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Cours chap 1 allocation strategique d27actifs financiers

Allocation d ? actifs et Gestion de PortefeuilleAllocation stratégique d ? actifs ?nancier Cours du octobre Jean- Christophe COTTA Allocation Sélection CLe process d ? allocation d ? actifs Allocation stratégique Grille centrale bornes de uctuation Allocation tactique Scénario économique recommandations Quanti ?cation individualisée des préférences par classes segments d ? actifs Sélection des Actifs OPCVM titres en direct Contrôle et Reporting Master Banques Finance - Allocations d ? actifs et gestion de portefeuille ?? CLe process d ? allocation d ? actifs Construction d ? une allocation stratégique Risque Actions Risque Taux Monétaire Performance EONIA Potentiel de surperformance Risque de déviation Performance semaines Pro ?l - - - Pro ?l - Pro ?l - - - Pro ?l - Pro ?l - - - Pro ?l - Probabilité de perte Perte maximale Volatilité moyenne Volatilité maximale Pro ?l - Pro ?l - Pro ?l - Master Banques Finance - Allocations d ? actifs et gestion de portefeuille ?? CLe process d ? allocation d ? actifs Construction d ? une allocation stratégique L ? objectif de perform ance du fonds est l ? indice E O N IA plus un point annuel sur un horizon d ? investissem ent recom m andé de un an L ? investissem ent actions est plafonné à Le pro ?l d ? allocation centrale ainsi que les bornes que nous recom m andons pour un tel pro ?l sont les suivantes A ctions Zone E uro C onvertibles E uro O bligations zone E uro M onétaire A llocation centrale A lloc O bligataire A lloc A ctions A lloc D éfensive Les sim ulations e ?ectuées sur ces di ?érentes allocations ont produit les résultats statistiques suivants sur la période au en données hebdom adaires Perf sem aines Perf sem aines annualisée Perf H istorique annualisée V olatilité sem aines V olatilité historique Perform ance m inim ale sem aines O ccurrences de perte en capital sem Perform ance m inim ale sem aines O ccurrences de perf sem E O N IA A llocation centrale - - A llocation O bligataire - A llocation A ctions - - A llocation D éfensive - Indice - EO N IA - Le benchm ark recom m andé pour ce fonds est l ? indice C N O E T R IX - ans vis à vis duquel l ? allocation centrale présente un tracking error historique de ayant atteint au cours des dernières années un plus haut annuel de au début com pte tenu de la forte volatilité de la poche actions Master Banques Finance - Allocations d ? actifs et gestion de portefeuille ?? CLe process d ? allocation d ? actifs Construction d ? une allocation tactique Période d'analyse du au Sur semaines Actions Convertibles Obligataires Monétaires dynamiques Meilleur choix d'allocation Moins bon choix d'allocation Performance Maximum Minimum - - Volatilité Maximum Minimum Source O ?valmo Allocation Master Banques Finance - Allocations d ? actifs et gestion de portefeuille ?? CLe