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Chapitre ii management de la banque

CHAPITRE II LE RISQUE DE MARCHÉ ET DE CRÉDIT COMME FONDEMENT DE L ? ACTIVITÉ BANCAIRE Les banques comme beaucoup d ? entreprises sont soumises aux risques Toutefois elles sont soumises à plus de formes de risques que la plupart des autres institutions et la ma? trise des risques bancaires est un enjeu important il s ? agit du thème central des nouveaux accords de B? le II La liste des risques pouvant a ?ecter une banque est longue risque de marché d ? option de crédit de liquidité de paiement anticipé de gestion et d ? exploitation risque sur l ? étranger risque administratif réglementaire événementiel spéci ?que ? Les risques qui nous intéresseront ici sont le risque de crédit aussi appelé risque de contrepartie et le risque de marché SECTION I LE RISQUE DE CRÉDIT I- Dé ?nition Plusieurs dé ?nitions ont été avancées pour dé ?nir le risque du crédit HEEM dé ?nit le risque de crédit ou de contrepartie pour le banquier comme le risque de voir son client ne pas respecter son engagement ?nancier à savoir dans la plupart des cas un remboursement de prêt Ce risque de contrepartie désigne aussi le risque de dégradation de la santé ?nancière de l ? emprunteur qui réduit les probabilités de remboursement Le risque de crédit est donc le risque qu'un emprunteur ne rembourse pas tout ou partie de son crédit aux échéances prévues par le contrat signé entre lui et l'organisme préteur généralement une banque La maitrise du risque de crédit est au c ?ur du métier du banquier car il détermine la rentabilité des opérations e ?ectuées Si l'établissement ?nancier sous-évalue ce risque le montant prêté et les intérêts dus ne seront pas perçus et viendront s'inscrire en perte L'évaluation Page Risque de Crédit et de Marche comme fondement d e l ? A c ti v i t é B a n c a i r e Cdu risque de crédit passe par une bonne connaissance du client et si c'est une entreprise par une bonne évaluation de son projet et du secteur dans laquelle elle exerce son activité La banque s'appuie pour son évaluation du risque de crédit sur son expérience et éventuellement sur des outils statistiques scores ou systèmes experts Pour une opération donnée le risque de crédit peut être minoré par la prise de garanties cautions d'une personne ou d'une société de cautionnement suretés réelles comme des hypothèques mais également en incorporant dans le taux d ? intérêt une marge dont la valeur dépend du niveau de risque Lorsque l'opération concerne une grande entreprise la banque peut également réduire ce risque en limitant sa participation à hauteur d'une partie de la somme empruntée gr? ce à la mise en place d'un pool bancaire Depuis la théorie de l ? intermédiation ?nancière considère que les intermédiaires ?nanciers et notamment les banques sont des surveillants spécialisés auxquels les prêteurs délèguent la surveillance des crédits et quelques indices comme l ? augmentation du prix de