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Cours econometrie UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER FACULTE PLURIDISCIPLAINAIRE- NADOR DEPARTEMENT ECONOMIE-GESTION MATIERE ÉCONOMÉTRIE SEMESTRE ANNEE UNIVERSITAIRE - COURS D ? ÉCONOMÉTRIE Modèle linéaire simple Modèle linéaire multiple Professeur ABBADI Abdela

UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER FACULTE PLURIDISCIPLAINAIRE- NADOR DEPARTEMENT ECONOMIE-GESTION MATIERE ÉCONOMÉTRIE SEMESTRE ANNEE UNIVERSITAIRE - COURS D ? ÉCONOMÉTRIE Modèle linéaire simple Modèle linéaire multiple Professeur ABBADI Abdelaziz CSCIENCE ECONOMIQUE ET GESTION S ÉCONOMÉTRIE FPN CTable des matières Le modèle linéaire simple Introduction à l ? économétrie Le modèle linéaire simple Présentation du modèle Exemple introductif Spéci ?cation Rôle du terme aléatoire Estimation des paramètres Méthode des moindres carrés ordinaires MCO Propriétés des estimateurs Construction des tests Équation et tableau d ? analyse de la variance La prévision dans le modèle de régression simple Le modèle linéaire multiple Introduction La méthode des moindres carrés Les hypothèses de la méthode des MCOs Estimateurs des MCO Propriétés des estimateurs Équation d ? analyse de la variance et qualité d ? un ajustement Construction des tests Construction du tableau d ? analyse de la variance et test de signi ?cation globale d ? une régression CSCIENCE ECONOMIQUE ET GESTION S ÉCONOMÉTRIE FPN CChapitre Le modèle linéaire simple Introduction à l ? économétrie L ? économétrie est le principal outil d ? analyse quantitative utilisé par les économistes et gestionnaires dans divers domaines d ? application comme la macroéconomie la ?nance ou le marketing Les méthodes de l ? économétrie permettent de véri ?er l ? existence de certaines relations entre des phénomènes économiques et de mesurer concrètement ces relations sur la base d ? observations de faits réels Dans son acception la plus restreinte l ? économétrie est un ensemble de techniques utilisant la statistique mathématique qui véri ?ent la validité empirique des relations supposées entre les phénomènes économiques et mesurent les paramètres de ces relations Au sens large l ? économétrie est l ? art de construire et d ? estimer des modèles empiriques adéquats par rapport aux caractéristiques de la réalité et intelligibles au regard de la théorie économique Le modèle linéaire simple Nous commençons notre étude par le modèle le plus simple une variable endogène est expliquée par une variable exogène Après avoir étudié les conséquences probabilistes de l ? erreur d ? observation nous présentons les formules de base permettant d ? estimer les paramètres du modèle les hypothèses stochastiques et leurs conséquences sont étudiées la qualité de l ? estimation d ? un modèle est examinée à l ? aide des premiers tests statistiques Student Fisher le modèle de régression simple est étudié en tant qu ? outil de prévision avec le degré de con ?ance que nous pouvons en attendre Présentation du modèle Exemple introductif Admettons que nous constatons le fait économique illustrer dans la ?gure suivante On observe que les courbes évoluent pratiquement dans le même sens elles augmentent et diminuent simultanément On peut penser qu ? il y a un lien entre ces variables On peut en e ?et penser que la CSCIENCE ECONOMIQUE ET GESTION S ÉCONOMÉTRIE consommation C des ménages est in uencée par le revenu disponible RD Lorsque le revenu augmente la consommation s ? accro? t Soit la fonction de consommation keynésienne