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Mémoire présenté le : pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de

Mémoire présenté le : pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de l’ISFA et l’admission à l’Institut des Actuaires Par : Meriem RAITI Titre Analyse technique du multi-équipement dans le cadre d’une stratégie Post-ANI Confidentialité :  NON ■ OUI (Durée :  1 an ■ 2 ans) Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus Membre présents du jury de l’Institut des Actuaires signature Entreprise : April Entreprise Prévoyance M. Olivier CAYOT Nom : Meriem RAITI M. Guillaume LACOUR Signature : M. Jean-Baptiste VERCHAY Directeur de mémoire en entreprise : Nom : Mme Fabienne BRERO Signature : Membres présents du jury de l’ISFA Invité : M. Stéphane LOISEL Nom : Signature : Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels (après expiration de l’éventuel délai de confidentialité) Signature du responsable entreprise Secrétariat : Mme Christine DRIGUZZI Signature du candidat Bibliothèque : Mme Patricia BARTOLO INSTITUT DE SCIENCE FINANCIERE ET D’ASSURANCES Analyse technique du multi-équipement dans le cadre d’une stratégie Post-ANI 1 Résumé A l’aube de la structuration du marché post ANI (Accord National Interprofessionnel), les acteurs de l’assurance se penchent sur les problématiques de fidélisation du portefeuille et sur la stratégie à adopter pour limiter les pertes liées à la saturation du marché de la santé collective. April Entreprise Prévoyance (AEP) a lancé un chantier piloté par les cinq directeurs membres du comité de direction visant à définir la stratégie post-ANI. Parmi les axes de ce chantier, on note le multi-équipement des clients AEP, notamment ceux acquis pendant l’ANI. Une telle stratégie est envisagée car le multi-équipement est perçu comme un élément clé de la fidélisation et du développement du chiffre d’affaires. Le multi-équipement permet, en effet, d’augmenter le niveau de primes perçues tout en optimisant les coûts d’acquisition. Cependant, le fait d’augmenter la durée de vie d’un contrat dans le portefeuille peut s’avérer problématique si celui-ci est techniquement déficitaire. Par ailleurs, dans le contexte économique actuel, où les acteurs sont très réactifs et adoptent des politiques commerciales de plus en plus agressives, maîtriser son portefeuille et les différents leviers stratégiques est primordial. Ce mémoire vise à apporter un appui technique aux différents intervenants dans ce virage stratégique. Pour cela nous avons analysé dans le détail, notre portefeuille afin de mettre en exergue, les facteurs clés de succès du multi-équipement santé/prévoyance collective. Nous avons pu apprécier par exemple que le multi- équipement est favorisé lorsqu’il résulte d’une même action de vente et que l’agencement des offres (notices communes, nom communs, …etc) influe particulièrement sur le multi- équipement. Nous avons appuyé cette première analyse par une modélisation des probabilités de multi-équipement de chaque profil d’affaire à travers une régression logistique. Ceci nous a permis de construire un score de multi-équipement, plus facilement lisible qu’une probabilité ; un score qui pourra être utilisé par les équipes commerciales pour hiérarchiser les affaires lors des campagnes de vente ou de fidélisation. Par ailleurs, nous avons étudié la sinistralité des affaires afin de nous aiguiller sur la qualité du risque des affaires multi-équipées. Enfin, nous avons validé la fidélisation des affaires multi-équipées via la modélisation des fonctions de survie des affaires dans le portefeuille que nous avons appuyée par l’estimation de l’impact du multi-équipement sur les chutes par le modèle de Cox. Nous avons mis un point d’honneur à fiabiliser nos conclusions et résultats. En effet, nous avons conduit, tout au long de ce mémoire, différents tests d’hypothèses et de capacité prédictive de nos modèles. Mots Clés : Multi-équipement, ANI, santé et prévoyance collectives, régression logistique, modèles linéaires généralisés, Kaplan Meier, Cox. INSTITUT DE SCIENCE FINANCIERE ET D’ASSURANCES Analyse technique du multi-équipement dans le cadre d’une stratégie Post-ANI 2 Abstract Right on the eve of the market restructuration after the National Inter-professional Agreement (ANI), insurance operators are studying the portfolio retention issues and the strategy to limit the losses related to the saturation of the collective healthcare market. April Entreprise Prévoyance (AEP) launched an in-depth study steered by five members of the Executive Committee to define the post ANI strategy. Among the axes of this project, there is the multi-equipment of AEP customers, including those gained during the ANI period. Such strategy has been considered because the cross selling is seen as a key factor in retention and business development. In fact, the cross selling increases the received premiums while optimizing acquisition costs. However, increasing the lifetime of a contract in the portfolio might be an issue if it is technically in deficit. Moreover, the economic actors being more and more aggressive, the control of the portfolio and the strategic drivers is fundamental. This study aims to provide technical support to all the participants in this strategic transformation. First, we deeply analyzed our portfolio to highlight the key factors of the multi- equipment success. For example, we noticed that the number of multi-equipped deals is particularly important when they result from the same sale action and that the product marketing (common references, common name…etc.) especially affects the multi-equipment. Furthermore, we modelled the multi-equipment probabilities of each business profile via logistic regression to underpin our first analysis. This allowed us to build a multi-equipment score, which can be easily interpreted, as it is easier to understand than a probability. Salespeople can use this score to prioritize business in a sale or for retention campaigns. In addition, we investigated the loss of the portfolio to judge the impact of the multi- equipment on the “risk quality” of the business. Finally, we validated the retention of multi-equipped deals by modelling the survival functions of the portfolio using Kaplan Meier Method and the impact of the multi-equipment on the withdrawal rate via Cox model. It has been our concern to have accurate results and conclusions. For this purpose, we conducted different assumptions and models predictive capability tests. Key words: multi-equipment, ANI, group health and welfare insurance, logistic regression, generalized linear models, Kaplan Meier, Cox. INSTITUT DE SCIENCE FINANCIERE ET D’ASSURANCES Analyse technique du multi-équipement dans le cadre d’une stratégie Post-ANI 3 Remerciements En préambule de ce