Remerciez-le!

Remerciez @Admin pour avoir partagé cet document gratuitement, de la manière la plus simple, en partageant sur les réseaux sociaux.

Couts sta math l3 Cours de Statistique Mathématique Dr Jude Eggoh Enseignant-Chercheur FASEG Univ d ? Abomey-Calavi Bénin Année académique - Licence - Economie Appliquée Ce cours est en version provisoire et ne doit être cité ni di usé sans l ? autorisati

Cours de Statistique Mathématique Dr Jude Eggoh Enseignant-Chercheur FASEG Univ d ? Abomey-Calavi Bénin Année académique - Licence - Economie Appliquée Ce cours est en version provisoire et ne doit être cité ni di usé sans l ? autorisation de l ? auteur Les remarques commentaires et suggestions sont les bienvenues E mail jude eggoh yahoo fr CTable des matières Vecteurs aléatoires Fonction de répartition et densité Fonction de répartition Densité Changement de variable dans une densité Fonction caractéristique Densité marginale d ? un vecteur aléatoire Densité conditionnelle Indépendance Covariance Espérances conditionnelles et partielles Espérances itérées Cas particulier de l ? espérance conditionnelle l ? espérance partielle Coe cient de corrélation Moments et lois de probabilités Les Moments Moments théoriques Moments empiriques Principales lois de probabilité Lois discrètes Lois continues Propriétés générales d ? un estimateur Estimation sans biais Estimateur asymptotiquement sans biais Estimateur convergent Comparaison des estimateurs Décomposition biais-variance du risque Comparaison des variances des estimateurs sans biais E cacité d ? un estimateur Estimateur optimal C L ? estimation Estimation ponctuelle Estimation par la méthode des moments Estimation par la méthode du maximum de vraisemblance Estimation par intervalle de con ? ance Estimation par intervalle de con ? ance d ? une moyenne Estimation par intervalle de con ? ance d ? une variance Estimation dans une population ? nie d ? e ectif N Estimation d ? une proportion p Estimation de la moyenne m et de l ? écart-type d ? une grandeur X distribuée sur une population ? nie Remarques sur l ? estimation robuste Quelques estimateurs robustes de tendance centrale L ? estimateur Jackknife Tests statistiques Introduction générale à la théorie des tests Test entre deux hypothèses simples La méthode de Neyman et Pearson Etude de puissance du test Test entre hypothèses composites Test d ? une hypothèse simple contre une hypothèse composite Test entre deux hypothèses composites Test de rapport des vraisemblances maximales LR Le critère de Wald Le critère des multiplicateurs de Lagrange Comparaison des trois critères Tests d ? ajustement Les méthodes empiriques Le test du CCe cours est destiné à des étudiants disposant de notions de base en statistique descriptive Il a pour objectif de familiariser les étudiants à des concepts de statistiques approfondies et les prépare au cours d ? économétrie Il est accompagné de travaux dirigés TD qui fournissent des applications pratiques aux notions théoriques développées dans le cours Ce cours présente les bases théoriques de la modélisation statistique essentiellement dans un cadre paramétrique L ? approche inférentielle est privilégiée et l ? on traitera avant tout des méthodes d ? estimation des paramètres ainsi que de leurs propriétés notamment en terme d ? optimalité asymptotique ou à distance ? nie La théorie des tests d ? hypothèses sera aussi abordée La bibliographie suivante a été utilisée pour préparer le cours ?? Gouriéroux C et Monfort A Statistique et modèles éonométriques Edition Economica Tome ?? Kau man P Statistique Information - Estimation - Tests Edition Dunod ?? Lecoutre