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Stage pratique de 2 jour(s) Réf : BMC Participants Sales et traders juniors, ac

Stage pratique de 2 jour(s) Réf : BMC Participants Sales et traders juniors, acteurs au sein de middle- office ou des back-office. Comptables, trésoriers et financiers. Consultants métiers et maîtrises d'ouvrage. Pré-requis Aucune connaissance particulière. Prix 2019 : 1420€ HT Dates des sessions PARIS 03 oct. 2019 Modalités d’évaluation L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices à réaliser (50 à 70% du temps). Compétences du formateur Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise. Moyens pédagogiques et techniques • Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation. • A l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques. Marchés de capitaux et produits dérivés Ce stage vous présentera les acteurs, l'organisation et les enjeux des activités de finance de marché. Il vous expliquera le fonctionnement des produits dérivés, des changes, des taux, des obligations, des actions, etc. Il vous permettra d'appréhender les standards de mesure des risques liés aux marchés de capitaux. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES Connaître les principaux acteurs du secteur financier Appréhender le fonctionnement des produits dérivés Comprendre le fonctionnement de produits de taux et obligations Identifier les standards de mesure des risques liés aux marchés de capitaux 1) Présentation des marchés de capitaux 2) Vocabulaire financier et classes d'actifs 3) Typologies des produits dérivés bancaires 4) Produits de taux et obligations 5) Produits de change et produits actions et indices 6) P&L, market value et risque de marché 1) Présentation des marchés de capitaux - Les principaux acteurs du secteur financier. - Les marchés de capitaux dans le secteur financier. - Activité du front-office, du middle-office et du back-office. Exercice Compléter un organigramme de l'organisation Front to Back d'un département de trading. 2) Vocabulaire financier et classes d'actifs - Les taux, les obligations et le change. - Les actions et indices, les matières premières et les dérivés de crédit. - Marché organisé et négociation de gré à gré. - Produits dérivés, sous-jacents et titres. - Produits vanilles, exotiques et hybrides. Exercice Traduction en langage courant de situations décrites en salles de marché. 3) Typologies des produits dérivés bancaires - Swap. Forward & future. Repo. - Options vanilles (call et put) et volatilité. - Options barrières et exotiques. Travaux pratiques Identification de produits financiers à partir de leur description. Evaluation de la position résiduelle d'un portefeuille de produits dérivés. 4) Produits de taux et obligations - Le marché des taux et marché obligataire. - Swap de taux, FRA (forward rate agreement), future de taux. - Cap-floor et swaption. La courbe de taux. - Obligations, coupons, yield, duration. - Future sur obligations. Travaux pratiques Calcul de pay-off de FRA, de cap-floor et swaption. Calcul de yield et de duration d'une obligation. 5) Produits de change et produits actions et indices - Le marché des changes et le marché action et indices. - Spot, forward, NDF (Non Deliverable Forward), swap de change. - Option de change, option quanto. - Achat et vente d'action, dividendes, future et forward. - Option sur actions et indices (quanto et composite), warrant. Travaux pratiques Calcul de pay-off de forward, NDF et d'options. Mesure d'impact d'une tombée de dividende sur le prix d'une action. 6) P&L, market value et risque de marché - Market value (principe de calcul). - P&L (Product & Loss) : notion et composants. ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1 • Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session. - Risque de marché, de crédit et opérationnel. - Les sensibilités (delta, gamma, vega, theta, rho). - La Value at Risk. Les stress tests. Travaux pratiques Identifier les paramètres déterminant le P&L d'un portfolio. Calcul de P&L. Calcul de market value de produits simples. Calcul de delta, de gamma et de vega. ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 2 uploads/Finance/ bmc.pdf