Rapport : Etude de portefeuilles composés de ‘’5 Actions’’ Réalisé par : Khaoul
Rapport : Etude de portefeuilles composés de ‘’5 Actions’’ Réalisé par : Khaoula EL ATTAR SOFI Matière : Finance de marché et gestion de portefeuille Filière : FBA3 SOMMAIRE Introduction I. Présentation des actions 1. Rentabilités des actions et leurs rentabilités moyennes 2. Les variances et les risques 3. Les covariances II. Rentabilité des portefeuilles III. Risque des portefeuilles IV. La VAR normale Conclusion Introduction Ce rapport se décompose de cinq parties. La première partie présente les cours des cinq actions qui vont me servir à composer les portefeuilles. Dans la deuxième je vais déterminer la rentabilité des actions. La troisième concerne le risque de chacune des actions. La quatrième, quant à elle va comporter la VAR normale au seuil de confiance de 95%. Et pour finir je vais préciser le portefeuille le plus convenable à choisir. I. Présentation des actions : J’ai choisi de travailler sur cinq actions, qui se présentent comme suit : BMCI WAFA ASSURANCE COLORADO DOUJA PROM ADDOHA LESIEUR CRISTAL 1 700 3890 56,71 6,54 174 2 700 3851 57,9 6,43 170 3 719,8 3800 57 6,19 172 4 700 3851 57 6,13 170 5 700 3851 56,5 6,16 172,5 6 676,9 3851 56,76 6,15 170 7 665 3890 56,1 6,12 170 8 655 3890 57 6,12 171 9 663,9 3890 55,06 6,11 168,05 10 655 3988 52,95 6,08 168,05 11 660 3988 50,92 6,12 170 12 660 3988 48,97 6,22 170 13 660 3988 48,97 6,29 170 14 660 3989 48,97 6,24 171 15 679 3990 48,97 6,26 171 16 679 3990 48 6,28 171,55 17 679 3851 48,55 6,2 168 18 679 3851 48,55 6,17 171,55 19 679 3990 48,55 6,29 171,55 20 679 3990 48,96 6,3 171,55 21 679 3990 48 6,3 171,55 22 653 3990 48,99 6,37 165 23 653 3990 48 6,39 167 24 679,9 3955 48,99 6,4 167 25 679,9 3955 49,01 6,4 167 26 680 3955 49 6,4 167 27 680 3955 47,79 6,45 167 28 680 4119 47 6,56 167 29 670 4119 47,87 6,56 171 30 670 4119 47 6,74 167,7 31 670 4119 48,07 6,78 171 32 670 4119 47,05 6,79 174,95 33 686 4119 48,4 6,82 174,95 34 660 4119 48,4 6,88 170 35 666,5 4110 48,5 6,87 170 36 694 4110 47,74 6,85 170 37 699,9 4110 47,84 6,83 174,95 38 700,1 4119 47,88 6,84 170 39 700 4129 47,89 7 175 40 710 3980 48 7,05 175 41 688 3832 47,39 7,09 178 42 688 3832 46,85 6,88 178 43 683 3832 46,5 6,85 172 44 690 3880 46,9 6,9 171,5 45 700 3880 47 7,05 169,65 46 700 3880 45,6 7,08 169,65 47 683,2 3880 47,4 7,12 167 48 669,9 3880 47,35 7,41 169,7 49 669 3870 47,39 7,13 167 50 671 3870 47 6,86 168 51 670 3870 47 6,6 168 52 670 3870 47,23 6,62 168,5 53 650 3870 46,98 6,6 168 54 645 3870 47,29 6,62 169,5 55 640 3870 46,53 6,66 170 56 630 3870 46,01 6,69 170 57 620,3 3870 46,7 6,48 170,3 58 620,1 3870 48,49 6,6 171,8 59 615 3870 48,4 6,68 165,35 60 620 3870 48,4 6,65 159 61 638 3870 48,4 6,7 159 62 638 3870 48,49 6,72 159 63 619,3 3900 48,49 6,57 165 64 645 3851 47,51 6,45 162 65 645 3851 48,49 6,39 162 66 622 3851 49,29 6,48 162,25 67 647 4000 49,38 6,65 163,05 68 655 3901 49,38 6,68 162,25 69 641,5 3901 49,38 6,7 169 70 619,3 3900 49,39 6,85 166,35 71 645 3910 48,69 6,83 160 72 645 4000 48,69 6,69 164,35 73 625 3900 47 6,44 164,35 74 625 3900 48,5 6,7 164,35 75 642,8 3977 47,75 6,71 164,35 76 645 3910 47,7 6,8 163,4 77 641 3760 48,8 6,8 163,4 78 620 3760 48 6,88 163,4 79 620 3690 48 6,94 163,4 80 623 3690 48,99 6,68 162,8 81 611 3551 48,9 6,5 161,95 82 611 3600 49 6,3 161,95 83 615 3475 48,5 6,2 157,15 84 615 3475 47,7 6,01 162 85 620 3475 