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Maîtrise ès sciences, finance appliquée 3580 Vice-décanat aux études - École de

Maîtrise ès sciences, finance appliquée 3580 Vice-décanat aux études - École des sciences de la gestion Téléphone: (514) 987-0413 Télécopieur: (514) 987-3084 URL : www.mfa.uqam.ca Méthodes et critères de sélection Évaluation du dossier académique, de l’expérience et des lettres de recommandation. Régime et durée des études La durée normale pour compléter l’ensemble du cheminement du programme de maîtrise en finance appliquée est de deux ans à temps complet et de quatre ans à temps partiel. La durée maximale, incluant toute prolongation, ne peut être supérieure à neuf trimestres (trois ans) en régime à temps complet et à quinze trimestres (cinq ans) à temps partiel. Liste des activités (Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits; les cours entre parenthèses sont préalables.) A. Cours de premier niveau (minimum de 3 crédits; maximum de 15 crédits) choisis parmi les suivants: ECO8600 Fondements économétriques de la finance ECO8601 Fondements macroéconomiques de la finance ECO8602 Fondements microéconomiques de la finance FIN8310 Fondements en statistique, optimisation et informatique MAT8510 Calcul stochastique appliqué SCO8701 Fondements de la préparation des états financiers Notes: Les étudiants détenant un baccalauréat en économique ne peuvent suivre les cours ECO8601 et ECO8602; Les étudiants détenant un baccalauréat en sciences comptables ne peuvent suivre le cours SCO8701. B. Cours de second niveau (15 crédits) Les cinq cours obligatoires suivants (15 crédits): ECO8620 Économétrie de la finance et applications (ECO8600 ; MAT8510) FIN8610 Théories avancées de portefeuille (MAT8510 ou MAT8601) FIN8612 Gestion de portefeuille: titres à revenus fixes (MAT8510 ou MAT8601)) FIN8616 Gestion de portefeuille: produits dérivés (MAT8510 ou MAT8601)) FIN8620 Théorie de la finance corporative C. Cours de spécialisation Les cours de spécialisation ne peuvent être suivis qu’après la réussite d’un minimum de 15 crédits dans le programme. De ces 15 crédits, au moins 9 crédits (3 cours) doivent être obtenus avec des cours de second niveau. • Finance corporative Cours obligatoires ECO8530 Investissement et risque FIN8626 Fusions, acquisitions et restructurations (FIN8620) Cours optionnels ECO8021 Finances internationales FIN8622 Gestion des risques financiers (FIN8616) FIN8624 Planification et montages financiers (FIN8620) FIN8650 Essai (9 cr.) FIN8660 Stage (6 cr.) MBA8021 Stratégie de gestion MBA8168 Études spécialisées en technologies de la décision I SCO7514 Comptabilité financière I SCO7515 Comptabilité financière II (SCO7514) Grade Maître ès sciences, M.Sc. Crédits Ce programme comporte 45 crédits. Objectifs L’objectif général de la maîtrise en finance appliquée est de former des gestionnaires de portefeuille, des analystes financiers et des spécialistes de la finance corporative de haut niveau. Par une maîtrise des modèles et des méthodes quantitatives utilisés en analyse financière, en gestion de portefeuille et en finance corporative, les diplômés du programme pourront établir des stratégies financières complexes qui seront de nature à guider la prise de décision dans un contexte d’incertitude en matière de placement et de gestion de portefeuille ainsi que dans le domaine de la planification financière, des investissements et des fusions d’entreprises. De façon plus spécifique, les objectifs recherchés sont de permettre à l’étudiant: - de maîtriser les fondements de la finance moderne par l’acquisition des connaissances théoriques pertinentes dans les disciplines de base de la finance (sciences économiques, sciences comptables et mathématiques); - d’acquérir des connaissances poussées dans les domaines de la planification financière et de l’évaluation d’entreprise, de l’analyse financière et de la gestion de portefeuille et d’appliquer efficacement ces connaissances en milieu organisationnel; - de pouvoir analyser rigoureusement des problématiques complexes telles la détermination des prix des produits financiers qui intègrent des produits dérivés, des stratégies de gestion de portefeuille qui se prêtent à plusieurs scénarios, des analyses financières et des décisions d’investissement qui mettent en jeu des facteurs variés; - de maîtriser les méthodes quantitatives de plus en plus complexes qui sont maintenant d’usage courant en finance; - de développer sa polyvalence et ses capacités de synthèse pour lui permettre de résoudre rapidement un problème financier à facettes multiples et d’être un fin stratège en matière de prise de décision dans les divers domaines de la finance moderne. Conditions d’admission Détenir un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent obtenu avec une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 dans l’une ou l’autre des disciplines suivantes: sciences administratives, sciences comptables, sciences économiques, actuariat, mathématiques. L’expérience professionnelle ne peut compenser pour des résultats académiques inférieurs à 3,2 sur 4.3. Posséder des connaissances mathématiques correspondant au contenu des cours MAT1110 ou MAT1111 Calcul I et MAT2070 Probabilités I. Posséder une maîtrise adéquate de la micro-informatique. Posséder une maîtrise adéquate de la langue française et une connaissance suffisante de l’anglais écrit. Les étudiants présentement inscrits au DESS en finance pourront être admis à la