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Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED

Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED/ UAO Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr 1 Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED/ UAO Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr 2 PARTIE I : Eviews Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED/ UAO Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr 3 Table des matières ___________________________________________________ Erreur ! Signet non défini. Introduction ________________________________________________________ Erreur ! Signet non défini. Chapitre 1 ________________________________________________________________________________ 8 Présentation du logiciel EViews ______________________________________________________________ 8 1.1. Présentation générale du fonctionnement du logiciel ____________________________________ 8 1.2 Champs d’application de EViews _________________________________________________________ 9 1.3 Objets types ________________________________________________________________________ 10 1.4 Expressions mathématiques _______________________________________________________ 11 Chapitre 2 _______________________________________________________________________________ 12 Manipulation de données __________________________________________________________________ 12 2.1 Création d’un workfile ____________________________________________________________ 12 2.2 Saisie directe des données _________________________________________________________ 13 2.3 Importation des données __________________________________________________________ 14 2.4 Création de variables _____________________________________________________________ 16 2.5 Graphiques _____________________________________________________________________ 17 Chapitre 3 _______________________________________________________________________________ 21 Estimation des modèles linéaires à une équation _______________________________________________ 21 3.1 Spécification du modèle et hypothèses _______________________________________________ 21 3.2 Estimation d’une équation linéaire __________________________________________________ 23 3.3 Tests de diagnostic sur les résidus ___________________________________________________ 27 3.3.1 Test de normalité ______________________________________________________________ 29 3.3.2 Test d’hétéroscédasticité ________________________________________________________ 35 3.3.3 Test d’autocorrélation __________________________________________________________ 37  Test de Durbin et Watson ______________________________________________________ 37  Analyse du corrélogramme et test de Ljung et Box _________________________________ 38  Test de Breusch et Godfrey _____________________________________________________ 40 3.4 Test d’erreur de spécification ______________________________________________________ 41 3.5 Estimation en présence d’autocorrélation des erreurs ______________________________________ 42 3.6 Tests de restrictions linéaires sur les coefficients _______________________________________ 44 3.6.1. Test de significativité globale ______________________________________________________ 45 3.6.2. Test de significativité individuelle des coefficients _____________________________________ 47 3.6.3. Test de stabilité des coefficients ____________________________________________________ 50 3.7 Prévisions conditionnelles ____________________________________________________________ 54 3.7.1 Simulation historique et évaluation du pouvoir prédictif du modèle ______________________ 54 3.7.2 Prévision sur l’horizon 2003-2015 57 Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED/ UAO Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr 4 Introduction L’analyse économique est basée sur la représentation théorique des comportements des agents économiques. Elle repose sur des hypothèses plus ou moins réalistes et conduit à des conclusions dont la portée peut être positive ou normative. Les théories économiques influencent le réel dans la mesure où elles guident certaines décisions de politique économique. Compte tenu de cette influence, les théories économiques doivent être confrontées à la réalité afin d’évaluer leur pertinence empirique : les agents économiques se comportent-ils conformément à la théorie ? L’économétrie est une « approche scientifique visant à la compréhension des aspects économiques de la conduite humaine » (Hendy, 1995). Elle procède à la mise en épreuve des théories économiques par l’application de méthodes statistiques aux données empiriques. Le caractère non expérimental de la science économique avait conduit les chercheurs dès les années trente à recourir à l’économétrie1. Dans l’éditorial du premier numéro de la revue Econometrica créée en 1933, Fisher fixe les objectifs de la société d’Econométrie, à savoir, promouvoir les relations entre la théorie économique, les statistiques et les mathématiques. L'un des objets de l'économétrie est de confronter les prédictions des modèles théoriques aux données économiques à l'aide de modèles statistiques. Cette confrontation pour être réalisée doit suivre un certain nombre d’étapes: la spécification du modèle, le recueil de données, l'estimation des paramètres du modèle, les tests de spécification et la respécification. Pour étudier un phénomène économique, on essaie de représenter celui-ci par le comportement d’une variable. Cette variable économique dépend elle-même d’autres variables que l’on relie entre elles par une relation mathématique. Cette relation définit ce qu’on appelle un modèle. Par exemple, si on se propose d’étudier la consommation (C) d’un certain bien, la théorique économique postule que ) (R f C  où R représente le revenu. Pour spécifier le modèle empirique, on doit postuler une forme pour les fonctions intervenant dans le modèle. Bien entendu ces fonctions mathématiques doivent rester compatibles avec les hypothèses a priori du modèle théorique. En général, la théorie économique se contente d’indiquer les variables économiques qui interviennent dans le 1 Pour une histoire de l’économétrie, on pourra consulter Morgan (1990) et Desrosières (1993). Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED/ UAO Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr 5 modèle et suggère le signe probable des dérivées partielles. Par exemple, pour la fonction de consommation précédente, on a 0 '  R f . Cependant, la théorie économique ne renseigne pas sur un certain nombre de choses dont la forme exacte des fonctions mathématiques, la définition et la mesure des variables qui interviennent dans le modèle. Faut-il retenir une spécification linéaire ? Faut-il raisonner en termes réels ou courants ? Faut-il considérer les taux de croissance ou les niveaux des variables ? Faut-il appliquer une transformation logarithmique à certaines variables ? Faut-il corriger les variables des variations saisonnières ou non ? Ce sont là des questions pratiques importantes dont dépend l’issue de l’évaluation empirique des modèles économiques. Une fois le modèle spécifié, il faut réunir les données nécessaires à son estimation. A cet égard, il existe trois types d’échantillons de données. On distingue en premier lieu les données temporelles ou séries chronologiques où les variables représentent des phénomènes observés à intervalles réguliers. C’est ce type de données qu’on utilise dans la plupart des applications en macroéconomie lorsqu’on travaille sur un pays donné. On a en second lieu les données en coupe instantanée où les variables représentent des phénomènes observés au même instant sur plusieurs individus. Il s’agit généralement des données d’enquête ponctuelle auprès d’individus, de ménages ou d’entreprises. En troisième lieu, on a les données de panel dans lesquelles les variables sont observées sur plusieurs individus et sur plusieurs périodes. Les panels combinent donc les dimensions temporelle et individuelle des données. L’utilisation des panels permet de contourner la difficulté liée au manque de données longues dans la dimension temporelle. Elle permet de rendre plus puissants les tests lorsqu’on augmente la dimension individuelle. Cependant, l’analyse des données de panel requiert des procédures d’estimation très précises et fait apparaître des difficultés quant au traitement de l’hétérogénéité individuelle. Elle constitue aujourd’hui une spécialité dans l’économétrie (économétrie des données de panels) qui a donné lieu à de nombreux développements. L’estimation des paramètres et la validation du modèle font appel aux méthodes statistiques. La méthode d’estimation des coefficients est-elle appropriée ? Les coefficients sont-ils significatifs ? Ont-ils le signe attendu ? Le modèle théorique est-il validé ? Cette dernière étape est très importante. Elle doit permettre d’évaluer la robustesse du modèle sur le plan statistique et la pertinence des théories économiques qui leur ont donné Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED/ UAO Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr 6 naissance. Les hypothèses théoriques sont vérifiées en comparant leurs implications empiriques avec la réalité. Lorsque la spécification retenue n’est pas satisfaisante, elle doit être modifiée puis re-estimer à nouveau avant de conclure quant à la validité ou non de la théorie. Ce cours vous servira d’outil de référence pour l’estimation de modèles économétriques à partir des logiciels Eviews et stata. Il traite de façon pratique l’estimation des modèles de regression linéaires classiques. Ce cours est adapté à ceux qui n’ont jamais utilisé les logiciels Eviews et stata, aussi bien qu’à ceux qui en ont déjà acquis quelques principes de base. Bien entendu, ce cours n’est pas exhaustif sur l’ensemble des fonctions qu’offrent les logiciels. Les manuels officiels des logiciels restent donc indispensables. De plus, ce cours ne remplace pas les manuels de cours déjà existants, qui demeurent indispensables pour bien comprendre les notions théoriques de base et les principes des tests statistiques qui sont évoqués dans ce cours. Ce cours a été rédigé sur la base de la version 4 de Eviews et stata 12, la configuration des écrans, les commandes ou les synthaxes peuvent ne pas être les mêmes sur les versions antérieures ou ultérieures du logiciel. L'économétrie est une discipline qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de statistiques et de mathématiques. L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants une introduction pratique à l’économétrie. Il ne se substitue pas aux manuels d’économétrie déjà existant et ne prétend pas faire du lecteur un économètre. Car l’économétrie se situe au confluent de plusieurs champs disciplinaires (sciences économiques, probabilités et statistique mathématique) et nécessite par conséquent une formation diversifiée à la fois sur le plan théorique et pratique. Les modèles présentés sont illustrés par des cas pratiques. Le cours comporte au total trois chapitres. Le chapitre 1 fait une présentation succincte du logiciel EViews. Cette présentation se limitera essentiellement à décrire le mode de fonctionnement du logiciel et à présenter les différents types d’objets utilisés par le logiciel. Il est évident que tout le long des chapitres suivants le lecteur sera amené à découvrir et utiliser progressivement les fonctionnalités du logiciel. Le chapitre 2 présente les manipulations préliminaires au traitement des données : la création d’espace de travail, Cours de Logiciels d’Econométrie Dr DIABATE Nahoussé Licence 3 Economie UFR-SED/ UAO Dr. DIABATE Nahoussé fnahousse@yahoo.fr 7 l’importation et la saisie uploads/Philosophie/ copie-de-support-de-cours-logiciels-e-conometriques-dr-diabate-nahousse.pdf