47,51 6,15 158 86 620 3475 47,51 6,15 162 87 642 3610 47,5 6,05 162 88 629 3730 48 6,3 162,9 89 631 3730 48 6,55 162,9 90 607 3587 49 6,5 162 91 615 3450 48,3 6,62 158 92 600 3450 48,2 6,63 161,15 93 610 3450 49,52 6,64 155 94 610 3450 49,85 6,64 155,6 95 610 3450 49,85 6,39 155,4 96 608,9 3450 48,25 6,15 156,1 97 608,9 3450 48,29 5,92 160 98 608,9 3450 48 5,89 160 99 609 3427 46,5 5,94 160 100 590 3360 48,2 5,95 160 101 590 3360 48,25 5,96 160 1. Rentabilités des actions et leurs rentabilités moyennes La rentabilité d’un titre financier est mesurée à partir des flux générés par cet actif au cours de sa période de détention. Voici ci-dessus les rentabilités, ainsi que les rentabilités moyennes des actions : Rb Rw Rc Rd Rl 1 2 0% -1% 0% -2% -2% 3 3% -1% -2% -4% 1% 4 -3% 1% 0% -1% -1% 5 0% 0% -1% 0% 1% 6 -3% 0% 0% 0% -1% 7 -2% 1% -1% 0% 0% 8 -2% 0% 2% 0% 1% 9 1% 0% -3% 0% -2% 10 -1% 3% -4% 0% 0% 11 1% 0% -4% 1% 1% 12 0% 0% -4% 2% 0% 13 0% 0% 0% 1% 0% 14 0% 0% 0% -1% 1% 15 3% 0% 0% 0% 0% 16 0% 0% -2% 0% 0% 17 0% -3% 1% -1% -2% 18 0% 0% 0% 0% 2% 19 0% 4% 0% 2% 0% 20 0% 0% 1% 0% 0% 21 0% 0% -2% 0% 0% 22 -4% 0% 2% 1% -4% 23 0% 0% -2% 0% 1% 24 4% -1% 2% 0% 0% 25 0% 0% 0% 0% 0% 26 0% 0% 0% 0% 0% 27 0% 0% -2% 1% 0% 28 0% 4% -2% 2% 0% 29 -1% 0% 2% 0% 2% 30 0% 0% -2% 3% -2% 31 0% 0% 2% 1% 2% 32 0% 0% -2% 0% 2% 33 2% 0% 3% 0% 0% 34 -4% 0% 0% 1% -3% 35 1% 0% 0% 0% 0% 36 4% 0% -2% 0% 0% 37 1% 0% 0% 0% 3% 38 0% 0% 0% 0% -3% 39 0% 0% 0% 2% 3% 40 1% -4% 0% 1% 0% 41 -3% -4% -1% 1% 2% 42 0% 0% -1% -3% 0% 43 -1% 0% -1% 0% -3% 44 1% 1% 1% 1% 0% 45 1% 0% 0% 2% -1% 46 0% 0% -3% 0% 0% 47 -2% 0% 4% 1% -2% 48 -2% 0% 0% 4% 2% 49 0% 0% 0% -4% -2% 50 0% 0% -1% -4% 1% 51 0% 0% 0% -4% 0% 52 0% 0% 0% 0% 0% 53 -3% 0% -1% 0% 0% 54 -1% 0% 1% 0% 1% 55 -1% 0% -2% 1% 0% 56 -2% 0% -1% 0% 0% 57 -2% 0% 1% -3% 0% 58 0% 0% 4% 2% 1% 59 -1% 0% 0% 1% -4% 60 1% 0% 0% 0% -4% 61 3% 0% 0% 1% 0% 62 0% 0% 0% 0% 0% 63 -3% 1% 0% -2% 4% 64 4% -1% -2% -2% -2% 65 0% 0% 2% -1% 0% 66 -4% 0% 2% 1% 0% 67 4% 4% 0% 3% 0% 68 1% -2% 0% 0% 0% 69 -2% 0% 0% 0% 4% 70 -3% 0% 0% 2% -2% 71 4% 0% -1% 0% -4% 72 0% 2% 0% -2% 3% 73 -3% -3% -3% -4% 0% 74 0% 0% 3% 4% 0% 75 3% 2% -2% 0% 0% 76 0% -2% 0% 1% -1% 77 -1% -4% 2% 0% 0% 78 -3% 0% -2% 1% 0% 79 0% -2% 0% 1% 0% 80 0% 0% 2% -4% 0% 81 -2% -4% 0% -3% -1% 82 0% 1% 0% -3% 0% 83 1% -3% -1% -2% -3% 84 0% 0% -2% -3% 3% 85 1% 0% 0% 2% -2% 86 0% 0% 0% 0% 3% 87 4% 4% 0% -2% 0% 88 -2% 3% 1% 4% 1% 89 0% 0% 0% 4% 0% 90 -4% -4% 2% -1% -1% 91 1% -4% -1% 2% -2% 92 -2% 0% 0% 0% 2% 93 2% 0% 3% 0% -4% 94 0% 0% 1% 0% 0% 95 0% 0% 0% -4% 0% 96 0% 0% -3% -4% 0% 97 0% 0% 0% -4% 2% 98 0% 0% -1% -1% 0% 99 0% -1% -3% 1% 0% 100 -3% -2% 4% 0% 0% 101 0% 0% 0% 0% 0% Total -15% -13% -12% -8% -7% Rentabilité moyenne -0,15% -0,13% -0,17% -0,08% -0,07% [Rentabilité moyenne = SOMME DES RENTABILITES/n] 2. Les variances et les risques Je passe maintenant au calcul du risque (R- RM)b (R- RM)w (R- RM)c (R- RM)d (R- RM)l (R- RM)² b (R- RM)²w (R- RM)²c (R- RM)² d (R- RM)²l 1 2 0% -1% 0% -2% -2% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 0,05% 3 3% -1% -2% -4% 1% 0,08% 0,02% 0,02% 0,14% 0,01% 4 -3% 1% 0% uploads/Finance/ rapport-gestion-de-portefeuille 1 .pdf
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Licence et utilisation
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- Publié le Jan 07, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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