Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Serie td ts 3lps edition speciale 2020

Travaux dirigés avec notes de cours Séries chronologiques Licence de Probabilités-Statistiques Troisième année Enseignant Salim Ladjouze mai Préambule L'enseignement de la Matière Séries chronologiques a pour objet l'analyse statistique la modélisation et la prévision des séries chronologiques via les processus ARMA Il consiste en heures hebdomadaires pour un semestre réparties en séances de Cours heures plus une séance de TD h par groupe et la programmation de plusieurs séances de TP Cette série de TD est téléchargeable via l'adresse de votre section à partir du mars On donne aussi dans les références ci- dessous une bibliographie pour tout le programme de la matière dont certains polycopiés sont téléchargeables Les logiciels de travail fortement conseillés sont le Langage R gratuit et téléchargeable sur site et dans une moindre mesure l' ITSM-Student L'étudiant est invité à s'habituer aux vocables anglais et à prendre note du lexique suivant Lexique bilingue Fonction d'autocorrélation autocorrelation function abbrev acf Fonc- tion d'autocorrélation partielle partial autocorrelation function abbrev pacf Corrélogramme estimateur de l'acf Sample autocorrelation function abbrev sample acf Corrélogramme partiel estimateur du pacf Sample partial autocorrelation function abbrev sample pacf Références Yves Tillé Résumé du Cours de séries temporelles Polycopié pages janvier Marc Lavielle Cours de séries chronologiques Université Paris Sud polycopié p Marc Lavielle Statistique des processus et applications Université Paris Sud polycopié p M C Viano A Philippe Cours de Séries Temporelles Ma? trise d'Économétrie polycopié p UST de Lille à A Charpentier Cours de Séries Temporelles Théorie et applications DESS Actuariat Université Paris Dauphine polycopié p R von Sachs S Van Bellegem STAT cours de séries chronologiques polycopié p Université Catholique de Louvain Cpage Table des matières Contenu du Programme Premiers exercices Autres exercices Edition Spéciale Annexes Notes de cours A Statistique et statistiques C A En guise de dé nition A Deux grandes branches en Statistiques A Raisonnement inductif et Statistique inférentielle B Introduction aux Séries chronologiques B Aspects généraux B Approche traditionnelle B Analyse préliminaire C Le problème de prédiction dans l'espace L P D Deux processus non-stationnaires les processus TS et DS D processus TS D processus DS B D Filtre aux di érences E Note sur les comportement de quelques processus usuels Licence de Probabilités-Statistiques Troisième année Faculté des Mathématiques Usthb C Contenu du Programme page Contenu du Programme Rappels et compléments a Rappels et compléments de Probabilités Covergences stochastiques b Rappels et compléments de Statistiques Histogrammes Skewness et Kurtosis Ré- gression Tests statistiques et P-Value c Sur le langage R Le logiciel ITSM Autres C langages spéci ques aux séries chronolo- giques Introduction a Aspects généraux b Approche traditionnelle et approche dynamique c L'analyse descriptive préliminaire L'analyse traditionnelle des séries chronologiques a Modèles shémas de décomposition classiques tendance saisonnalité b Modèles prédictifs Holt Winters Processus stochastiques notions fondamentales a Processus généralités b Processus du ie me ordre Premières notions L'espace de Hilbert L P Le problème de prédiction Note le processus gaussien centré c Présentation des processus stationnaires du ie me ordre Premières notions Exemples usités de processus