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ATELIER Gestion ?ctives de portefeuilles de valeurs mobilière ? gestion d ? un portefeuille Equilbre Benchmarké Vous disposez de à gérer Benchmark ? Monétaire Indice EONIA ou FCP Monétaire ? Obligation Indice OAT ans ? Actions France Indice SBF ? Actions US Indice DOW JONES ou SP Télécharger les cours sur les dernières années de indices sur Boursorama s ? inscrire gratuit vers Excel Calculer les rendements hebdomadaires des indices en tenant compte de l ? e ?et de change pour la zone US A partir du modèle de Markowitz établir la frontière e ?ciente dans la zone proche du Benchmark En déduire un portefeuille e ?cient meilleur couple rendement risque sans dépasser une tracking error de Mettre ce portefeuille en Portefeuille Virtuel ? sur Boursorama Gérer ce portefeuille en justi ?ant ses choix en fonction de l ? évolution des variables macro-économiques et en respectant la tracking error Faire par exemple des petits comités de gestion une fois par semaine et modi ?er éventuellement le portefeuille Respecter toujours la tracking error Rendez à la ?n du semestre pour comparer la performance du portefeuille avec celle du Benchmark Remarque il faudra bien sûr continuer de télécharger les cours des indices pour calculer la tracking et les performances du portefeuille et du Benchmark Xavier BARBERIS xavier barberis hsbc fr CFiche Atelier Gestion d ? un portefeuille protégé selon la technique du coussin ?nancier Vous disposez de à gérer ? Niveau de protection ? Marché action de référence CAC Utiliser par exemple un Tracker CAC ou l ? indice CAC pour composer la poche actions ? Actif sans risque monétaire EONIA ? Fréquence d ? ajustement pour respecter le niveau d ? ajustement hebdomadaire ? Télécharger les cours de l ? indices ou du tracker sur Boursorama s ? inscrire gratuit vers Excel ? Mettre ce portefeuille en Portefeuille Virtuel ? sur Boursorama ? Gérer ce portefeuille en justi ?ant ses choix en fonction de l ? évolution des variables macro-économiques et en respectant le niveau de protection Faire par exemple des petits comités de gestion une fois par semaine et modi ?er éventuellement le portefeuille Voir polycopiés joint pour description de la technique de gestion Xavier BARBERIS xavier barberis hsbc fr CFiche Atelier Gestion alternative directionnelle Gestion d ? un portefeuille de Warrants et de certi ?cat Vous disposez de à gérer Sur Excel faire un Pricer d ? option d ? après le modèle de Black Scholes Univers de gestion des sous-jacents actions françaises indice de marchés français Inscrivez-vous sur Boursorama gratuit Composer votre portefeuille de Call de Put et ou de certi ?cat tout est possible no limite mais vous devez analyser votre niveau de risque gr? ce au modèle de Black Scholes et au pricer sur boursorama et justi ?er vos choix de gestion Vous mettrez ce portefeuille sur portefeuille virtuel de boursorama ? Xavier BARBERIS xavier barberis hsbc fr Vous pouvez prendre vos décisions de gestion de composition de votre portefeuille selon une analyse graphique macro-économique analyse