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INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 0 LICENCE 3 – SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE M. FRANÇOISE SEYTE Introduction à l’économétrie [Tapez le sous-titre du document] 2011 2012 H34VEN Cours pour Licence 3, Semestre 5 Année 2011-2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 1 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 2 LICENCE 3 – SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE MME FRANÇOISE SEYTE Cours magistral d’introduction à l’économétrie Ecrit pour les étudiants de troisième année de licence en sciences économiques Pour toutes incompréhensions, imperfections ou erreurs éventuelles, Merci de les signaler sur le forum de la faculté de sciences économiques de l'UM1, à cette adresse : http://www.forum-sceco.fr (Connexion à partir de http://gide-éco.fr/forum ), à défaut de ne pouvoir me contacter directement... PRISE DE NOTE PAR : PLASMAN SYLVAIN ANNEE 2011 – 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 3 Sommaire Historique de l’économétrie (peut tomber en examen, cf. Annales) P.005 Qu’est ce que l’économétrie ? / Bibliographie P.005 I. Des origines de l’économétrie à l’âge d’or de la modélisation macro- économétrique P.006 II. La crise de la modélisation macro-économétrique au développement récent de l’économétrie P.008 A. Les années 70 P.008 B. L’économétrie des séries temporelles depuis les années 1980 P.008 Chapitre I Modèles linéaires simples : Le modèle à 2 variables P.009 I. Les hypothèses du modèle P.009 II. L’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires P.010 III. Les propriétés des estimateurs des MCO P.013 A. Les hypothèses B. Les propriétés P.013 P.018 IV. Loi des estimateurs, intervalle de confiance et test d’hypothèse P.019 A. Estimations par intervalle de confiance P.019 B. Test des paramètres P.021 C. Etude de la corrélation P.023 V. Utilisation du modèle de régression en prévision P.026 A. Prévision d’une valeur moyenne de correspondant à une valeur de : Intervalle de confiance P.027 B. Comparaison d’une prévision ponctuelle à la droite des moindres carrés : Test d’hypothèse P.029 Chapitre II Modèle linéaire général simple P.031 I. Les tests de normalité de l’aléa P.031 A. Test de Skewness-Kurtosis P.031 B. Test de Jarque-Bera P.032 II. Le problème de l’autocorrélation P.032 A. Détection de l’autocorrélation P.032 B. Principales causes de l’autocorrélation P.034 C. Les effets de l’autocorrélation P.034 D. Le test d’autocorrélation P.034 III. Le problème de l’hétéroscédacticité P.035 A. Glejser P.035 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 4 B. (processus) ARCH P.035 C. White P.036 D. Goldfeld-Quandt P.036 IV. Robustesse du MLGS (Modèle Linéaire Général Simple) P.037 A. Test de comparaison de 2 coefficients de régression P.037 B. Test d’ANACOVA P.038 C. Test de comparaison de 2 coefficients de corrélation P.038 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 5 Historique de l’e conome trie (A ne pas zapper, peut tomber en examen !) Qu’est-ce que l’économétrie ? « L’économétrie, c’est l’unification de la théorie économique, des mathématiques et des statistiques. L’économétrie n’est pas assimilable uniquement à la statistique économique ou aux méthodes mathématiques appliquées à l’économie : c’est la conjonction de la théorie économique, de la statistique et des mathématiques » Définition de Ragnar FRISCH, 1933 L’économétrie a été mise à l’honneur par plusieurs prix Nobel 1°) 1980 : Lawrence KLEIN (Premiers modèles macro-économétriques, analyse des fluctuations et croissance) 2°) 1989 : Trygve HAAVELMO (Introduction de l’approche probabiliste, modèles à équations simultanées) 3°) 2000 : James HECKMAN (Théories et méthodes d’analyse des échantillons) 4°) 2000 : Daniel McFADDEN (Analyse des choix discrets en économétrie) 5°) 2003 : Robert GRANGER & Clive ENGLE (Co-intégration & Volatilité des séries temporelles et des modèles ARCH) Bibliographie : PIROTTE, L’économétrie : des origines aux développements récents JOHNSON-DINARDO, Econométrie, DUNOD LABROUSSE, Introduction à l’économétrie, DUNOD BOURBONNAIS, Introduction à l’économétrie, DUNOD I. Des origines de l’économétrie à l’âge d’or de la modélisation macro-économétrique Les premières études empiriques datent du XVIIème-XVIIIème siècle. L’autorité de la loi naturelle, à cette époque, se dégage progressivement de celle de la religion et de celle du prince. C’est le cas en Allemagne et en Angleterre. INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 6 En Allemagne se met en place la Statistique descriptive qui se situe dans une description globale des états. C’est le cas d’Hermann CONRING (1606 – 1681) qui conçoit la statistique comme un moyen de classer des savoirs. En Angleterre se met en place l’Arithmétique politique (Dépouillement des registres et des paroisses des baptêmes, des mariages et des décès). On construit des tables de mortalités et on calcule des espérances de vie. William PETTY a contribué lui au développement de la Statistique démographique. Gregory