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MACROECONOMIE APPLIQUEE 1. Objectif du cours L’objet de ce cours est de permett

MACROECONOMIE APPLIQUEE 1. Objectif du cours L’objet de ce cours est de permettre aux étudiants de s’initier à la construction et la pratique des modèles macroéconomiques. L’accent est mis sur l'explication d'un ensemble de techniques économétriques et de modélisations utilisées pour l’estimation d'une variété de modèles à la fois dans la recherche en macroéconomie appliquée et dans un contexte opérationnel de prévision. Le cours alternera entre (i) des séances en salle de cours, pendant lesquelles seront présentés les objets théoriques et les outils numériques et (ii) en salle informatique, pendant lesquels les étudiants pourront également mettre en application les méthodes sur ordinateur. Les étudiants procèderont à des applications en utilisant les logiciels suivant: R, Eview, Stata, Gauss, Octave ainsi que la plateforme Dynare. 2. Plan du cours Chapitre 1 : Un survol de l'évolution de la pensée et de la modélisation macroéconomique Chapitre 2: Les modèles macro-économétriques S1. Fondements théoriques de la modélisation macro-économétrique S.2. Un Exemple de modèle macro-économétrique: Le modèle de Klein et le modèle de Klein et Golderberger. S.3. Résolution des modèles macro-économétriques à l'aide de logiciels économétriques (Une initiation est faite pour les logiciels suivant: R et EViews. Pour le logiciel Stata une initiation a été déjà faite dans le cours de l'économétrie des panels. S.4. Un deuxième exemple de modèle: le modèle MacSim2 (Présentation des équations du modèle avec application sur le logiciel MacSim2). Chapitre 3 : La modélisation VAR S.1. Les critiques adressées à l'encontre de la modélisation macro-économétrique S.2. Présentation de la modélisation VAR et VAR Structurel S.3. Application sur le logiciel EViews. Chapitre 4 : La décomposition tendance/cycle S.1. La notion du cycle économique S.2. Les techniques de décomposition du cycle économique S.3. Application Chapitre 5 : La prévision économique S.1. Initiation aux modèles de la technique de prévision 1 S.2. Application de quelques modèles sur le logiciel EViews. Pour compléter votre formation dans la modélisation macro économétrique (École doctorale ?) : Chapitre 6 : Initiation à la modélisation en équilibre générale calculables (MEGC) Section 1 : Les fondements de la modélisation MEGC Section 2 : La Matrice de la comptabilité sociale Section 3 : Introduction au logiciel GAMS (avec application sur des modèles simples) Section 4 : Présentation et application de quelques modèles d’équilibre générale calculable (les modèles AUTETA et EXTER) Chapitre 7 : Initiation à la modélisation DSGE Section 1 : Le modèle Real Business Cycle canonique (RBC) Section 2 : Le modèle Nouveau Keynésien Section 3: La modélisation DSGE Section 3 : Introduction au logiciel Dynare Section 4 : La base de données « Macromodels » Section 5 : Application de quelques modèles 3. Références bibliographiques Les références du chapitre 1 Lecture obligatoire (Par ordre de priorité) : De Vroey et Malgrange. P, (2007), « Théorie et modélisation macroéconomiques, d’hier à aujourd’hui », Revue française d’économie, vol. 21, n° 3, pp. 3-38 (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.persee.fr/doc/rfeco_0769-0479_2007_num_21_3_1602) De Vroey. M et Malgrange. P, (2013), « Klein et l’émergence de la modélisation macroéconomique », in La modélisation macroéconomique : continuités, tensions », Économie et statistiques, n° 451 - 452 - 453, INSEE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES451D.pdf) Blanchard. O, (2009), « L’état actuel de la macroéconomie », Revue française d’économie, vol 24, n° 1, pp. 3-40. (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.persee.fr/doc/rfeco_0769-0479_2009_num_24_1_1720) (En Anglais : The State of Macro », NBER Working paper, n° 14259 (Téléchargeable à partir de ce site : http://www.nber.org/papers/w14259.pdf) 2 Gaffard, J-L, (2013), « La macroéconomie à l’épreuve des faits », Document de travail, n° 14, OFCE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.ofce.sciences- po.fr/pdf/dtravail/WP2013-14.pdf) Laffargue. J. P, Malgrange. P et Morin. P, (2013), « La « nouvelle synthèse néoclassique » : une introduction », in La modélisation macroéconomique : continuités, tensions », Economie et statistiques, n° 451 - 452 - 453, INSEE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES451E.pdf) Ventelou. B, (2011), «Nouveaux keynésiens, nouveaux classiques : vers une nouvelle synthèse ? », Cahiers Français, n° 363 (Téléchargeable à partir de ce site : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/libris/3303330403631/3303330403631_E X.pdf) Lecture optionnelle (pour aller plus loin): Blanchard, O, (2000), « What do we know about macroeconomics that Fisher and Wicksell did not? », NBER Working paper, n° 7550 (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.nber.org/papers/w7550.pdf) Fève. F, (2005), « La