mémoire, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui m’ont apportée leur aide et qui ont contribué à l’élaboration de ce mémoire. Tout d’abord, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Mme Fabienne BRERO, directrice entreprise de ce mémoire pour sa disponibilité et ses nombreux conseils qui m’ont été d’une grande aide et utilité. Je la remercie pour la confiance qu’elle m’a accordée, tout au long de mon stage puis alternance au sein de la Direction technique, financière et juridique d’April Entreprise Prévoyance, et pour son encadrement de qualité qui m’a permis de tirer pleinement profit de cette toute première expérience professionnelle. Je remercie mon tuteur académique, Monsieur Stéphane LOISEL, pour l’intérêt qu’il a accordé à cette étude, son encadrement, et ses nombreux conseils. Je remercie aussi Monsieur Xavier MILLAUD et Madame Esterina MASIELLO, chercheurs et maîtres de conférences à l’ISFA pour leur disponibilité et leurs conseils avisés. Je remercie Karim BOUBAKRI, chargé d’études actuarielles au sein du service technique d’April Entreprise Prévoyance pour son aide et sa disponibilité notamment lors de la création des différentes bases de données. Je remercie aussi Madame Françoise LOUBERSSAC, Directeur Général et Monsieur Julien CROCHET, Directeur Administratif et Financier pour leur disponibilité, et la qualité des échanges qu’on a pu avoir. D’une façon plus générale, je remercie l’ensemble des salariés d’April Entreprises Prévoyance pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité, ainsi que toutes les personnes qui m’ont aidée dans la collecte des informations indispensables pour la construction de ma base de données et pour mon étude. Finalement, je remercie toute ma famille et particulièrement mon frère Zakaria, et mon époux Salim qui m’ont supportée, durant mon mémoire et tout le long de mon parcours. INSTITUT DE SCIENCE FINANCIERE ET D’ASSURANCES Analyse technique du multi-équipement dans le cadre d’une stratégie Post-ANI 4 Sommaire Résumé ................................................................................................................................................................................... 1 Abstract .................................................................................................................................................................................. 2 Remerciements ................................................................................................................................................................... 3 Sommaire .............................................................................................................................................................................. 4 Introduction ......................................................................................................................................................................... 7 Partie I. Contexte du mémoire ............................................................................................................................... 8 1. Présentation générale de l’entreprise ......................................................................................................... 8 2. Spécificités d’April Entreprise Prévoyance ............................................................................................ 10 2.1. Un marché collectif à dimension fiscale et sociale importante ................................................. 10 2.2. Un cadre règlementaire mouvant et impactant .............................................................................. 11 2.3. Cibles et interlocuteurs différents ........................................................................................................ 14 Partie II. Traitements des bases de données .................................................................................................. 15 Partie III. Analyse descriptive du portefeuille ................................................................................................. 18 1. Analyse du périmètre de l’étude ................................................................................................................ 18 2. Définition du multi-équipement ................................................................................................................. 19 3. Typologie des multi-équipés ........................................................................................................................ 19 4. Taux de multi-équipement par gamme ................................................................................................... 24 5. Croisement avec les gammes de la prévoyance ................................................................................... 27 3. Tri à plat des variables explicatives .......................................................................................................... 31 3.1. Variables étudiées ....................................................................................................................................... 31 3.2. Catégorie socio-professionnelle ............................................................................................................ 32 3.3. Classes d’effectif ........................................................................................................................................... 34 3.4. Classes d’âge .................................................................................................................................................. 37 3.5. Zonage .............................................................................................................................................................. 38 3.6. Assiette Santé ................................................................................................................................................ 40 3.7. Taux de commission courtier ................................................................................................................. 41 3.8. Niveau de garantie ...................................................................................................................................... 42 3.9. Dates d’effet ................................................................................................................................................... 43 3.10. Taux de chute ............................................................................................................................................ 44 3.11. Typologie courtiers ................................................................................................................................ 45 Partie IV. Modélisation du uploads/Management/ memoire-meriem-raiti-ia.pdf