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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية People’s Democratic Republic of Algeria

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية People’s Democratic Republic of Algeria وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministry of Higher Education and Scientific Research المدرسة العليا لالقتصاد وهـــــران Oran Higher School of Economics Partie I : QCM (questionnaire à choix multiple) 15 pts Plusieurs réponses par question sont possibles. 1. L’économétrie sert à : Soumettre au fait les prédictions des modèles théoriques Simuler l’effet d’une variable sur une autre Évaluer la valeur des paramètres Prévoir les valeurs futures 2. La démarche méthodologique à suivre est la suivante : Théorie – modèle – estimation – validation Modèle – théorie – estimation – validation Théorie – modèle – estimation – réfutation Modèle – théorie – estimation – réfutation 3. Réfuter une hypothèse, c’est : Rejeter H0 Accepter H0 Rejeter H1 Accepter H1 1 Examen semestriel en Économétrie I Première année – Second cycle le 26 octobre 2020 Nom : boudali Prénom(s) : abla Groupe : 06 section 02 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية People’s Democratic Republic of Algeria وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministry of Higher Education and Scientific Research المدرسة العليا لالقتصاد وهـــــران Oran Higher School of Economics 4. L’inférence statistique après une estimation MCO n’est possible que si : L’échantillonnage est aléatoire L’échantillon est suffisamment grand L’échantillon est représentatif de la population Échantillonnage aléatoire + échantillon suffisamment grand et représentatif 5. La technique des MCO doit être préférée si : La variable expliquée et les variables explicatives sont continues Les variables explicatives sont continues mais pas la variable expliquée La variable expliquée est continue mais pas forcément les variables explicatives La variable expliquée et les variables explicatives sont discrètes 6. La technique des MCO consiste à : Minimiser les résidus Minimiser le carré des résidus Minimiser la somme des résidus Minimiser la somme du carré des résidus 7. Un estimateur fiable est un estimateur : Sans biais et efficace Asymptotiquement sans biais et asymptotiquement efficace Sans biais et inefficace Asymptotiquement sans biais et inefficace 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية People’s Democratic Republic of Algeria وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministry of Higher Education and Scientific Research المدرسة العليا لالقتصاد وهـــــران Oran Higher School of Economics Les questions 8 à 11 se fondent sur l’exemple suivant Une estimation sur données transversales donne les résultats suivants : Variable expliquée Y Coefficient estimé Écart type estimé Constante 0,97 0,36 X 3,09 1,21 Nombre d’observations 3276 R2 0,95 8. D’après le R2, vous pouvez dire que : 95 % de la variance observée de X est expliquée par le modèle 95 % de la variance observée de Y est expliquée par le modèle 95 % de la variance observée de X n’est pas expliquée par le modèle 95 % de la variance observée de Y n’est pas expliquée par le modèle 9. D’après le tableau précédent, vous pouvez dire que : X n’influence pas Y X influence Y X n’influence pas Y de manière significative X influence Y de manière significative 10. D’après les résultats du tableau précédent, vous pouvez dire que : Une augmentation d’une unité de X génère une augmentation de 3,09 unités de Y Une augmentation d’une unité de X génère une augmentation de 3,09 % unités de Y Une augmentation d’une unité de X génère une augmentation de 1,21 unités de Y Une augmentation d’une unité de X génère une augmentation de 1,21 % unités de Y 11. L’estimation donnée dans le tableau précédent peut souffrir : D’endogénéité D’hétéroscédasticité D’autocorrélation 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية People’s Democratic Republic of Algeria وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministry of Higher Education and Scientific Research المدرسة العليا لالقتصاد وهـــــران Oran Higher School of Economics De multicolinéarité 12. La multicolinéarité se pose quand : Les erreurs sont liées entre elles Les erreurs sont liées aux variables explicatives Les variables explicatives sont liées entre elles Les erreurs sont indépendantes des variables explicatives 13. En cas d’hétéroscédasticité, les estimateurs des MCO sont : Sans biais et efficaces Sans biais et inefficaces Biaisés et efficaces Biaisés et inefficaces 14. Dans un modèle du type : Y t=α+ β Xt+εt , l’autocorrélation des erreurs : Biaise les coefficients estimés mais pas leur écart type Biaise les écarts types des coefficients estimés mais pas les coefficients eux-mêmes Biaise les coefficients estimés et leur écart type Ne biaise ni les coefficients estimés ni leur écart type 15. Les données de panel sont Des variables observées au même instant du temps et qui concernent un groupe spécifique d’individus Des variables observées à des intervalles de temps réguliers Des variables qui concernent un groupe spécifique d’individus et qui sont mesurées à des intervalles de temps réguliers 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية People’s Democratic Republic of Algeria وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministry of Higher Education and Scientific Research المدرسة العليا لالقتصاد وهـــــران Oran Higher School of Economics Partie II : Les étapes à suivre pour réussir un projet : 1- référence a une théorie : Une théorie s’exprime aux travers d’hypothèses aux quelles le modèle fait référence 2- formalisation des relations et choix de la forme des fonctions : construire des relations à partir des propositions précédentes 3- sélection et mesure des variables : le modèle étant spécifie, il convient de collecter les variables représentatives des phénomènes économiques 4- validation du modèle : les techniques économétriques s’efforcent d’apporter des repenses 5 uploads/Philosophie/ examen-en-ligne-du-deuxieme-semestre-econometrie-i-1-docx1.pdf