KING est le premier à formaliser une loi de demande. C’est au XIXème siècle que se développement la statistique mathématique et l’évolution probabiliste de multiples champs comme : L’Astronomie, la Sociologie, la Biologie, la Physique. La genèse de l’économétrie apparait au milieu du XIXème siècle, avec le développement de l’économie mathématique d’Auguste COURNOT et Léon WALRAS. On doit l’analyse mathématique de la régression aux Anglais, et en particulier à GALTON en 188 développe la corrélation (Liaison entre 2 variables) A la même époque, Francis EDGEWORTH détermine la formule de la fonction de densité normale. Karl PEARSON développe le coefficient multiple et montre le lien avec les coefficients de corrélation simple George YULE étudie la corrélation entre le Paupérisme et l’accès à des mesures d’assistance. Evelyn HOCKER est le premier à étudier des variables retardées dans les modèles de régression. Marcel LENOIR est le premier à tenter d’expliquer les lois d’offre et de demande. Son approche étant d’imbriquer l’économie mathématique, la statistique descriptive et la statistique mathématique. L’économétrie « moderne » débute réellement avec l’analyse du marché du travail américain : Henry MOORE s’intéresse au problème de détermination des salaires, des fonctions de demande et des cycles de périodicité. Sa démarche consiste à prouver que les mathématiques et la statistique peuvent servir de révélateur empirique et autoriser une interprétation concrète des phénomènes économiques. Début de la description de la conjoncture avec l’analyse des cycles. Ce sont les conjoncturistes américains qui jouent un rôle essentiel dans la détection statistique des cycles. Il faut observer, analyser, systématiser les phénomènes de prospérité, de crise et de dépression. Cycle de JUGLAR/Cycle de KITCHIN/Cycle de KUZNETS/Cycle de KONDRATIEFF En 1920 apparait le premier institut de conjoncture. A la même époque est créé le National Bureau of Economics Research (NBER). Son rôle étant basé sur la recherche économique empirique. Avec le début du XXème siècle, l’analyse économique prend une nouvelle dimension : Des économistes, des hommes d’affaires et des ingénieurs contribuent à lier l’économie, les mathématiques et la statistique. L’économie devient reconnue comme une discipline à part entière. INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 7 Le 29 décembre 1930, l’économie va prendre un nouvel essor avec Jan TINBERGEN et Ragnar FRISCH. FRISCH est à l’origine de la Société d’économétrie. Le premier colloque se fait 1931 à Lausanne. A la même époque, Alfred COWLES, conseiller financier et spécialiste en prévision boursière, rentre en contact avec la Société d’économétrie et propose 2 projets : - Financer la publication d’une revue d’économétrie - Financer une organisation de recherche sous son patronat Dans les années 1930, la revue Econometrica est créée, le premier numéro sort en Janvier 1933, son rédacteur de l’époque étant Ragnar FRISCH. L’organisme de recherche, la COWLES Commission, voit aussi le jour à cette époque. Elle s’installe à Chicago et s’intéresse à la mesure directe des phénomènes laissant de côté l’inférence sur les mesures statistiques et prend par la suite de nouvelles mesures d’orientation (obtient des subventions de la part des universités). Apparait à ce moment-là les premiers modèles à équations simultanées, du fait de l’apparition dans les équations de termes « aléatoires » qui reflètent des causes multiples. Le premier modèle macro-économétrique apparait à son tour et incorpore des principes probabilistes et celui de Lawrence KLEIN dans les années 1950-1960. Cette époque voit le développement des modèles à retard échelonné de KOYCK, en 1954. Parallèlement commence à se développer des méthodes de prévisions à court terme, où l’on retrouve les modèles de BOX et JENKINS. On estime alors des Processus univariés pour réaliser des prévisions. II. La crise de la modélisation macro-économétrique au développement récent de l’économétrie A. Les années 70 Les années 70 marquent la fin de l’âge d’or de la macro-économétrie, le choc pétrolier contredit tous les précédents modèles macro-économétriques. Cela ouvre cependant la voie à de nouveaux modèles, notamment les modèles Vecteurs Auto Régressifs (VAR). Se développent en même temps les analyses de la Causalité. B. L’économétrie des séries temporelles depuis les années 1980 Les Tests de racine unitaire de MICKEY-FULLER, les modèles ARMA, la modélisation ARCH, les modèles LOGIT-PROBIT, les modèles de BOOSTRAP et les modèles bayésiens apparaissent dans les années 1980. L’économie comprend à l’heure actuelle de multiples branches à très forts contenus. INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 8 - L’économétrie des séries temporelles - L’économétrie des variables qualitatives - L’économétrie des données de PANEL INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE 2011 2012 INTRODUCTION A L’ECONOMETRIE Page 9 Chapitre I Modèles linéaires simples : Le modèle uploads/Science et Technologie/ intro-econometrie.pdf