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210 99 e2014 a01 public BAA E Finance Options et contrats à terme - - - Public Groupe A Enseignant s Alain Elkaim Chargé e de cours alain elkaim hec ca - Bureau Disponibilité Consultation avant l'examen ?nal Lundi juin de h à h Secrétaire s Christiane Gag

BAA E Finance Options et contrats à terme - - - Public Groupe A Enseignant s Alain Elkaim Chargé e de cours alain elkaim hec ca - Bureau Disponibilité Consultation avant l'examen ?nal Lundi juin de h à h Secrétaire s Christiane Gagnon Secrétaire christiane gagnon hec ca - - Bureau Stagiaire s d'enseignement Arthur Szynalik Stagiaire arthur szynalik-boisseau hec ca Bureau Disponibilité Consultation avant l'examen ?nal Mercredi juin de h- h Dernière consultation régulière Jeudi juin de h- h Présentation du cours Description Depuis le début des années le monde ?nancier a été témoin d'innovations continuelles prenant la forme d'instruments dérivés Ces produits parmi lesquels on trouve les contrats futures et forward les swaps et les options sont transigés relativement à des produits sous-jacents de base tels que les actions les obligations les denrées et les taux de changes Puisque ces produits dérivés o ?rent des faibles coûts de transactions ainsi Généré le à à partir de ZoneCours et n ? est peut-être pas à jour avec la version en ligne ?HEC Montréal Tous droits réservés CPlan de cours - - A E que des fonctions de pro ?ts innovatrices ils sont devenus des outils essentiels a ?n d'établir des stratégies de couverture spéculer ou gérer les risques Ce cours vise à initier l'étudiant à l'évaluation et l'utilisation des options et contrats à terme L'accent est mis sur les aspects institutionnels associés à ces instruments ainsi que sur l'apprentissage du principe d'arbitrage sous- jacent à l'évaluation des prix de ces contrats Les sujets suivants seront couverts ? Fonctionnement des marchés futures ? Stratégies de couverture à l'aide de contrats futures ? Détermination des prix à termes ? Contrats futures sur taux d'intérêt ? Swap de taux d'intérêt ? Fonctionnement des marchés d'option ? Détermination des prix d'options ? Stratégies de couvertures à l'aide de contrats d'option La pédagogie retenue tente dans la mesure du possible de proposer des activités d'apprentissage régulières et interactives Ainsi la majorité des séances du cours seront organisées de la façon suivante Des lectures préparatoires seront assignées avant le cours de façon à permettre aux étudiants de prendre connaissance des concepts importants Les étudiants qui ont des questions reliées à ces textes pourront consulter les stagiaires et professeurs Des exercices préparatoires solutionnés seront aussi assignés Une brève révision des concepts importants en début du cours Les étudiants auront par la suite à e ?ectuer un travail pratique en classe mettant en lumière soit une problématique importante soit un concept fondamental La collaboration entre étudiants est encouragée Matériel pédagogique Ressources bibliographiques Hull John C Fundamentals of Futures and Options Markets th Edition Boston Pearson ISBN Disponible à la bibliothèque Disponible à la coop HEC Hull John C Solution Manual and Study Guide Fundamentals of Futures and Options Market th edition Boston Pearson ISBN Disponible à la bibliothèque Disponible à la coop HEC Évaluations Généré le à à partir de ZoneCours et n ? est peut-être pas à jour avec la version en ligne ?HEC Montréal Tous