modélisation macro-économétrique », Notes d’études et de recherches, n° 129, Banque de France (Téléchargeable à partir de cette adresse : https://www.banque- france.fr/uploads/tx_bdfdocumentstravail/ner129.pdf) Hairault. J. O, (1999), "Vers une nouvelle synthèse néoclassique", Revue d'économie politique, vol. 109, pp. 613-669. Hairault. J-O et Langot. F, (2005), « F. Kydland et E. Prescott : prix Nobel d’économie 2004 », Revue d’économie politique, vol 115, pp. 65-83 ((Téléchargeable à partir de cette adresse : https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2005-1-page-65.htm) INSEE (2013), « La modélisation macroéconomique : continuités, tensions », Economie et statistiques. http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=ECO451 Gilbert Abraham-Frois (2001), « Dynamique économique », 9eme édition. Mankiw. G, (1990), "A quick refreshing course in macroeconomics", Journal of Economic Literature, vol 38, pp. 1645-1660. Mankiw. G, (2006), "The macroeconomist as scientist and engineer", NBER working paper, n° 12349. Patrick Fève (2005), « La modélisation macro-économétrique », Notes d’études et de recherches, Banque de France. Les références du chapitre 2: De Vroey. M et Malgrange. P, (2013), « Klein et l’émergence de la modélisation macroéconomique », in La modélisation macroéconomique : continuités, tensions », Économie et statistiques, n° 451 - 452 - 453, INSEE (Téléchargeable à partir de cette adresse : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES451D.pdf) (Chapitre 1) 3 Ouliaris. S, (2011), « Qu’est-ce qu’un modèle économique ? Comment les économistes essaient de simuler la réalité ? », L’ABC de l’économie, Finances et Développement, FMI (Téléchargeable à partir de ce site : https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2011/06/pdf/basics.pdf) Bourbonnais. R, (2015), "Économétrie: manuel et exercices corrigés", 9e édition, Dunod. Greene. W (2010), "Chapitre 10: Équations simultanées", dans "Économétrie", Pearson. Gujarati. D, (2004), " Économétrie, traduction de Bernard Bernier, de boeck, ouvertures économiques. Lecture optionnelle (pour aller plus loin): Anne Epaulard (1997), « Les modèles Appliquées de la macroéconomie », Dunod. Fair Ray C (2013), "Macroeconometric Modeling", téléchargeable à partir du site de l'auteur: https://fairmodel.econ.yale.edu/mmm2/mm.pdf Brillet, J.-L. (1994), Modélisation économétrique, Economica De Jong. D et C. Dave (2007), "Structural macroeconometrics, second edition, Princeton University Press Canova F. (2007), "Methods for Applied Macroeconomic Research", Princeton University Press Logiciels économétriques Initiation aux logiciels économétriques (R, Stata) http://www.ats.ucla.edu/stat/ Plus de références sur les sites internet des logiciels R et Stata Initiation à Eviews EViews illustrated for version 9.5: http://www.eviews.com/illustrated/illustrated.html Plus de références sur le site internet du logiciel Eviews dont notamment l'aide on ligne: http://www.eviews.com/help/helpintro.html Installation du logiciel R a. Dans la barre de défilement à gauche de l’écran : Cliquer sur (1) Download(2) CRAN b. Choisir le site de téléchargement (CRAN mirror) (privilégier la proximité géographique pour une installation rapide). c. Dans le cadre Download and Install R, choisir le téléchargement correspond au système utilisé. Pour Windows, cliquer sur Download R for Windows. d. Cliquer sur base. 4 e. Cliquer sur Download R 3.3.1 for Windows (la dernière version du logiciel R) pour télécharger le fichier source. f. Le fichier source est enregistré sur le disque (R-3.3.1-win.exe). g. Pour installer le logiciel, lancer l'exécutable (double-cliquer sur l'icône) et se laisser guider par l'assistant d'installation (toujours oui). Pour accéder à la documentation sur R, choisissez dans la rubrique Documentation dans la barre de défilement à gauche de l’écran du site R (https://www.r-project.org/) le document recherché. Par exemple, pour choisir un manuel téléchargeable sur R, cliquez sur Manuals(https://cran.r-project.org/manuals.html), pour avoir l’ensemble de la documentation en Anglais. Pour avoir une documentation en langue française, tout en bas de la page, cliquer sur « contributed documentation » dans « Translations of manuals into other languages than English are available from the contributed documentation section (only a few translations are available) ». un bon manuel pour commencer avec R est « R pour les débutants » (Emmanuel Paradis). Pour aller plus loin: Consultez les sites suivants pour se familiariser avec le logiciel R et notamment afin de maîtriser les interfaces (Rcmdr et RStudio) pour travailler avec R. Introduction à Rcmdr (R commander) sous R: https://www.france-universite-numerique- mooc.fr/c4x/UPSUD/42001S02/asset/introRcmdr.html#introduction-a-rcmdr-sous-r Introduction au langage R et à RStudio: https://www.france-universite-numerique- mooc.fr/c4x/UPSUD/42001S02/asset/labs.html 5 uploads/Finance/ cours-macroeconomie-appliquee.pdf