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Descriptif de Sujet de projet d’initiation a la recherche (mention MMF) 2022-20

Descriptif de Sujet de projet d’initiation a la recherche (mention MMF) 2022-2023 Laboratoire : Laboratoire MICS, CentraleSup´ elec Adresse : 7 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Encadrant : Damien Challet, damien.challet@centralesupelec.fr, Bouygues, SC.113 1 Contexte/orientation Calibration de mod` eles d’agents aux donn´ ees ﬁnanci` eres Ce projet consiste ` a calibrer avec des m´ ethodes bay´ esiennes des mod` eles simples de march´ e ﬁnanciers bas´ es sur le comportement des agents. Le but est non seulement d’expliquer les m´ ecanismes qui sous-tendent la dynamique des prix, mais ´ egalement de les pr´ edire. Ce projet s’inscrit dans une th´ ematique plus g´ en´ erale d’inf´ erence de comportement d’agents ﬁnanciers ` a l’aide de donn´ ees ou de mod` eles sp´ eciﬁques. La d´ emarche propos´ ee consiste ` a ´ etudier un article r´ ecent, d’en comprendre la d´ emarche, de l’impl´ ementer, de comprendre ses limitations et d’am´ eliorer son approche par exemple en la simpliﬁant dans certains cas particuliers, ou en ajoutant des ´ echelles de temps dans le comportement des agents. 2 R´ esultats attendus Les livrables consistent en un rapport et du code lisibles. Le rapport comportera des analyses comparatives de diff´ erents mod` eles et m´ ethodes. 3 Comp´ etences ` a l’oeuvre et approches 1. Apprentissage statistique, ﬁltrage de Kalman 2. Programmation 3. R´ edaction 4 Planning — 3 mois : ´ etude et impl´ ementation des m´ ethodes analytiques : ﬁltrage de Kalman (cas lin´ eaire et non-lin´ eaire) — 2 mois : ´ etude comparative — 1 mois extensions et r´ edaction 5 Bibliographie Majewski, A. A., Ciliberti, S., & Bouchaud, J. P. (2020). Co-existence of trend and value in ﬁnancial markets : Estimating an extended Chiarella model. Journal of Economic Dynamics and Control, 112, 103791. 1 uploads/Ingenierie_Lourd/ 016-mix.pdf