?er certaines de bonnes ? La qualité d ? une prévision est dé ?nie par le critère d ? évaluation considéré Ainsi si on s ? intéresse à l ? in ation en France en il est probable que le prévisionniste soit indi ?érent entre une erreur de et de ?? i e symétrique autour de l ? hypothèse centrale En revanche le sismologue qui s ? attache à déterminer la date de la prochaine éruption de l ? Etna accordera une valeur nettement in ?niment plus grande à une prévision en deçà de la date d ? éruption Il appara? t clair que dans ces deux contextes les méthodes choisies se ressentiront des critères retenus pour leur évaluation De manière générale trois qualités sont recherchées l ? exactitude la précision et la certitude et on privilégiera l ? une ou l ? autre selon les cas Pour