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Systemes de trading boursier

SYSTEMES de TRADING BOURSIER et RESEAUX NEUROMIMETIQUES Fabrice LEBEL RESUME Cet article aborde le thème des systèmes de trading automatiques utilisant les réseaux neuronaux et les indicateurs de l ? analyse technique Après une introduction précisant le cadre de cette étude nous présentons dans une seconde section quelques principes de base de l ? analyse technique Dans une troisième section nous présentons quelques nouvelles approches actuelles et abordons le cadre théorique et méthodologique des réseaux neuronaux arti ?ciels Nous y exposons ensuite la procédure mise en place pour réaliser les diverses simulations et tests numériques portant sur le pisteur ? tracker ? CAC Master Unit ? ainsi que les résultats très intéressants obtenus dans le cadre du management boursier Dans une quatrième section nous concluons cette étude et apportons quelques perspectives MOTS CLES Systèmes de trading investissement boursier réseaux neuromimétiques réseaux neuronaux analyse technique automatisation des investissements prévision boursière connexionisme automate de trading INTRODUCTION Le problème que nous nous proposons d'aborder ici est celui de l'investissement en bourse dans le cadre d'opérations de court terme n'ayant pas toutes de rentabilités positives mais permettant sur le long terme d'en obtenir et ceci de façon automatisée Il faut rappeler que dans le cadre de l'investissement boursier de nombreux praticiens utilisent entre autres outils l'analyse technique cf CHANDE ACHELIS BECHU BERTRAND SEBAN ORPHELIN a ?n de décider quand investir ou désinvestir Cette technique cherche à trouver des régularités des motifs récurrents dans les historiques de cours des valeurs boursières apparemment erratiques Si ces régularités existent alors il s'avérera possible d'en tirer parti a ?n d'obtenir systématiquement des rentabilités positives Nous présenterons ce travail en deux temps - L ? analyse technique en tant qu ? outil de loin le plus utilisé en ?nance - Les nouvelles approches de type neuronale et le modèle proposé ici Nous terminerons en donnant des renseignements sur les logiciels et les systèmes internet ANALYSE TECHNIQUE L'engouement pour l'analyse technique bien qu'elle ait débuté avec les théories de DOW au début des années et d' ELLIOT dans les années cf BECHU BERTRAND a pris de l'essor avec International Finance Conference AFFI IAE Poitiers CEREGE Chercheur CETFI Centre d ? Etudes des Techniques du Financement et d ? Ingénierie av Club Hippique Aix en Provence et CEROM Université Paris C l'arrivée d'ordinateurs de plus en plus puissants et performants L'analyse technique utilise deux approches - l'analyse graphique visuelle des cours de bourse le chartisme ou analyse technique traditionnelle ? - la recherche et l'application de divers ?ltres numériques la création d'indicateurs techniques ou analyse technique moderne ? Les chartistes cherchent à identi ?er des ?gures de base telles que - les supports et résistances Fig - les canaux haussiers et baissiers Fig - les têtes et épaules ? Fig - etc Prix P joue le rôle de P joue le rôle de résistance support P Fig Exemple d'un motif de support et de résistance Temps C Prix Résistance du canal Support du canal Fig Exemple d'un canal haussier Temps Prix