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Devoir econometrie st l3 2017 2018

Université de Bouaké Année universitaire - Licence Sciences économiques DEVOIR D ? ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES NB Toutes les étapes d ? un calcul doivent ?gurer sur la copie Les ratures et les fautes d ? orthographe seront sanctionnées Les devoirs doivent être réalisés par groupes de étudiants minimum et de étudiants maximum Ne pas écrire dans la marge Les noms des membres du groupe doivent être écrits de façon très lisible uniquement sur la première page et par ordre alphabétique Les copies doivent être rendues au plus tard le Samedi octobre à h Exercice Les ventes trimestrielles d ? un produit sont présentées dans le tableau ci- dessous Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre On note V la série des ventes et t le temps On suppose que la série des ventes se décompose suivant un schéma additif et on donnecov V t Les résultats des calculs doivent être présentés avec trois décimales signi ?catives On dé ?nit ? S p N j x j ?? x et V p Sp p ?? respectivement la somme des carrés et la variance période ? SA p i xi ?? x et V A SA N ?? respectivement la somme des carrés et la variance année ? ? SR i j xij ?? xi ??x j x et V R SR p ?? N ?? respectivement la somme des carrés et la variance résiduelle ST Sp SA SR et V T N ST ? p ?? respectivement la somme des carrés et la variance totale E ?ectuer le test de détection de saisonnalité à partir de l ? analyse de la variance COn donne F F et F Présenter la série des moyennes mobiles d ? ordre Démontrer que cov aX bY ab cov X Y o? X et Y désignent des variables a et b étant des constantes Si la série initiale est saisonnière présenter dans un tableau la série désaisonnalisée par régression sur le temps CVSR et la série désaisonnalisée par les moyennes mobiles d ? ordre CVS M Si la série initiale est saisonnière mettre en évidence l ? e ?et réducteur de la variance de la désaisonnalisation Exercice Donner un exemple di ?érent de ceux du cours de chaque type de données statistiques Montrer à travers une illustration le lien entre les di ?érents types de données En quoi consiste la méthode des moindres carrés généralisés Comment ils permettent de régler le problème posé par la corrélation des termes d ? une série temporelle Expliquer la diminution considérable du coe ?cient de variation entre une série brute saisonnière et cette même série désaisonnalisée Expliquer pourquoi la non limitation de la mémoire d ? un processus est un facteur défavorable au traitement des séries temporelles Lorsqu ? on applique la méthode de désaisonnalisation par les variables indicatrices expliquer comment obtenir le dernier coe ?cient saisonnier BONNE CHANCE C