maîtrise en finance appliquée s’ils satisfont aux conditions d’admission de ce dernier programme. Ceux qui ne rencontrent pas les exigences relatives à la maîtrise des mathématiques devront réussir préalablement le ou les cours permettant d’acquérir les connaissances requises. Par ailleurs, les cours de la maîtrise en finance appliquée (ou leur équivalent) déjà réussis dans le cadre du DESS en finance leur seront crédités. Capacité d’accueil Le programme est contingenté à 70 étudiants par année. Les admissions se font aux trimestres d’automne et d’hiver. L ' a v e n i r e s t i c i Maîtrise ès sciences, finance appliquée 2 SCO7516 Comptabilité financière III (SCO7515) SCO8526 Entreprises de la nouvelle économie: enjeux comptables et financiers SCO8536 Vérification: concepts, environnement et application SCO8546 Le comptable et l’environnement économique international SCO8561 Comptabilité et finances multinationales (SCO8546) • Gestion de portefeuille Cours obligatoires FIN8614 Gestion de portefeuille: actions FIN8630 Construction de portefeuille (FIN8610 ; FIN8612 ; FIN8614 ;FIN8616) Cours optionnels ACT7230 Actuariat et gestion des actifs et des passifs ECO8021 Finances internationales ECO8086 Applications de modèles économiques ECO8520 Microéconomie du risque et de la finance FIN8622 Gestion des risques financiers (FIN8616) FIN8624 Planification et montages financiers (FIN8620) FIN8650 Essai (9 cr.) FIN8660 Stage (6 cr.) MAT8181 Séries chronologiques MAT8260 Théorie de la décision MBA8168 Études spécialisées en technologies de la décision I • Ingénierie financière Cours obligatoires FIN8622 Gestion des risques financiers (FIN8616) MAT8512 Applications stochastiques informatisées en finance Cours optionnels ECO8520 Microéconomie du risque et de la finance FIN8624 Planification et montages financiers (FIN8620) FIN8640 Ingénierie financière (FIN8616) FIN8650 Essai (9 cr.) FIN8660 Stage (6 cr.) MAT7213 Équations aux dérivées partielles MAT8260 Théorie de la décision MAT8280 Inférence dans les processus stochastiques MAT8600 Analyse mathématique du risque MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I MAT8610 Sujets spéciaux en mathématiques financières MAT8780 Principes de simulation Frais Pour les fins d’inscription et de paiement des frais de scolarité, ce programme est rangé dans la classe A. Description des activités ACT7230 Actuariat et gestion des actifs et des passifs Outils et techniques de gestion de l’actif et du passif, conception générale, tarification et évaluation des produits. Objectifs des investisseurs institutionnels, contrôle et équilibrage d’un portefeuille, courbes de rendement des risques de défauts d’actifs. Options, modèles d’options, analyse des écarts ajustés des options, contrats à termes, conventions d’échange de taux d’intérêts, taux d’intérêt stochastiques et gestion de portefeuille. ECO8021 Finances internationales Analyse théorique et empirique des finances internationales. Déterminants et dynamique de la balance des paiements et des taux de change; efficience du marché des changes; attaques spéculatives et crises de la balance des paiements; intervention optimale sur le marché des actifs; transmission internationale de l’inflation et des cycles économiques; coordination internationale des politiques de stabilisation; système monétaire international. ECO8086 Applications de modèles économiques Ce cours vise à donner une formation concrète dans l’application de certaines techniques d’analyse économique et implique l’utilisation de logiciels informatiques. Les applications peuvent concerner la simulation, la prévision et l’analyse de politiques à partir de modèles d’équilibre général, de modèles intersectoriels et de modèles économétriques. ECO8520 Microéconomie du risque et de la finance Ce cours présente une synthèse de l’analyse microéconomique des risques financiers et non financiers. Les thèmes de base incluent la modélisation des comportements face au risque, l’allocation des ressources en environnement incertain, le concept de partage efficace des risques. Les applications portent notamment sur l’analyse des marchés et instruments financiers pour l’échange des risques, les fondements de la finance corporative et la structure du capital (coûts de faillite, demande d’assurance des entreprises, etc.), les modèles d’évaluation et de gestion des risques (VaR), l’analyse microéconomique des contrats financiers optimaux (dette, dette et options, etc.) et la théorie de l’agence. ECO8530 Investissement et risque Analyse des projets d’investissement et autres décisions irréversibles en contexte incertain. Le cours insiste sur l’importance du choix des dates des décisions irréversibles. On recourt notamment à la méthode des options réelles pour déterminer les prix critiques et évaluer l’option d’investir. L’étudiant se familiarise avec les méthodologies issues de la finance (méthode des actifs contingents par exemple) ou celles qui s’appliquent lorsque les conditions de validité du CAPM ne sont pas réunies (Programmation dynamique). On expérimente avec l’utilisation pratique des méthodologies présentées, programmation dynamique, approximation numérique des équations de Black et Scholes, approximations binomiales des processus stochastiques en temps continu par exemple. On illustre également l’application des techniques présentées dans des contextes aussi variés que les décisions de lutte contre le changement climatique ou les décisions uploads/Finance/ 3580.pdf